6,The Theory of Industrial
Organization
产业组织理论
04-04-20 2
关于产业组织理论
? 产业组织理论，
是消费者行为理论与
生产者行为理论的现实的结合。
04-04-20 3
市场结构的四种类型
企业数量
垄断 寡头
一家企业 几家企业
许多企业
垄断竞争 完全竞争
04-04-20 4
6,1 Firm’ Equilibrium in
Perfect Competitive Market
?完全竞争
市场中的企业均衡
04-04-20 5
6.1-1 Perfect Competition
完全竞争
? （ 1） The Characteristic of
Perfect Competition
完全竞争市场的特点
04-04-20 6
A、
? 大量的、比较小的卖者和买者。
? 卖方和买方都是价格的接受者
（ price taker）。
? 买方与卖方对交易活动的影响力，
称为市场势力（ market power）。
04-04-20 7
B、
?产品的同质性（ homegeneous）。
?即：无差别产品或
完全替代品。
04-04-20 8
C、
? 生产要素完全自由流动：
? 短期 ——可变投入的自由流动。
? 长期 ——所有要素可自由流动。
? 符合以上三个条件的市场称为充分竞争
（ full competitive）的市场，
或称纯粹竞争的市场。
04-04-20 9
D、
? 交易成本为零。
? 也意味信息充分：充分的产品
生产与消费的信息，充分的价
格信息，充分的交易伙伴的信息。
? 该条件的必要性与条件成立
的不可能性。
04-04-20 10
（ 2） The Demand Curve of Perfect
Competitive
完全竞争市场中的需求曲线
? 在完全竞争市场中，有行业面对
的需求曲线和个别厂商面对的需求曲线。
? 对于个别厂商来说，有一条
平行于 Q轴的需求曲线，即,MR=AR=P=D
P P
Q Q
D S
AR=MR=P=D
04-04-20 11
水平的需求曲线的含义
? 水平的需求曲线意味着
企业无论如何移动自己的供给
曲线，也不可能改变市场的均衡价。
? 即：他是一个价格接受者。
04-04-20 12
6,1-2 Short-Run Equilibrium
短期均衡
? 短期均衡是指企业数目给定、
企业设备给定的情况下的市场均衡。
? 由于完全信息假设，所有的
企业生产函数、成本函数也就相同。
? 厂商短期均衡的条件为,MR=MC，
? 但由于 P的相对位置不同而有以下情况。
04-04-20 13
（ 1） AVC＜ P＜ AC
? 在亏损条件下的均衡产量。
? 改变产量或仃产都会扩大亏损。P
Q
ATC
AVC
MC
MR=AR=P=D
04-04-20 14
（ 2） P=AC
? 利润最大的均衡产量,
而经济利润量为零。
C,R
Q
MC
SAC
SVC
AR=MR=P=D
04-04-20 15
（ 3） P＞ AC
? 存在超额经济利润的均衡
? 注意：这意味利润极大化的产量
决策和平均成本最小化的产量
决策不一定是一回事。
P
Q
04-04-20 16
6.1-3 Long-run Equilibrium
长期均衡
? 在长期，企业可作二种选择：
? 一是选择企业规模（ scale of plant）
? 一是选择进入或退出产业。所以，
比短期时的选择集大。
04-04-20 17
当,（ 1） MR＞ LAC
有超额利润
? 有新厂商进入或原厂商增加产量。
? S曲线右移，价格下降。
? 直至 P=MR=LAC。P
P
Q Q
04-04-20 18
（ 2） MR＜ LAC 有亏损
? 有厂商退出或原厂商减少产量。
? S曲线左移，价格上升。
? 直至 P=MR=LAC。P P
Q Q
04-04-20 19
因此，长期均衡的条件：
P=MR=LMR=MC=LMC=LAC=SAC
? 在均衡时，会计利润 =R-C，此时大于零，
而经济利润 =R-w L-r K=0
LMC
SMC
LAC SAC
C
Q
P=MR=LMR
04-04-20 20
6,1-4 The Long-run Supply
Curve of Industry
? 产业的长期供给曲线
? 在长期，无法采用加总个别企业的供给曲线
而获得长期供给曲线。
? 因为，企业在进出产业的过程中，
我们无法确知需要加总
的是哪些企业。
04-04-20 21
假设
? 为了分析此问题，我们假设：
? 1、所有企业都可以获得现有的生产技术。
? 2，产量由更多的是由投入，
而不是因为技术进步。
? 我们仅分析长期供给曲线的形状取决于
产量变动对投入的要素
价格的影响程度。
04-04-20 22
分以下三种情况：
（ 1）成本不变
? 当需求增加时，初始时导致价格上升。
? 但新企业的进入，导致供给右移。
? 由于投入价格不变，企业的 AC曲线不变，新均衡在
原均衡价格水平上重新形成。P
P
Q Q
04-04-20 23
（ 2）成本递增
? 当需求增加，初始时价格上升。
? 然后，新企业的进入，导致供给曲线右移。
? 但由于投入品价格的上升，新均衡高于初始均
衡的价格，表现为是一向右上方倾斜的长期供
给曲线。P P
Q Q
04-04-20 24
（ 3）成本递减：
? 同理，在成本递减的产业中，行业
的长期供给曲线是向右下
方倾斜的。
? 更为广泛的解释是技术的改进或学
习曲线而降低了生产成本。
04-04-20 25
６,１－４ pure competitive market
纯粹竞争市场
? 放弃信息完全假定。由此，各企业的生
产函数不同。各企业所获得的
边际收益也不同。
? 边际企业 marginal firm。
? 边际内企业 intra-marginal firm。
? 边际外企业 extra-marginal firm。
? 纯粹竞争市场的产业供给曲线。
04-04-20 26
6,2 The Firm’ Equilibrium in
Complete Monopoly
?完全垄断（市场中）
的企业均衡
04-04-20 27
6.2-1 The Characteristic of
Complete Monopoly
? 完全垄断的特点
? （ 1） The Definition 定义
? 完全垄断市场是指只有一个厂商
控制的市场。
04-04-20 28
（ 2） The Characteristic
特征
? A、厂商就是行业。
? B、产品是不可替代的商品（没有
替代品进入竞争）。
? C、进入该市场非常困难，
