465
名词索引
A
AIC 法 11,4
Akaike 11,4
安 － 黄定理 11,9
AR 模型 11,4
ARCH 模型 11,5
ARIMA 模型 11,6
ARMA模型 11,4
a 阶稳定过程 11,8
B
Bhattachaya-Lee 定理 11,9
半 Markov 过程 7,4
保守的 6,2
Baum-Welch 算法 10,4
Bayes 方法,Bayes 密度 9,3 15,1
Bayes 分布 1,2 9,1
Bayes 风险 1,2 9,3
Bayes 估计 1,2 9,3
Bernoulli 分布 (二项分布 ) 1,1
Beta 分布 1,1
币值单位 13,1
BIC 法 11,2
比例极限定理 4,3
闭集 9,3
(状态 )闭集 5,2
遍历态 5,2
遍历性定理 5,5 9,1 9,3 12,4
标的变量 3,2 11,6
标准的 GARCH模型 11,6
标准正态 1,1
Blackwell 定理 4,2
Black-Scholes 模型 3,2 11,6 12,3 13,1
Black-Scholes 方程,Black-Scholes 公式 13,1
波动率 3,2
Boltzman 机 15,3
Bootsrap 方法 2,1
Borel 函数 9,2
Borel 集 9,2
Brown 运动 3,2
Brown 运动的反射原理 3,2
不可约 5,2
不变分布 5,3 6,5 9,3
466
不变 ( 分布 ) 密度 12,1
波动率 (volatility) 11,6
b ARCH 模型 11,9
C
Cauchy 分布 1,1
Cauchy 过程 11,8
Cauchy 列 9,3
策略 16,2
长程相关性 11,8
常返链,常返态 5,2
超指数分布 （ mH 分布 ） ７,5
Chapman-Kolmogorov 方程 3,2 5,1 6,1 9,2 12,1
Chebyshev 不等式 1,1
尺度不变性 3,2
酬金过程 4,4
CIR (Cox - Ingersoll - Ross 模型 13,4
Collage 定理 9,3
2?Coxian 型分布 7,5
D
大数律 1,1
带酬更新过程 4,4
带随机调制的 Poisson 过程 3,1
单侧生灭过程 6,6
单位根过程 11,3
到期收益率 13,4
倒向随机微分方程 13,1
de Finatti 定理 14,2
递归网络 15,3
点过程 6,习题
定阶问题 11,4
Dirichlet 分布 (多维 Beta 分布 ) 1,1 10,１
Dobrushin 不等式,Dobrushin 收缩系数,D obrushin 数 5,4 9.2
Dobrushin - Isaacson - Madsen 定理 8,3
动态 Markov Monte Carlo 方法 8,1
独立策略,独立常策略 16,2
独立增量过程 3,1
短期利率 13,4
多道二重 Poisson 过程的强度 17,5
多维 Beta 分布 1,1
多维指数分布 １,１
对称 6,6
对称随机 徘 徊 5,1 5,2
467
对称原理 3,4 14,2
对数正态分布 1,1
Dwass - Dinges 定理 3,4 14,2
Markov 随机场 9,1
邻位势的能量函数 9,1
邻位势 Gibbs( 随机 ) 场 9,1
E
EGARCH模型 11,6
俄式未定权益 13,3
EM 算法 15,1
二叉模型 13,2
二阶矩过程 11,1
二阶自相似性,二阶自相似指数 (Hurst 指数 ) 11,8
2 维的 Poisson 过程 3,1
二重 AR 模型 11,9
二重 Poisson 过程,二重 Poisson 过程的强度 3,2 6,习题,17,5
Erlang 分布,Erlang 更新过程,Erlang 流 4,5
Erlang 盈余过程 14,2
Euler-Maruyama 近似 12,5
e 最佳马氏策略 16,2
F
反馈网络 15,3
反射原理 3,3
方差,方差阵 1,1
FARIMA模型 11,8
非时齐的 Poisson 过程的补偿函数,特征泛函,非时齐的 Poisson 过程的随机积分 17,1
非时齐的复合 Poisson 过程特 征泛函,非时齐的广义 Poisson 过程 17,1
非时齐的 Poisson 过程 3,1
非时齐分流定理 3,1
非周期 5,2
