平稳随机过程
一、概念
1．定义
平稳随机过程：指任何 n维分布函数或概率密度函数与 时
间起点 无关。
),,,,,(
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2121
2121
??? ???? nnn
nnn
tttxxxf
tttxxxf
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2．分析
ξ(t)为平稳随机过程，与 t无关
(1)数学期望,E[ξ(t)]=a，方差 D[ξ(t)]=σ2
(2)R(t1,t1+τ)=R(τ)—— 只与时间间隔 τ有关
(3)通常，通信中的大部分随机信号可看作平稳随机过程
二、各态历经性
把统计平均化为时间平均
?
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)()(
22
??
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RR
aa
自相关：
方差：
数学期望：
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1．定义
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