或者是不可能。
? D、垄断者（的价格、成本）信息是充分的。
垄断厂商是价格的制定者。
04-04-20 29
（ 3） Cause of Formation
成因
? A、自然的进入壁垒，也称自然垄断。
? 一个企业提供了全部市场供给：
垄断 寡头 完全竞争
SAC
MC
D
P P
P
Q Q Q
04-04-20 30
B、
? 由法律设制的进入壁垒。
? 公共特许权（ public franchise）：
特许专利。
? 注意：许可证制度只是限制了竞争，
但不会形成垄断。
04-04-20 31
C、
? 资源控制：
–国有土地。
–原料控制。
04-04-20 32
6,2-2 Demand Curve
需求曲线
? 在完全竞争条件下，企业的决策是处理产量与
利润的关系。
? 在垄断条件下，企业是价格的决定者，因此，
决策是处理产量、价格与利润的关系。
? 厂商面对的需求曲线即行业的需求曲线；因此，
需求曲线向右下方倾斜。
? 故有,P=D=AR 同时,AR≠MR
04-04-20 33
6.2-3 The Firm’s Equilibrium
厂商均衡
? （ 1） Short-run Equilibrium 短期均衡
? 条件,MR=MC
? 结果取决于 SAC与 AR的相对位置。
SAC越高，超额利润越少
直至亏损。
? 因此，可以有经济利润，
不亏不赢，
也可能亏损。
04-04-20 34
（ 2）关于垄断企业的供给曲线
? 在完全竞争条件下，企业在短期的供给曲线并
不需要其它信息，而就是它的边际成本曲线。
? 当市场价格已定，是根据边际成本曲线与价格
的交点即是他所选择产量。或者说，他所
选择的那个产量，根据边际成本
曲线，就可以与一个价格
与此对应。
04-04-20 35
注意：
? 但在非完全竞争条件下，
却并不是如此。
? 虽然最佳产量仍然由 MC=MR决定，但价格却并不是
相应的 MR，而是比 MR大的 AM。
? 即：取决于 P（ =AR）与 MR之间有多大距离，
而这又取决于需求曲线的形状。
? 即使是同一产量，当需求曲线不同时，会对
应不同的价格；反之也然。
04-04-20 36
接上页
? 只有当需求曲线确定了，才知道
所对应的价格。
? 因此，垄断企业的产出数量，取决于边际成本
曲线和它所面临的需求曲线。
? 所以，垄断企业没有同它的产品
的需求曲线无关的
供给曲线。
P
Q
MC
MR
P=AR=D
04-04-20 37
（ 3） Long-run Equilibrium
长期均衡
? MR=LMC=MC AC=LAC
P=AR≥LAC
? 有经济利润，否则选择退出。
LMC
LAC
SMC
SAC
P
Q
04-04-20 38
（ 4）垄断的经济后果
? A、效率损失（ efficiency loss）或称
重负损失（ dead weight loss）
? 与完全竞争相比，社会总剩余减少。
? 并且，一部分消费者剩余被再
分配给生产者。
P
Q
04-04-20 39
6,2-4 Price Discrimination
? 差别价格，
也称歧视价格
04-04-20 40
(1)The Definition 定义：
（ 不是价格差别 price difference）
? 差别价格是指完全垄断厂商不是因为成
本的不同而对不同市场的消费者，
或对同一消费品的不同购买者，
分别确定不同的产品
销售价格。
04-04-20 41
(2) Practicable Condition
可行的条件
? A、完全垄断，没有竞争者。
? B、能够把市场分割为相互独立的分市场，
产品不能在分市场中流动。
? C、存在消费者剩余，不同的消费者愿意
支付不同的价格。
04-04-20 42
（ 3） The Kind of Discriminative
Price
? 差别价格的种类
04-04-20 43
A,Primary Discriminative Price
第一级差别价格
? 又称完全差别价格，由 Pigou 所提出。
? 定义：垄断厂商根据每一产品对每一消费者的
效用大小逐一确定不同 的 价格。
? 在使用第一级价格歧视后生产者
剩余增加了一大块。
? 由于均衡产量有所增加，所以消费
者也得到了一定的消费利益。
P
Q
04-04-20 44
B,Second-degree Discriminative Price
第二级差别价格
? 定义：完全垄断厂商把产品分成几批，
分批制定不同的价格。
? 电价可按使用量给予鼓励（数量折扣
quantity discount）
? 第二级价格歧视成功的条件是消费者不
可能再出售已折价的商品。
04-04-20 45
C,Third Discriminative Price
第三级差别价格
? 定义：垄断厂商在不同分市场上出售最后一
单位产品所得边际收益相同，把总销
售量分配到各个分市场，
然后根据各个分市场的
需求价格弹性，分别制定各
个分市场的销售价格。
04-04-20 46
图
? 分为需求小，需求大，弹性也大的市场和
需求大弹性小的市场。
P
Q
04-04-20 47
6,3 The Firms’ Equilibrium in Monopolistic Competition
垄断竞争（市场中）的企业均衡
? 这一市场形态最初是由
（美） Chamberlin (1899-1967)与
（英）罗宾逊（ J·Robinson）在 1933年作
出了分析。
04-04-20 48
6,3-1 The Characteristic of
Monopolistic Competitive Market
?垄断竞争市场的特点
04-04-20 49
（ 1） The Definition 定义
? 指许多厂商销售既近似又有差别的
产品的市场。
? 在长期，竞争的厂商较多；在短期，
由于产品的差别性，
具有垄断性。
04-04-20 50
（ 2） The Characteristic 特征
? A、产品之间存在差别：
– 实质性的差别。
– 非实质性差别。
– 销售条件的差别。
? 因此，在短期存在垄断性。
04-04-20 51
B、
? 厂商较多：生产者是价格
的影响者。
04-04-20 52
C、
? 厂商进出行业较容易。
? 由于这二点，所以在长期是竞争的。
? 一般而言，品牌竞争的市场即
垄断竞争的市场。
04-04-20 53
6,3-2 The Demand Curve of
Monopolistic Competitive Firm
?垄断竞争厂商的需求曲线
04-04-20 54
（ 1）企业与消费者之间关系所决定