非线性 AR 模型 (NLAR 模型 ) 11,9
分布函数,分布密度,概率函数 1,1
分流定理 3,1
分数 (或积分 )ARMA模型 (FARIMA模型 ) 11,8
分数 Brown 运动 11,8
分数 Gauss 噪声序列 11,8
分支 Markov 链 (Galton - Watson 简单分支过程 ) 5,9
风险的市场价格 13,1 13,5
风险中性的 Black-Scholes 模型 3,2 13,1
风险中性的利率模型 13,4
风险中性概率 13,2
Feyman-Kac 公式 12,4
Fokker-Plank 方程 6,3 12,4
Foster 定理 5,5
468
负二项分布 1,1
复 Gauss 过程 11,1
复合 Poisson 分布 1,1
复合 Poisson 过程 3,1
赋值随机变量序列 17.1
G
Gamma 分布 (Γ 分布 ) 1,1
g-采样法 8,1
G/M/1 7,3
概率为 1 收敛 1,1
( 概率 ) 转移核 9,2
Galton - Watson 分支过程 5,9
GARCH模型 11,6
Gauss 分布 1,1 11,2
Gauss 系,Gauss 过程,Gauss 过程的特征泛函 11,2
格点分布 4,2
GEM 算法 ( 广义 EM 算法 ) 15,1
G emam - G emam 定理 8,3
更新定理,更新方程,更新过程,更新间隔,更新流,更新时刻 更新函数 4,1
更新序列 4,2
GI/G/1 7,4
Gibbs( 随机 ) 场 9,1
Gibbs 场的模拟退火的收敛性定理 9,1
Gibbs 分布 6,6 9,1
Gibbs 采样法 (Gibbs Sampler) 8,2
Gibbs 转移 9,1
Girsanov 定理,Girsanov 变换 12,4
Glauber 动力学 6,6 9,1
观测链 10,1
广义最小二乘估计 1,2
广义条件自回归异方差模 型 (GARCH 模型 ) 11,6
广义误差分布 11,6
广义 Γ 分布 14,1
轨道 3,1
轨道连续的随机过程 3,2
过滤的 Poisson 过程 17,3
H
mH 分布 7,5
Hammersley - Clifford 基本定理 9,1
函数迭代系统 9,3
Heath-Jarrow -Morton 模型 13,4
Hilbert 空间 11,1
HIC 法 11,2
469
Hopfield 网络 15,3
互通 5,2
滑动平均模型 (MA 模型 ) 11,4
混合分布随机数 2,1
Hull-White 模型 13,4
Hurst 指数 11,8
Hutchinson 定理 9,3
I
IGARCH 模型 11,6
Isaacson-Madsen 条件 8,3
Ising 模型 6,6 9,1
Ito 积分,Ito 过程,Ito 公式 12,3 17,4
J
基本更新定理 4,2
积分 GARCH 模型 (IGARCH) 11,6
积分形式的全概率公式,积分形式的 Bayes 公式 1,2
几何遍历性 11,9
几何 Brown 运动 3,2
几何分布 1,1
计数过程的补偿过程 13,5
集体风险模型 13,5
极值分布 14,1
击中时刻 5,2
简单随机徘徊 3,4 5,1
渐近平稳性,渐近平稳列 11,3
截尾正态分布 14,1
交错更新定理 4,3
解码问题 10,1
禁忌概率 5,7 6,5
紧集 9,3
静态 Markov Monte Carlo 方法 8,1
矩 1,1
局部鞅 13,1
矩估计 1,2
距离空间 9,3
矩母函数 1,1
矩阵型指数分布 7,5
卷积 1,1 6,2
绝对概率 9,2
绝对值 GARCH 模型 11,6
均方收敛 1,1
均方信息空间 11,1
均匀分布 1,1
K
470
开集 9,3
Kalman-Bucy 滤波 11,7
看涨期权,看跌期权 13,1
可达 5,2
可交换的随机序列,可交换增量的随机序列,对称原理 14,2
可行市场 13,1
可逆 5,8 6,5
可逆初分布,可逆分布 5,8
可逆的 (Markov 链 ) 5,8
可逆性引理 7,1
)( tV 可知的 3,1 5,6 12,2
Kohonen 自组织算法 15,4
Kolmogorov-Chapman 方程 (即 Chapman-Kolmogorov 方程 )
Kolmogorov 对称准则 6,5
