第七章 金融监管统计
? 第一节 银行监管统计
? 第二节 保险监管统计
? 第三节 证券市场监管统计
第一节 银行监管统计
一、国际标准：巴塞尔协议
? 监管的三大支柱,
– 最低资本标准
– 资本充足性监管
– 市场约束
二、中国银监会对商业银行监管
– 监管法律依据
– 对商业银行业务活动范围监管
– 对存款业务监管
– 对资本适度监管
– 对商行资本质量监管
– 对存贷比监管
– 对资产流动性监管
– 对商行单一客户贷款监管
– 对商行投资行为监管
– 对商行举债和同业拆借监管
– 对商行呆账和坏账监管
– 对商行结算业务监管
三、我国银行业监管指标
? 监控性指标,
– 资本充足率（本外币合并考核）
（按资本净额计算不小于 8%，按核心资本计
算不小于 4%，附属资本不能超过核心资本
的 100%）
期末总额表内、外风险加权资产
、资本总额）资本净额（或核心资本资本充足率 ?
? 贷款质量比率
? 单个贷款比率
? 备付金比率
? 拆借资金比率
? 境外资金运用比率
? 国际商业贷款比例
? 存贷款余额比率
? 中常期贷款比例
? 资产流动性比例
? 监测性指标,
? 风险加权资产比例
? 股东贷款比例
? 外汇资产比例
? 利息回收率
? 资本利润率
? 资产利润率
第二节 保险监管统计
? 保险公司应具备的最低偿付能力额度,
– 保险公司应具备的最低偿付能力额度
– 保险公司实际偿付能力额度
? 保险公司的监管指标,
– 财产保险公司的偿付能力监管指标,
?保费增长率
?自留保费增长率
?毛保费规模率
?实际偿付能力额度变化率
?两年综合成本率
?资金运用收益率
?速动比率
?融资风险率
?应收保费率
?认可资产负债率
?资产认可率
? 人寿保险公司的偿付能力监管指标
– 长期险保费收入增长率
– 短期险自留保费增长率
– 实际偿付能力额度变化率
– 险种组合变化率
– 认可资产负债率
– 资产认可率
– 短期险两年赔付率
– 投资收益充足率
– 盈余缓解率
– 资产组合变化率
– 融资风险率
– 退保率
? 再保险公司偿付能力监管指标
? 偿付能力额度和监管指标的管理
– 偿付能力额度
?偿付能力充足率在 70%以上的公司
?偿付能力充足率在 30%——70%的公司
?偿付能力充足率小于 30%的公司
– 监管指标的管理
第三节 证券市场监管统计
? 一、证券市场风险及其种类
? 证券价格风险
? 结算体系风险
? 证券经营机构的信用风险
? 技术风险
? 二、证券市场监管内容
? 证券发行监管
? 证券交易监管
? 上市公司监管
? 证券经营机构和专业服务机构监管
? 对投资者监管
? 三、中国证券业监管指标：净资本
? 第一节 银行监管统计
? 第二节 保险监管统计
? 第三节 证券市场监管统计
第一节 银行监管统计
一、国际标准：巴塞尔协议
? 监管的三大支柱,
– 最低资本标准
– 资本充足性监管
– 市场约束
二、中国银监会对商业银行监管
– 监管法律依据
– 对商业银行业务活动范围监管
– 对存款业务监管
– 对资本适度监管
– 对商行资本质量监管
– 对存贷比监管
– 对资产流动性监管
– 对商行单一客户贷款监管
– 对商行投资行为监管
– 对商行举债和同业拆借监管
– 对商行呆账和坏账监管
– 对商行结算业务监管
三、我国银行业监管指标
? 监控性指标,
– 资本充足率（本外币合并考核）
（按资本净额计算不小于 8%，按核心资本计
算不小于 4%，附属资本不能超过核心资本
的 100%）
期末总额表内、外风险加权资产
、资本总额）资本净额（或核心资本资本充足率 ?
? 贷款质量比率
? 单个贷款比率
? 备付金比率
? 拆借资金比率
? 境外资金运用比率
? 国际商业贷款比例
? 存贷款余额比率
? 中常期贷款比例
? 资产流动性比例
? 监测性指标,
? 风险加权资产比例
? 股东贷款比例
? 外汇资产比例
? 利息回收率
? 资本利润率
? 资产利润率
第二节 保险监管统计
? 保险公司应具备的最低偿付能力额度,
– 保险公司应具备的最低偿付能力额度
– 保险公司实际偿付能力额度
? 保险公司的监管指标,
– 财产保险公司的偿付能力监管指标,
?保费增长率
?自留保费增长率
?毛保费规模率
?实际偿付能力额度变化率
?两年综合成本率
?资金运用收益率
?速动比率
?融资风险率
?应收保费率
?认可资产负债率
?资产认可率
? 人寿保险公司的偿付能力监管指标
– 长期险保费收入增长率
– 短期险自留保费增长率
– 实际偿付能力额度变化率
– 险种组合变化率
– 认可资产负债率
– 资产认可率
– 短期险两年赔付率
– 投资收益充足率
– 盈余缓解率
– 资产组合变化率
– 融资风险率
– 退保率
? 再保险公司偿付能力监管指标
? 偿付能力额度和监管指标的管理
– 偿付能力额度
?偿付能力充足率在 70%以上的公司
?偿付能力充足率在 30%——70%的公司
?偿付能力充足率小于 30%的公司
– 监管指标的管理
第三节 证券市场监管统计
? 一、证券市场风险及其种类
? 证券价格风险
? 结算体系风险
? 证券经营机构的信用风险
? 技术风险
? 二、证券市场监管内容
? 证券发行监管
? 证券交易监管
? 上市公司监管
? 证券经营机构和专业服务机构监管
? 对投资者监管
? 三、中国证券业监管指标：净资本