的需求曲线（商标的信度理论）
? 当价格在一定的变化内，消费者不离开
该商标的程度，称为
该商标的信度。
? 商标信度的存在，使该
商品的需求曲线
向下倾斜。
D0
D1
D2
04-04-20 55
（ 2）企业之间相互影响所决定
的需求曲线
? 垄断竞争企业所面对的需求曲线，依赖于
生产同一类产品其他企业的行为。
d
d’
D
P
Q
p1
p2
q1 q2
q3
其中,d为, 其他因素
不变的需求曲线, 。
d’为, 感
觉到的需
求曲线, 。
D为, 已
作必要调
整的需求
曲线, 。
其他企业跟跌不跟涨
04-04-20 56
6.3-3 The Firms’ Equilibrium in
Monopolistic Competition
?垄断竞争厂商的均衡
04-04-20 57
(1) Short-run Equilibrium
短期均衡
? A、以消费者信度的需求曲线分析：
? 其均衡条件同垄断的短期
均衡相同。
? 即,MR=MC，
SAC ＜ P
04-04-20 58
B、以企业间相互影响的需求曲线的分析
? 由于感觉到的需求曲线逐步调整向下，
MR与 MC的交点也在不断改变。
? 一直到相关企业不再跟跌为止，
因此，均衡条件为
MR’=MC,d’=D；
D
P=AR=d’=dn
MR
Q
P
04-04-20 59
(2)Long-run Equilibrium
长期均衡
? A、与完全竞争相同，只是
需求曲线不是水平的，
而是向下倾斜的。
即,P=LAC，
LMC=LMR
04-04-20 60
B、效率分析：
? 事实表明，在垄断竞争中的均衡点与完全竞争
的均衡点并不很远。
? 该类企业也没有经济利润，只是产
量稍少，价格稍高。
? 同时也表明，这一类产业必然
存在生产能力的过剩。。H
P
Q
P=AR=D
04-04-20 61
C、垄断竞争的手段：
? 通过非价格竞争，力求提高
消费者信度。
? 信度分析，比企业间关系分析既简洁，
实际更吻合，而且更
有说服力。
04-04-20 62
(3)政府对完全垄断的调节
?1、价格调节：把调节价定在完
全竞争价格的水平
是最优的。
? 2、税收调节：一次性总付税。
04-04-20 63
6,4 The Firms’Equilibrium In
Market of Oligopoly
?寡头市场中的企业均衡
? 分为 卖方寡头（ oligo-poly） 和
买方寡头（ oligo-psony） 。
04-04-20 64
6,4-1 The Characteristic
of Oligopoly’s Market
?寡头市场的特征
04-04-20 65
（ 1） The Definition定义
? 寡头市场是指，一个行业中企业为数甚少，
而且，企业之间存在着紧密的
相互关系的市场形态。
? 生产同质产品的称为“纯粹寡头”，
产品存在差异的称为“差异寡头”。
? 为共同利益勾结在一起的称为“勾结寡头”，
各自行动的则称为“独立寡头”。
04-04-20 66
（ 2） The Characteristic 特征
? A、企业为数甚少。
– 以四厂集中率显示：
?20%以下为竞争性市场。
?20-39%为弱寡头市场。
?40-59%为寡头市场。
?60以上为强寡头市场。
04-04-20 67
Monopoly power垄断势力
? 勒纳指数：垄断价格高于边际成本的程度。
? 即,IL=（ P-MC） /P
? 贝恩指数：垄断价格高于平均成本的程度。
? 即,IB=（ P-AC） /P
? 罗斯柴尔指数：个别企业与产业需求
曲线的差异程度。
? 即,IR=?a/?b
04-04-20 68
B、企业之间相互依存
? 也即，企业既不是“价格接受者”
也不是“价格的制定者”，
而是“价格的搜寻者”
price searcher。
04-04-20 69
a）共谋定价（ Collusion）的方式：
?Cartel卡特尔
? 通过有组织的活动，制定统一价格。
? 其价格尽可能按总需求曲线和产业的生
产函数，来确定 MR=MC的均衡价格
作为共同价格。
04-04-20 70
分配方式有三：
? 按卡特尔总成本最小化原则确定。
? 均分市场。
? 规定最高产量。
? 问题是：一旦市场态势发生变化，
就要重新分配产量。
04-04-20 71
Price Leadership
价格领先制度（暗中默契）
? 最低成本企业的价格领导。
? 最有市场支配能力企业的价格领导。
04-04-20 72
b） Non-Price Competition
非价格竞争
? 设立市场进入的障碍：自然资源、专利权的控制。
? 数量障碍：过量供给，使新企业无法
形成规模经济。
? 价格障碍：用低价赶走“入侵者”。
? 广告：对广告要区分“信息性
广告”与“劝购性广告”。
? 售后服务。
04-04-20 73
6,4-2 Model of Oligopoly
寡头模型
? 关于模型的一般评价：重点已是采
取博弈论分析，但仍然没有
取得比较的一致。
04-04-20 74
（ 1） Model of Cournot
古诺模型
? 由古诺于 1838年提出，在此后 45年
内没有引起足够注意。
04-04-20 75
A、假设：
? a）只有二个企业，生产同质产品。
? b）假定生产成本为零。
? c）需求函数为线性。
? d）一个企业 A先进入市场,B随后进入；各企业在假
定对方保持产量不变的条件下决定自身的产量。
? 这是本模型不同于其他
模型的关键。
04-04-20 76
B、几何说明：
? A企业生产市场需求的一半,B企
业生产留下的需求的一半。
? A调整产量为市场需求 3/4的一半，
而 B生产余下的 5/8后半即 5/18；
A的产量下降，而 B上升；
? …… 直至各生产市场需求的
1/3=40，并形成了均衡。
P
Q
P=D
A1B1 A2
B2
04-04-20 77
还可以推广为 N个寡头
各生产市场需求的 1/N+1。
04-04-20 78
C、反应函数：
? 如果把企业的选择，也即根据另一企业既定选择，
作出自身选择，称为一种反应，
那么，其行为可以用一反应函数给予描述。
? 需求函数为 Q=120-p
? 逆需求函数 p=120-Q=120-QA-QB
? 在无成本时有：
π A=（ 120-QA-QEB） QA
π B=（ 120-QEA-QB） QB
04-04-20 79
接上页
? 在最大化利润时有：
? 解这一对方程有：
QA=（ 120-QEB） /2
QB=（ 120-QEA） /2
02120 ?????? EBA QQQ?