Kolmogorov 可逆性准则 5,8
Kolmogorov 向后方程 6,3 12,4
Kolmogorov 向前方程 6,3 12,4
宽平稳序列 11,3
宽平稳增量序列 ( 单位根过程 ) 11,3
Kullback - Leibler 相对熵 10,１
扩散过程 12,4
L
Laplace 变换 4,1
利率未定权益,利率衍生证券 13,4
离散的 PH 分布 7,5
利息强度 ( 连续利率 ) 14,1
量测方程 11,7
0 - 记忆的自激点过程 17,5
0 - 1 律 5,2
零常返态,零态 5,2
零息债券 13,4
流 3,2
Logistic 分布 14,1
轮廓图的图象窗口 9,3
滤波 11,2
M
m - 记忆的自激点过程 17,5
MA 模型 11,4
门限 AR 门限 (TAR 模型 ) 11,9
M/M/1,M/M/N,M/M/ ∞ 7,2
M/G/1 M/G/ ∞ 7,3
忙期 7,1
矛盾方程的最小二乘解 1,2
471
马氏型 12,1
马氏策略 16,2
Markov Chain Monte Carlo (MC MC) 8,1
Markov 性 3,1 3,2 5,1
Markov 过程 3,2
Markov 链 5,1 6,1
Markov 随机场 9,1
Master 方程 6,3 7,2 12,4
美式未定权益,美式未定权益的定价函数组 13,3
美式未定权益的消费过程 13,3
Metropolis - Hasting 方法 8,2
M etropolis 采样法 ( Metropolis Sa m p ler ) 8,2
Milstein 近似 12,5
名义利率 14,1
模拟退火 8,3 9,1 9,2
Monte Carlo 方法 8,1
N
能量函数 6,6
逆正态分布 ( 逆 Gauss 分布 ) 3,2
年龄 4,1
O
Ornstein-Uhlenbeck 过程 (OU 过程 ) 12,1
欧式未定权益 13,1
P
排队过程 7,1
Pareto 分布 1,1 14,1
配称,配称列 6,5
配分常数 9,1
PH 分布,PH 随机变量,PH 分布的最小表示 7,5
漂移 Brown 运动 3,2
偏相关系数 11,4
拼贴定理 9,3
平均回访时间 5,2
频率法 8,1
平权关系 13,1
平稳 Gauss 过 程 12,1
平稳序列 11,3
平移不变性 3,2
平均遍历定理 12,4
平均即期利率,平均远期利率 13,4
平均压缩条件下的遍历定理 9,3
平稳策略 16,2
破产概率,破产时刻,破产赤字 14,2
472
Poisson 点过程 17,2
Poisson 分布 1,1
Poisson 过程 3,1
Poisson 过程的特征泛函 17,1
Poisson 随机 微积分 17,4
Poisson 型 Ito - Skorohod 方程 17,4
Polya 定理 1,1
谱图估计 11,3
谱密度 11,3 11,9
普通性 3,２
p 随机数 8,2
Q
Q 保守 6,2
Q 过程 6,3
期权 13,1
前传网络 15,3
强大数律 1,1
强度 (Poisson 过程的 ) 3,1
强度为 l 的指数流 3,1
强 Markov 性 5,6
嵌入链 6,3 7,4
全概公式 1,1
全期望公式 1,1
R
Rayleigh 分布 2,1
融合 9,3
R/S 统计量 11,8
Rubin 算法 15,1
弱收敛 1,1 9,3
S,)(s
s 零息债券 13,4
熵 10,１ 15,1
上鞅,上鞅列 12,2 13,3
剩余寿命 4,1
生灭过程 6,6
生存函数,生存概率 14,1
识别问题 10,1
事件流 3,2
事件体 (?s 代数 ) 1.1
时空 Poisson 过程,时空 Poisson 点过程 17,2
时齐的 3,1 3,2 5,1 6,1 9,2
似然函数 1,2
失效率函数,失效率 1,习题 14,1
473
适应最小二乘法 15,5
首达分布 5,7
首达时刻 3,2 5,2 5,7
收益率 3,2
输光问题 12,2
死亡力度 14,1
Snell 包络 13,3
Stratonowich 积分 12,3
随机变量 1,1
随机场 9,1
随机迭代函数系统 ( 随机 IFS,随机 Iterative Function System) 9,3
随机过程 3,1
随机矩阵 5,1
随机徘徊 3,4 5,1