QB
QA
60
60
120
12040
40
QA
QB
02120 ?????? EAB QQQ?
二反应函数的
交点就是均衡
解。
这就是一个企业
的产量已定时，
另一个企业的反
应函数。
04-04-20 80
D、批评：
? 以为企业是“天真的跟随者”，以
为对手在自己选择产量的过程中，
对方产量不变，这是
不现实的。
04-04-20 81
（ 7） Model of Sweezy
斯威齐模型
? A、假设：假定竞争双方都是老练的企业，
能够根据市场的相互依存性
找到妥协的办法。
? 独特之处，是由此而提出了需求
曲线的形状。
04-04-20 82
B、模型
? a）弯折的需求曲线
? 在 A点的价位上，企业提价
对手不跟；
而企业降价，则对手跟。
? 而弯折的需求曲线，
形成了不连续
的边际收益曲线。
A
Q
P
04-04-20 83
b）斯威齐模型的意义：
? 对边际成本与需求发生变化时，寡头企业的价格
不变作出了解释。
? 边际成本在不连续的边际收益曲线的垂直部
分范围内变化时，价格
不变，产量也不变。
? 当需求变化时，企业改变产量而
保持价格不变。
04-04-20 84
C、批评：
? 该模型的中心，是 A点价位的特殊性，为什么呢？
? 该模型自身并没有解释；而以后的博弈模型正是解
释这一点，而一旦对此作出了解释，也就不一定
需要采用弯折的需求曲线了。
? 此外，按该模型，寡头企业的价格甚至比垄断企业
更为刚性，而一些重要学者（ Stigler,Simon）
的实证分析结果，证伪了该结论。
04-04-20 85
6.5 asymmetric information
?不对称信息
04-04-20 86
6.5-1 information’ sort
信息的分类
? 公共信息（ public information）与私人信
息（ private information）：
? 公共信息是指所有市场参与者都能够自
由获得的信息；私人信息是指只有
某个市场参与者单独
拥有的信息。
04-04-20 87
完全信息与不完全信息
? 所谓完全信息，就是市场主体拥有
市场环境的全部知识，包括
公共信息和私人信息。
04-04-20 88
确定信息与不确定信息
? 当一项决策产生且只能产生一种结
果时，称为确定信息。
? 如果一项决策可能产生两种
以上的结果时，称为
不确定信息。
04-04-20 89
对称信息与不对称信息
? 对称信息（ symmetrical information）
是指，有关主体同等拥有彼此的信息，
由此产生对称市场。
? 包括：
? 彼此拥有完全信息。
? 彼此拥有不完全但同等程度的信息。
? 彼此完全不拥有信息。
04-04-20 90
接上页
? 不对称信息（ asymmetrical information）是
指有关经济主体并不同等拥有彼此的信息，或
者说，一方拥有另一方所没有的私人信息，
由此产生非对称性市场。包括：
? 买方与卖方彼此拥有的信息不同。
? 买方之间拥有的信息不同。
? 卖方之间拥有的信息不同。
04-04-20 91
6.5-2 adverse selection
逆向选择
? 次品（ lemons）市场,
? 事前的隐蔽信息 hidden information
? 次货逐出好货即逆向选择：
– 100辆好车愿出价 80000，愿购价 100000。
– 100辆差车愿出售价 40000，愿购价 50000。
? 因信息不对称，市场失效。
04-04-20 92
逆向选择的其他例：
? 保险市场中的逆向选择。
? 为什么用行政命令来推行保险。
? 自我披露信息的制度设计：
如财产保险中的最低数量
的免赔额。
04-04-20 93
劳动力市场中的信息问题
? 政府颁发证书：质量鉴定、
资格证书的作用。
04-04-20 94
6.5-3 hidden information
败德行为
? 事后的不完全信息。
? 败德行为的含义：在协议达成后，协
议的一方通过改变自己的行为，
来损害对方的利益。
? 也称隐蔽行为 hidden action。
? 保险公司面对的败德行为。
04-04-20 95
6.5-4 problem of principal-agent
委托人 -代理人问题
? X-非效率的定义：
? 厂商在给定资源下所生产的实际产量，
低于它能够达到的最大产量。
? 努力程度的不可观察性。
04-04-20 96
产生委托人 -代理人问题的条件：
? 委托人利益的实现取决于代理人的工作。
? 委托人与代理人的目标不同。
? 有关代理人工作状况的信息是非对称的。
? 经理的年薪，期权。
? 效率工资的概念：高于市场均衡工资的
工资。
04-04-20 97
6.6 Game Theory 博弈论
?6.6-1 博弈问题概述
04-04-20 98
(1)博弈论的产生与发展
? 也称为游戏理论、对策论。
? 1838年的 Cournot（古诺）模型,20世纪 20年代法国
的 Borel （波雷尔）用最佳策略分析了
下棋等问题。
? 1944年 Neumann （诺依曼）和 Morgensten（摩根斯
坦）合著的, 博弈论和经济行为, 标志
了这个学科的成形。
? 上个世纪 50-60年代是博弈论发展的最重要时间。
04-04-20 99
博弈论与经济学的关系
? 1994年 Nash （纳什）,Harsanyi
（海萨尼）和 Selten（塞尔顿）
共同获得诺贝尔经济学奖。
04-04-20 100
(2)博弈论的基本概念
? 博弈论的本质：
? 一个决策主体的最优选择是其他行
为主体选择的函数。
04-04-20 101
博弈的基本结构
参与人 策略 次序 支付
坦白 抵赖
坦白 -8/-8 -1/-10
抵赖 -10/-1 -2/-2
Prisoner’ dilemma囚徒困境
囚徒 B
囚徒 A
04-04-20 102
(3)博弈的分类
? 双人博弈与多人博弈。
? 合作博弈与非合作博弈。
? 静态博弈与动态博弈。
? 完全信息博弈与不完全信息博弈。
04-04-20 103
合作博弈与非合作博弈
? 合作博弈 （ cooperative games）：参与
人之间达成有约束力的协议
条件下的博弈。
? 非合作博弈 （ non- cooperative
games）：参与人之间没有形成有约束力
的协议条件下的博弈。也即
独立作出决策选择。
04-04-20 104
常和博弈与变和博弈
? 常和博弈（ constant-sum game）是指局中
人的利益根本对立，各自收益
之和是一个常数。
? 变和博弈 (variable-sum game)是局中人的
利益既对立又统一，各自收益
之和是一个变数。
04-04-20 105
静态博弈与动态博弈
? 静态博弈 （ static games）：参与人同时，
或虽然不同时，但后行者并不知道
先行者选择的博弈。
? 动态博弈 （ dynamic games）：参与人有先
后顺序，而且，后行者可以观察到
先行者选择的博弈。
04-04-20 106
完全信息博弈与不完全信息博弈
? 完全信息博弈 （ games of complete information）
是指每个参与人对其他参与人的特征、策略和
支付都完全了解条件下的博弈。
? 不完全信息博弈 （ games of incomplete
information）是指每个参与人对其他参与人的特征、
策略和支付并不了解，或不
精确了解条件下的博弈。
04-04-20 107
6.6-2 static games of complete
information
?完全信息静态博弈
04-04-20 108
（ 1） dominant strategies
占优策略均衡
? 定义：
? 不论其他参与人选择什么策略，他
的最优策略是唯一的，这样的最
优策略被称为, 占优策略, 。
? 囚徒困境是占优策略的经典。
04-04-20 109
新产品开发
开发 不开发
开发 10/-5 30/0
不开发 0/20 0/0
甲乙
乙企业在开发上更强。 纳什均衡为乙
开发甲不开发
04-04-20 110
(2)重复剔除的占优策略均衡
? 智猪的支付
按按钮的成本 A、支付相当于 2个单位猪食的成本；
B、它将成为猪食槽边的后到者，而少吃食。
按按钮的猪 吃到的猪食
大猪 小猪
大猪 4 4
小猪 7 1
两猪同时 5 3
04-04-20 111
boxed pigs games 智猪博弈
小猪
按按钮 等待
大猪 按按钮 3/1 2/4
等待 7/-1 0/0
strictly dominated strategies严格下策：
无论其他博弈参与人采取什么策略，某一参与人
可能采取的策略中，对自己严格不利的策略。
04-04-20 112
重复剔除的占优策略均衡：
? 找出博弈中某一参与人的严格下策并于以剔
除，在重新构造的新博弈中，再剔除
某一参与人的严格下策，直至剩下
的唯一的参与人策略组合，
并成为这一博弈
的均衡解。
04-04-20 113
Price war价格战
原价 降价 广告 创新
原价 10/10 3/8 5/15 4/20
降价 8/5 5/4 9/12 11/18
甲
企
业
乙企业
乙的降价是
严格下策，
剔除。
此时，乙的原
价成了严格下
策，剔除。
降价、创新成
此子博弈的纳
什均衡。
04-04-20 114
(3) Nash equilibrium
纳什均衡
? 每个参与人都确信，在给定其他参与人策略
的条件下，他选择了最佳策略以回应对手的，
这样所达成的均衡，
称为纳什均衡。
? 占优策略均衡一定是纳什均衡，重复剔除的
占优策略均衡也一定是纳什均衡。
? 此外还可能有不稳定的均衡。
04-04-20 115
battle of the sexes games
性别战
女方
看足球 逛商店
男方 看足球 3/1 0/0
逛商店 0/0 1/3
04-04-20 116
混策略纳什均衡
? 在有些博弈中，确定性的纯策略虽不存在纳什均衡，
但是，采用随机选择的混策略，
却存在混合策略纳什均衡。
? 如果对方以一定概率选择混策略，我选择的混策略
是我所能选择的预期收益最大的
混策略，称为最优混策略。
? 各方最优混策略的组合，构成混策略纳什均衡，
简称为混合均衡。
04-04-20 117
下岗与救济
下岗工人
就业 休闲
政
府
救济 3/2 -1/3
不管 -1/1 0/0
设政府采取救济与不管的概率
是 PA和 PB；下岗工人采取就业
与休闲的概率为 Pa和 Pb。
政府力求下岗工人两
种选择的预期收益相
等，即：
PA× 2+PB× 1
=PA× 3+PB× 0；
PA=PB；即 PA=PB=0.5
同理,Pa× 3+Pb× （ -1）
=Pa× （ -1） +Pb× 0； Pa
=1/4Pb,Pa=0.2； Pb=0.8。
04-04-20 118
6.6-3 dynamic games of complete
information
?完全信息动态博弈
04-04-20 119
(1) sub game子博弈
房地产开发博弈（静态 )?这二个策略组合，
本身也构成为一个博
弈。当在一个博弈中
的纳什均衡解，其本
身也是一个博弈时，
这个解称为原博弈的
子博弈。
开发 不开发
开发 -3/-3 1/0
不开发 0/1 0/0
A B
04-04-20 120
(2)动态博弈的策略