随机 Runge-Kutta 模型 12,5
随机数 2.1
随机松弛法 (模拟退火 ) 8,3
随机 Taylor 展开式 12,5
随机微分方程 (随机积分方程 ) 12,3 12,4 17,4
随机微分公式 （ Ito 公式 ） 12,3
随机序列 3,1
随机样本 1,2
随机映射,随机映射的分布,随机压缩映射 9,3
随机折现因子 13,1
输光问题 12,2
数学期望 1,1
损失函数 1,2
SV 模型 (随机条件异方差模型 ) 11,6
Stieltjes 积分 1,1
s 代数 ( 事件体 ) 9,2 12,2
T
Tanner-Wong 的潜变量法 15,2
TAR 模型 11,9
套期 13,1
特征函数 1,1
特征泛函 17,1
条件概率,条件分布,条件密度,条件期望 1,1
条件计数强度 17,5
条件转移密度 9,2
条件能量函数 9,1
条件自回归残差 11,5
调节系数 14,2
贴水 13,1
贴现率 14,1
474
)( tV 停时 3,1 12,2,L 2
统计自相似 11,8
投影公式 11,2
图象的分割 2,图象的重建 9,3
图象的清污 ( 图象的滤波 9,1
图象空间 9,3
V
Vasicek 模型 13,4
Viterbi 算法 10,３
Von Neumann 取舍原则 2,1
W
外场 6,6
完备 9,3
Wald 等式 1,1
Wald 条件 1,1 4,1
未定权益 13,1
位势函数 9,1
伪随机数 1,2
Weibull 分布 1,1 14,1
稳定过程 11,8
无后效性 3,1
无偏估计 1,2 8,1
无套利原则 13,1
X
吸收态 5,1 5,2
吸引子 9,3
细致平衡 5,8
现实 (随机过程的轨道 ) 3,1
下鞅 12,2
闲期 7,1
线性滤波 11,2
相对安全负荷 14,2
相对熵 10,１
相关函数 3,1 11,3
相关系数 1,1
相互作用 9,1
相邻系统 9,1
向后算法,向后递推公式 10,３
向前算法,向前递推公式 10,３
效用函数 14,2
协方差 1,1
协方差函数 3,1
形式生成元 6,1
475
修正的重要性采样 8,1
选样定理 12,2
新息过程 11,7
信息过程 （ 被调制的信息过程 ） 17,5
学习相位 10,２ 15,3
学习问题 10,２
循环时段,循环时间 4,4
Y
压缩映射,压缩系数 9,3
演化算法 15,3
鞅,鞅列 12,2
前分布 (先验分布 ) 1,2
验后分布 (后验分布,Bayes 分布 ) 1,2 9,1
样本空间 1,1
依分布收敛 1,1
依概率收敛 1,1
遗传算法 15,3
延迟更新定理 4,3
隐马氏模型 （ HMM ） 10,２
盈余过程 14,2
有亏损的分布 5,7
有限记忆的自激点过 程 17,5
有限维分布族 3,1
有限位相型分布 ( PH-分布 ) 7,5
预选矩阵 8,2 8,3
远期合约 13,1
远期利率 13,4
Yule 过程 6,6
Yule - Walker 方程 11,1
越出时 5,7
运转相位 10,２ 15,3
Z
再生过程 4,4
暂态,暂态链 5,2
增益系数 11,7
正常返态 5,2
正态分布 1,1
( 在格点 x 上的 ) 振幅 9,1
指数遍历性 5,3 9,2 11,9
指数 GARCH模型 (EGARCH) 11,6
指数为 H( 统计 ) 自相似的 11,8
指数 L1遍历定理 9,2
指数分布 1,1
476
指数流 3,1
指数流的计数过程 3,1
指数收敛性 5,4
指数鞅 12,2
指数族分布 1,1
中心极限定理 1,1
重要性采样 2,1 8,1
周期 5,2
主更新定理 4,2
转移核 9,2
转移矩阵 5,1
转移密度 3,2 12,1
转移速率阵 6.1
状态方程 11,7
状态空间 5,1
状态链 10,1
子团 9,1
资产定价基本定理 13,4
自回归残差 11,4
自回归模型 (AR 模型 ) 11,4
自回归标准差 ARCH 模型
自回归条件异方差模型 11,5
自激点过程 3,2 14,3 17,5
自激点过程的样本过程 17,5
自适应聚类 15,4
自相似 11,8
自旋空间 9,1
组态 6,6 9,1
最大熵分布 10,１
最大似然估计 1,2
最佳马氏策略 16,2
最佳执行时刻 13,3
最小二乘估计 1,2
最终转移到 j 的概率 5,2