? 上述的博弈中，并没有稳定的解。
如何才能“精炼”出一组
策略呢？
04-04-20 121
A,first-mover advantage
先动优势
? 在房地产开发博弈中，如果 A首先开发,B只
能选择不开发。反之也然。这就有了解。
? 这样的一旦一个参与人做出了选择，就排除
了某个子博弈的动态博弈，称为
sequential-move games 序贯行动博弈。
? 这样达成的均衡，称为 sequential
equilibrium 贯序均衡。
性别战的先动策略是什么？
04-04-20 122
B,credible threat
确实可信的威胁
? 如果在 A做出选择之前,B与某一客户签
订合同，规定 B在一定期限内向客户
交付一定面积的住房；如果 B不
能按时履约，则赔偿客户 5单
位货币。这时的支付
发生了改变。
04-04-20 123
C、房地产开发博弈（静态）
“首先开发”也是确实可信的威胁。
确实可信的威胁需要参与人通过某种行动
能够确实地改变自己的支付，并从子博弈
中, 精炼, 出有利于自己的均衡；这时的
均衡就称为, 子博弈精炼纳什均衡,
（ sub-game perfect Nash equilibrium）。
参与人改变博弈结
果而采取的措施，
称为, 承诺,
（ commitment）。
不过，
也会存
在“不
可置信
的威
胁”。
开发 不开发
开发 -3/-3 1/-5
不开发 0/1 0/-5
BA
04-04-20 124
（ 3） repeated games
重复博弈
? 重复博弈是指同样的博弈重复许多次，
其中每次博弈称为阶段博弈
（ stage game）。
? 重复次数的重要性来自参与人在短期利
益与长期利益之间的权衡。
04-04-20 125
产品定价博弈
A在这里所采取的策略称
为冷酷策略（ grim
strategies），即：任何
一个参与人的一次不合作，
将永远的不合作。
但在重复博弈时结果就不同。以重复 4次为例,B的支
付为 40+24+24+24，其长期收入大大低于与 A维持现价
的（ 32+32+32+32）。
低价 高价
低价 24/24 40/8
高价 8/40 32/32
A B
04-04-20 126
6.6-4 static games of incomplete information
不完全信息静态博弈
垄断市场中在位者与进入者的博弈
由于进入者不知道在位者阻挠的
成本是高还是低，无法求解。
默许 阻挠 默许 阻挠
进入 40/50 -10/0 进入 30/100 -10/140
不进入 0/300 0/300 不进入 0/400 0/400
高成本情况 低成本情况
在位者
进入者 进入者
在位者
04-04-20 127
海萨尼（ 1967-1968）完成的工作
? 海萨尼转换（ the Harsanyi
transformation），把, 不完全信息博弈,
（ games of incomplete information）
转换成, 完全但不完美信息博弈,
（ complete but imperfect information），
使求解成为可能。
04-04-20 128
接上页
? 他引入一个首先行动的, 自然,,并由, 自然,
选择参与人的类型。
? 被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与
人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，
仅知道各种可能类型的概率分布。
而且，这个概率分布是共同知识
（ common knowledge）。
04-04-20 129
接上页
? 通过概率把支付转换为期望支付。
? 如果高成本的概率为 X，
那么低成本的概率为（ 1-X）。
? 进入者得到的期望利润为 40X+（ -10）（ 1-X），
而且，应当大于零；
? 而选择不进入得到的期望利润为零。
因为,40X+（ -10） +10X≥0
50X-10≥0 X≥0.20
04-04-20 130
接上页
? 当在位者的阻挠是高成本的概率
大于 1/5时，所得的均衡是：
? 进入者选择进入，高成本在位者选择默许，
低成本在位者选择斗争。
? 这样的均衡，海萨尼定义为：贝叶斯纳什均
衡（ Bayesian Nash equilibrium）。
04-04-20 131
6.6-5 evolutionary game theory
演化博弈论
? 行为生物学与演化生物学。
? 鸟的行为：如何解决头顶的蚤子？
– 傻瓜策略
04-04-20 132
续上页
?一旦生物的基因发生小的变异：
– 傻瓜策略十骗子策略 =物种消失
– 傻瓜策略 +小气鬼策略 =傻瓜策
略
– 骗子策略 +小气鬼策略
04-04-20 133
演化的稳定策略 (ESS)
? 多数采取小气鬼策略在演化中
是稳定的。
? the evolutionarity stable strategy
? 多数采取骗子策略也是一种 ESS，
但由此会使物种消亡。
04-04-20 134
艾克斯罗德的研究
?在二难博弈中选择最佳策略
的问题。
04-04-20 135
第一阶段
14+1个策略，每个策略共 15局
合作（ C） 背叛（ D）
合作（ C） （ C C） 3/3 （ C D） 0/5
背叛（ D） （ D C） 5/0 （ D D） 1/1
Axelrod电脑竞赛
每局反复博弈 200回合
最高可得 600分
相互合作,3点
（支付成本）
背叛,5点
（不付成本）互相背叛,1点 被骗,0点
04-04-20 136
结果
? 不首先背叛的策略被称为好策略，有 8个。
? 其余会首先背叛的策略被称为是
差劲的策略，有 7个。
? 得分最高的是针锋相对的策略，是由
多伦多大学的心理学家拉波波特
教授提供的；得分为 504分。
? 原则是：善良和宽恕。
04-04-20 137
第二阶段
62+1个策略
? 看了第一阶段的结果，出现二种判断：
或者认为善良与宽恕仍然会成功；
或者认为正以为如此，而采用了狡猾的策略，
要整整这些参赛的笨蛋。
? 结果，针锋相对得分 576分仍然最高。
? 得分前 15名的只有一个不是善良的策略。
? 得分最后的 15名中，只有一个不是狡猾的策略。
但是，这一届殿后的总是“两怨
还一报”的超级善良者，因为这
一届有了太多的狡猾的策略。而
在上一届是可以胜利的。
04-04-20 138
第三阶段
? 改变比赛的规程和方式：每一种策略的胜利，
不再是点数，而是获得的自己的复制后代。
? 经过 1000代的博弈后，策略的比例和环境不再改变，
达到某种程度的稳定。
? 狡猾型策略，比如其中最成功的, Harrington”，前
150代增长非常迅速，因为它专门捕杀, 两怨还一报,
的傻瓜，在 1000代左右，当傻瓜绝迹后，
Harrington也跟着差不多绝迹了。
成功的即达到 ESS的，
是针锋相对与其他善良
而不懦弱的策略。
04-04-20 139
个人的习惯向习俗和惯例的演化
以行车规则为例：
靠左 L 靠右 R
靠左 L 1/ 1 -1/ -1
靠右 R -1/ -1 1/ 1
驾车博弈
乙甲
均衡点主要有二个,RR,LL
04-04-20 140
续上页
? 开始从 RL或 LR出发，靠, 境势暗示,
（ contextual cues）（ Young1996）来协调。
? 一旦某一社区出现一种多数的情境，
在策略互补条件下，从众效应将起作用。
? 不同社区形成不同的（ R或 L）习俗
（整体多元化效应）。
? 习俗向不同社区的整合或扩散：英国、法国
与瑞典（ 1967年）的。
Organization
产业组织理论
04-04-20 2
关于产业组织理论
? 产业组织理论，
是消费者行为理论与
生产者行为理论的现实的结合。
04-04-20 3
市场结构的四种类型
企业数量
垄断 寡头
一家企业 几家企业
许多企业
垄断竞争 完全竞争
04-04-20 4
6,1 Firm’ Equilibrium in
Perfect Competitive Market
?完全竞争
市场中的企业均衡
04-04-20 5
6.1-1 Perfect Competition
完全竞争
? （ 1） The Characteristic of
Perfect Competition
完全竞争市场的特点
04-04-20 6
A、
? 大量的、比较小的卖者和买者。
? 卖方和买方都是价格的接受者
（ price taker）。
? 买方与卖方对交易活动的影响力，
称为市场势力（ market power）。
04-04-20 7
B、
?产品的同质性（ homegeneous）。
?即：无差别产品或
完全替代品。
04-04-20 8
C、
? 生产要素完全自由流动：
? 短期 ——可变投入的自由流动。
? 长期 ——所有要素可自由流动。
? 符合以上三个条件的市场称为充分竞争
（ full competitive）的市场，
或称纯粹竞争的市场。
04-04-20 9
D、
? 交易成本为零。
? 也意味信息充分：充分的产品
生产与消费的信息，充分的价
格信息，充分的交易伙伴的信息。
? 该条件的必要性与条件成立
的不可能性。
04-04-20 10
（ 2） The Demand Curve of Perfect
Competitive
完全竞争市场中的需求曲线
? 在完全竞争市场中，有行业面对
的需求曲线和个别厂商面对的需求曲线。
? 对于个别厂商来说，有一条
平行于 Q轴的需求曲线，即,MR=AR=P=D
P P
Q Q
D S
AR=MR=P=D
04-04-20 11
水平的需求曲线的含义
? 水平的需求曲线意味着
企业无论如何移动自己的供给
曲线，也不可能改变市场的均衡价。
? 即：他是一个价格接受者。
04-04-20 12
6,1-2 Short-Run Equilibrium
短期均衡
? 短期均衡是指企业数目给定、
企业设备给定的情况下的市场均衡。
? 由于完全信息假设，所有的
企业生产函数、成本函数也就相同。
? 厂商短期均衡的条件为,MR=MC，
? 但由于 P的相对位置不同而有以下情况。
04-04-20 13
（ 1） AVC＜ P＜ AC
? 在亏损条件下的均衡产量。
? 改变产量或仃产都会扩大亏损。P
Q
ATC
AVC
MC
MR=AR=P=D
04-04-20 14
（ 2） P=AC
? 利润最大的均衡产量,
而经济利润量为零。
C,R
Q
MC
SAC
SVC
AR=MR=P=D
04-04-20 15
（ 3） P＞ AC
? 存在超额经济利润的均衡
? 注意：这意味利润极大化的产量
决策和平均成本最小化的产量
决策不一定是一回事。
P
Q
04-04-20 16
6.1-3 Long-run Equilibrium
长期均衡
? 在长期，企业可作二种选择：
? 一是选择企业规模（ scale of plant）
? 一是选择进入或退出产业。所以，
比短期时的选择集大。
04-04-20 17
当,（ 1） MR＞ LAC
有超额利润
? 有新厂商进入或原厂商增加产量。
? S曲线右移，价格下降。
? 直至 P=MR=LAC。P
P
Q Q
04-04-20 18
（ 2） MR＜ LAC 有亏损
? 有厂商退出或原厂商减少产量。