名词索引
A
AIC 法 11,4
Akaike 11,4
安 － 黄定理 11,9
AR 模型 11,4
ARCH 模型 11,5
ARIMA 模型 11,6
ARMA模型 11,4
a 阶稳定过程 11,8
B
Bhattachaya-Lee 定理 11,9
半 Markov 过程 7,4
保守的 6,2
Baum-Welch 算法 10,4
Bayes 方法,Bayes 密度 9,3 15,1
Bayes 分布 1,2 9,1
Bayes 风险 1,2 9,3
Bayes 估计 1,2 9,3
Bernoulli 分布 (二项分布 ) 1,1
Beta 分布 1,1
币值单位 13,1
BIC 法 11,2
比例极限定理 4,3
闭集 9,3
(状态 )闭集 5,2
遍历态 5,2
遍历性定理 5,5 9,1 9,3 12,4
标的变量 3,2 11,6
标准的 GARCH模型 11,6
标准正态 1,1
Blackwell 定理 4,2
Black-Scholes 模型 3,2 11,6 12,3 13,1
Black-Scholes 方程,Black-Scholes 公式 13,1
波动率 3,2
Boltzman 机 15,3
Bootsrap 方法 2,1
Borel 函数 9,2
Borel 集 9,2
Brown 运动 3,2
Brown 运动的反射原理 3,2
不可约 5,2
不变分布 5,3 6,5 9,3
466
不变 ( 分布 ) 密度 12,1
波动率 (volatility) 11,6
b ARCH 模型 11,9
C
Cauchy 分布 1,1
Cauchy 过程 11,8
Cauchy 列 9,3
策略 16,2
长程相关性 11,8
常返链,常返态 5,2
超指数分布 （ mH 分布 ） ７,5
Chapman-Kolmogorov 方程 3,2 5,1 6,1 9,2 12,1
Chebyshev 不等式 1,1
尺度不变性 3,2
酬金过程 4,4
CIR (Cox - Ingersoll - Ross 模型 13,4
Collage 定理 9,3
2?Coxian 型分布 7,5
D
大数律 1,1
带酬更新过程 4,4
带随机调制的 Poisson 过程 3,1
单侧生灭过程 6,6
单位根过程 11,3
到期收益率 13,4
倒向随机微分方程 13,1
de Finatti 定理 14,2
递归网络 15,3
点过程 6,习题
定阶问题 11,4
Dirichlet 分布 (多维 Beta 分布 ) 1,1 10,１
Dobrushin 不等式,Dobrushin 收缩系数,D obrushin 数 5,4 9.2
Dobrushin - Isaacson - Madsen 定理 8,3
动态 Markov Monte Carlo 方法 8,1
独立策略,独立常策略 16,2
独立增量过程 3,1
短期利率 13,4
多道二重 Poisson 过程的强度 17,5
多维 Beta 分布 1,1
多维指数分布 １,１
对称 6,6
对称随机 徘 徊 5,1 5,2
467
对称原理 3,4 14,2
对数正态分布 1,1
Dwass - Dinges 定理 3,4 14,2
Markov 随机场 9,1
邻位势的能量函数 9,1
邻位势 Gibbs( 随机 ) 场 9,1
E
EGARCH模型 11,6
俄式未定权益 13,3
EM 算法 15,1
二叉模型 13,2
二阶矩过程 11,1
二阶自相似性,二阶自相似指数 (Hurst 指数 ) 11,8
2 维的 Poisson 过程 3,1
二重 AR 模型 11,9
二重 Poisson 过程,二重 Poisson 过程的强度 3,2 6,习题,17,5
Erlang 分布,Erlang 更新过程,Erlang 流 4,5
Erlang 盈余过程 14,2
Euler-Maruyama 近似 12,5
e 最佳马氏策略 16,2
F
反馈网络 15,3
反射原理 3,3
方差,方差阵 1,1
FARIMA模型 11,8
非时齐的 Poisson 过程的补偿函数,特征泛函,非时齐的 Poisson 过程的随机积分 17,1
非时齐的复合 Poisson 过程特 征泛函,非时齐的广义 Poisson 过程 17,1
非时齐的 Poisson 过程 3,1
非时齐分流定理 3,1
非周期 5,2
非线性 AR 模型 (NLAR 模型 ) 11,9
分布函数,分布密度,概率函数 1,1
分流定理 3,1
分数 (或积分 )ARMA模型 (FARIMA模型 ) 11,8
分数 Brown 运动 11,8
分数 Gauss 噪声序列 11,8
分支 Markov 链 (Galton - Watson 简单分支过程 ) 5,9
风险的市场价格 13,1 13,5
风险中性的 Black-Scholes 模型 3,2 13,1
风险中性的利率模型 13,4
风险中性概率 13,2
Feyman-Kac 公式 12,4
Fokker-Plank 方程 6,3 12,4
Foster 定理 5,5
468
负二项分布 1,1
复 Gauss 过程 11,1
复合 Poisson 分布 1,1
复合 Poisson 过程 3,1
赋值随机变量序列 17.1
G
Gamma 分布 (Γ 分布 ) 1,1
g-采样法 8,1
G/M/1 7,3
概率为 1 收敛 1,1
( 概率 ) 转移核 9,2
Galton - Watson 分支过程 5,9
GARCH模型 11,6
Gauss 分布 1,1 11,2
Gauss 系,Gauss 过程,Gauss 过程的特征泛函 11,2
格点分布 4,2
GEM 算法 ( 广义 EM 算法 ) 15,1
G emam - G emam 定理 8,3
更新定理,更新方程,更新过程,更新间隔,更新流,更新时刻 更新函数 4,1
更新序列 4,2
GI/G/1 7,4
Gibbs( 随机 ) 场 9,1
Gibbs 场的模拟退火的收敛性定理 9,1
Gibbs 分布 6,6 9,1
Gibbs 采样法 (Gibbs Sampler) 8,2
Gibbs 转移 9,1
Girsanov 定理,Girsanov 变换 12,4
Glauber 动力学 6,6 9,1
观测链 10,1
广义最小二乘估计 1,2
广义条件自回归异方差模 型 (GARCH 模型 ) 11,6
广义误差分布 11,6
广义 Γ 分布 14,1
轨道 3,1
轨道连续的随机过程 3,2
过滤的 Poisson 过程 17,3
H
mH 分布 7,5
Hammersley - Clifford 基本定理 9,1
函数迭代系统 9,3
Heath-Jarrow -Morton 模型 13,4
Hilbert 空间 11,1
HIC 法 11,2
469
Hopfield 网络 15,3
互通 5,2
滑动平均模型 (MA 模型 ) 11,4
混合分布随机数 2,1
Hull-White 模型 13,4
Hurst 指数 11,8
Hutchinson 定理 9,3
I
IGARCH 模型 11,6
Isaacson-Madsen 条件 8,3
Ising 模型 6,6 9,1
Ito 积分,Ito 过程,Ito 公式 12,3 17,4
J
基本更新定理 4,2
积分 GARCH 模型 (IGARCH) 11,6
积分形式的全概率公式,积分形式的 Bayes 公式 1,2
几何遍历性 11,9
几何 Brown 运动 3,2
几何分布 1,1
计数过程的补偿过程 13,5
集体风险模型 13,5
极值分布 14,1
击中时刻 5,2
简单随机徘徊 3,4 5,1
渐近平稳性,渐近平稳列 11,3
截尾正态分布 14,1
交错更新定理 4,3
解码问题 10,1
禁忌概率 5,7 6,5
紧集 9,3
静态 Markov Monte Carlo 方法 8,1
矩 1,1
局部鞅 13,1
矩估计 1,2
距离空间 9,3
矩母函数 1,1
矩阵型指数分布 7,5
卷积 1,1 6,2
绝对概率 9,2
绝对值 GARCH 模型 11,6
均方收敛 1,1
均方信息空间 11,1
均匀分布 1,1
K
470
开集 9,3
Kalman-Bucy 滤波 11,7
看涨期权,看跌期权 13,1
可达 5,2
可交换的随机序列,可交换增量的随机序列,对称原理 14,2
可行市场 13,1
可逆 5,8 6,5
可逆初分布,可逆分布 5,8
可逆的 (Markov 链 ) 5,8
可逆性引理 7,1
)( tV 可知的 3,1 5,6 12,2
Kohonen 自组织算法 15,4
Kolmogorov-Chapman 方程 (即 Chapman-Kolmogorov 方程 )
Kolmogorov 对称准则 6,5
Kolmogorov 可逆性准则 5,8
Kolmogorov 向后方程 6,3 12,4
Kolmogorov 向前方程 6,3 12,4
宽平稳序列 11,3
宽平稳增量序列 ( 单位根过程 ) 11,3
Kullback - Leibler 相对熵 10,１
扩散过程 12,4
L
Laplace 变换 4,1
利率未定权益,利率衍生证券 13,4
离散的 PH 分布 7,5
利息强度 ( 连续利率 ) 14,1
量测方程 11,7
0 - 记忆的自激点过程 17,5
0 - 1 律 5,2
零常返态,零态 5,2
零息债券 13,4
流 3,2
Logistic 分布 14,1
轮廓图的图象窗口 9,3
滤波 11,2
M
m - 记忆的自激点过程 17,5
MA 模型 11,4
门限 AR 门限 (TAR 模型 ) 11,9
M/M/1,M/M/N,M/M/ ∞ 7,2
M/G/1 M/G/ ∞ 7,3
忙期 7,1
矛盾方程的最小二乘解 1,2
471
马氏型 12,1
马氏策略 16,2
Markov Chain Monte Carlo (MC MC) 8,1
Markov 性 3,1 3,2 5,1
Markov 过程 3,2
Markov 链 5,1 6,1
Markov 随机场 9,1
Master 方程 6,3 7,2 12,4
美式未定权益,美式未定权益的定价函数组 13,3
美式未定权益的消费过程 13,3
Metropolis - Hasting 方法 8,2
M etropolis 采样法 ( Metropolis Sa m p ler ) 8,2
Milstein 近似 12,5
名义利率 14,1
模拟退火 8,3 9,1 9,2
Monte Carlo 方法 8,1
N
能量函数 6,6
逆正态分布 ( 逆 Gauss 分布 ) 3,2
年龄 4,1
O
Ornstein-Uhlenbeck 过程 (OU 过程 ) 12,1
欧式未定权益 13,1
P
排队过程 7,1
Pareto 分布 1,1 14,1
配称,配称列 6,5
配分常数 9,1
PH 分布,PH 随机变量,PH 分布的最小表示 7,5
漂移 Brown 运动 3,2
偏相关系数 11,4
拼贴定理 9,3
平均回访时间 5,2
频率法 8,1
平权关系 13,1
平稳 Gauss 过 程 12,1
平稳序列 11,3
平移不变性 3,2
平均遍历定理 12,4
平均即期利率,平均远期利率 13,4
平均压缩条件下的遍历定理 9,3
平稳策略 16,2
破产概率,破产时刻,破产赤字 14,2
472
Poisson 点过程 17,2
Poisson 分布 1,1
Poisson 过程 3,1
Poisson 过程的特征泛函 17,1
Poisson 随机 微积分 17,4
Poisson 型 Ito - Skorohod 方程 17,4
Polya 定理 1,1
谱图估计 11,3
谱密度 11,3 11,9
普通性 3,２
p 随机数 8,2
Q
Q 保守 6,2
Q 过程 6,3
期权 13,1
前传网络 15,3
强大数律 1,1
强度 (Poisson 过程的 ) 3,1
强度为 l 的指数流 3,1
强 Markov 性 5,6
嵌入链 6,3 7,4
全概公式 1,1
全期望公式 1,1
R
Rayleigh 分布 2,1
融合 9,3
R/S 统计量 11,8
Rubin 算法 15,1
弱收敛 1,1 9,3
S,)(s
s 零息债券 13,4
熵 10,１ 15,1
上鞅,上鞅列 12,2 13,3
剩余寿命 4,1
生灭过程 6,6
生存函数,生存概率 14,1
识别问题 10,1
事件流 3,2
事件体 (?s 代数 ) 1.1
时空 Poisson 过程,时空 Poisson 点过程 17,2
时齐的 3,1 3,2 5,1 6,1 9,2
似然函数 1,2
失效率函数,失效率 1,习题 14,1
473
适应最小二乘法 15,5
首达分布 5,7
首达时刻 3,2 5,2 5,7
收益率 3,2
输光问题 12,2
死亡力度 14,1
Snell 包络 13,3
Stratonowich 积分 12,3
随机变量 1,1
随机场 9,1
随机迭代函数系统 ( 随机 IFS,随机 Iterative Function System) 9,3
随机过程 3,1
随机矩阵 5,1
随机徘徊 3,4 5,1
随机 Runge-Kutta 模型 12,5
随机数 2.1
随机松弛法 (模拟退火 ) 8,3
随机 Taylor 展开式 12,5
随机微分方程 (随机积分方程 ) 12,3 12,4 17,4
随机微分公式 （ Ito 公式 ） 12,3
随机序列 3,1
随机样本 1,2
随机映射,随机映射的分布,随机压缩映射 9,3
随机折现因子 13,1
输光问题 12,2
数学期望 1,1
损失函数 1,2
SV 模型 (随机条件异方差模型 ) 11,6
Stieltjes 积分 1,1
s 代数 ( 事件体 ) 9,2 12,2
T
Tanner-Wong 的潜变量法 15,2
TAR 模型 11,9
套期 13,1
特征函数 1,1
特征泛函 17,1
条件概率,条件分布,条件密度,条件期望 1,1
条件计数强度 17,5
条件转移密度 9,2
条件能量函数 9,1
条件自回归残差 11,5
调节系数 14,2
贴水 13,1
贴现率 14,1
474
)( tV 停时 3,1 12,2,L 2
统计自相似 11,8
投影公式 11,2
图象的分割 2,图象的重建 9,3
图象的清污 ( 图象的滤波 9,1
图象空间 9,3
V
Vasicek 模型 13,4
Viterbi 算法 10,３
Von Neumann 取舍原则 2,1
W
外场 6,6
完备 9,3
Wald 等式 1,1
Wald 条件 1,1 4,1
未定权益 13,1
位势函数 9,1
伪随机数 1,2
Weibull 分布 1,1 14,1
稳定过程 11,8
无后效性 3,1
无偏估计 1,2 8,1
无套利原则 13,1
X
吸收态 5,1 5,2
吸引子 9,3
细致平衡 5,8
现实 (随机过程的轨道 ) 3,1
下鞅 12,2
闲期 7,1
线性滤波 11,2
相对安全负荷 14,2
相对熵 10,１
相关函数 3,1 11,3
相关系数 1,1
相互作用 9,1
相邻系统 9,1
向后算法,向后递推公式 10,３
向前算法,向前递推公式 10,３
效用函数 14,2
协方差 1,1
协方差函数 3,1
形式生成元 6,1
475
修正的重要性采样 8,1
选样定理 12,2
新息过程 11,7
信息过程 （ 被调制的信息过程 ） 17,5
学习相位 10,２ 15,3
学习问题 10,２
循环时段,循环时间 4,4
Y
压缩映射,压缩系数 9,3
演化算法 15,3
鞅,鞅列 12,2
前分布 (先验分布 ) 1,2
验后分布 (后验分布,Bayes 分布 ) 1,2 9,1
样本空间 1,1
依分布收敛 1,1
依概率收敛 1,1
遗传算法 15,3
延迟更新定理 4,3
隐马氏模型 （ HMM ） 10,２
盈余过程 14,2
有亏损的分布 5,7
有限记忆的自激点过 程 17,5
有限维分布族 3,1
有限位相型分布 ( PH-分布 ) 7,5
预选矩阵 8,2 8,3
远期合约 13,1
远期利率 13,4
Yule 过程 6,6
Yule - Walker 方程 11,1
越出时 5,7
运转相位 10,２ 15,3
Z
再生过程 4,4
暂态,暂态链 5,2
增益系数 11,7
正常返态 5,2
正态分布 1,1
( 在格点 x 上的 ) 振幅 9,1
指数遍历性 5,3 9,2 11,9
指数 GARCH模型 (EGARCH) 11,6
指数为 H( 统计 ) 自相似的 11,8
指数 L1遍历定理 9,2
指数分布 1,1
476
指数流 3,1
指数流的计数过程 3,1
指数收敛性 5,4
指数鞅 12,2
指数族分布 1,1
中心极限定理 1,1
重要性采样 2,1 8,1
周期 5,2
主更新定理 4,2
转移核 9,2
转移矩阵 5,1
转移密度 3,2 12,1
转移速率阵 6.1
状态方程 11,7
状态空间 5,1
状态链 10,1
子团 9,1
资产定价基本定理 13,4
自回归残差 11,4
自回归模型 (AR 模型 ) 11,4
自回归标准差 ARCH 模型
自回归条件异方差模型 11,5
自激点过程 3,2 14,3 17,5
自激点过程的样本过程 17,5
自适应聚类 15,4
自相似 11,8
自旋空间 9,1
组态 6,6 9,1
最大熵分布 10,１
最大似然估计 1,2
最佳马氏策略 16,2
最佳执行时刻 13,3
最小二乘估计 1,2
最终转移到 j 的概率 5,2