? S曲线左移，价格上升。
? 直至 P=MR=LAC。P P
Q Q
04-04-20 19
因此，长期均衡的条件：
P=MR=LMR=MC=LMC=LAC=SAC
? 在均衡时，会计利润 =R-C，此时大于零，
而经济利润 =R-w L-r K=0
LMC
SMC
LAC SAC
C
Q
P=MR=LMR
04-04-20 20
6,1-4 The Long-run Supply
Curve of Industry
? 产业的长期供给曲线
? 在长期，无法采用加总个别企业的供给曲线
而获得长期供给曲线。
? 因为，企业在进出产业的过程中，
我们无法确知需要加总
的是哪些企业。
04-04-20 21
假设
? 为了分析此问题，我们假设：
? 1、所有企业都可以获得现有的生产技术。
? 2，产量由更多的是由投入，
而不是因为技术进步。
? 我们仅分析长期供给曲线的形状取决于
产量变动对投入的要素
价格的影响程度。
04-04-20 22
分以下三种情况：
（ 1）成本不变
? 当需求增加时，初始时导致价格上升。
? 但新企业的进入，导致供给右移。
? 由于投入价格不变，企业的 AC曲线不变，新均衡在
原均衡价格水平上重新形成。P
P
Q Q
04-04-20 23
（ 2）成本递增
? 当需求增加，初始时价格上升。
? 然后，新企业的进入，导致供给曲线右移。
? 但由于投入品价格的上升，新均衡高于初始均
衡的价格，表现为是一向右上方倾斜的长期供
给曲线。P P
Q Q
04-04-20 24
（ 3）成本递减：
? 同理，在成本递减的产业中，行业
的长期供给曲线是向右下
方倾斜的。
? 更为广泛的解释是技术的改进或学
习曲线而降低了生产成本。
04-04-20 25
６,１－４ pure competitive market
纯粹竞争市场
? 放弃信息完全假定。由此，各企业的生
产函数不同。各企业所获得的
边际收益也不同。
? 边际企业 marginal firm。
? 边际内企业 intra-marginal firm。
? 边际外企业 extra-marginal firm。
? 纯粹竞争市场的产业供给曲线。
04-04-20 26
6,2 The Firm’ Equilibrium in
Complete Monopoly
?完全垄断（市场中）
的企业均衡
04-04-20 27
6.2-1 The Characteristic of
Complete Monopoly
? 完全垄断的特点
? （ 1） The Definition 定义
? 完全垄断市场是指只有一个厂商
控制的市场。
04-04-20 28
（ 2） The Characteristic
特征
? A、厂商就是行业。
? B、产品是不可替代的商品（没有
替代品进入竞争）。
? C、进入该市场非常困难，
或者是不可能。
? D、垄断者（的价格、成本）信息是充分的。
垄断厂商是价格的制定者。
04-04-20 29
（ 3） Cause of Formation
成因
? A、自然的进入壁垒，也称自然垄断。
? 一个企业提供了全部市场供给：
垄断 寡头 完全竞争
SAC
MC
D
P P
P
Q Q Q
04-04-20 30
B、
? 由法律设制的进入壁垒。
? 公共特许权（ public franchise）：
特许专利。
? 注意：许可证制度只是限制了竞争，
但不会形成垄断。
04-04-20 31
C、
? 资源控制：
–国有土地。
–原料控制。
04-04-20 32
6,2-2 Demand Curve
需求曲线
? 在完全竞争条件下，企业的决策是处理产量与
利润的关系。
? 在垄断条件下，企业是价格的决定者，因此，
决策是处理产量、价格与利润的关系。
? 厂商面对的需求曲线即行业的需求曲线；因此，
需求曲线向右下方倾斜。
? 故有,P=D=AR 同时,AR≠MR
04-04-20 33
6.2-3 The Firm’s Equilibrium
厂商均衡
? （ 1） Short-run Equilibrium 短期均衡
? 条件,MR=MC
? 结果取决于 SAC与 AR的相对位置。
SAC越高，超额利润越少
直至亏损。
? 因此，可以有经济利润，
不亏不赢，
也可能亏损。
04-04-20 34
（ 2）关于垄断企业的供给曲线
? 在完全竞争条件下，企业在短期的供给曲线并
不需要其它信息，而就是它的边际成本曲线。
? 当市场价格已定，是根据边际成本曲线与价格
的交点即是他所选择产量。或者说，他所
选择的那个产量，根据边际成本
曲线，就可以与一个价格
与此对应。
04-04-20 35
注意：
? 但在非完全竞争条件下，
却并不是如此。
? 虽然最佳产量仍然由 MC=MR决定，但价格却并不是
相应的 MR，而是比 MR大的 AM。
? 即：取决于 P（ =AR）与 MR之间有多大距离，
而这又取决于需求曲线的形状。
? 即使是同一产量，当需求曲线不同时，会对
应不同的价格；反之也然。
04-04-20 36
接上页
? 只有当需求曲线确定了，才知道
所对应的价格。
? 因此，垄断企业的产出数量，取决于边际成本
曲线和它所面临的需求曲线。
? 所以，垄断企业没有同它的产品
的需求曲线无关的
供给曲线。
P
Q
MC
MR
P=AR=D
04-04-20 37
（ 3） Long-run Equilibrium
长期均衡
? MR=LMC=MC AC=LAC
P=AR≥LAC
? 有经济利润，否则选择退出。
LMC
LAC
SMC
SAC
P
Q
04-04-20 38
（ 4）垄断的经济后果
? A、效率损失（ efficiency loss）或称
重负损失（ dead weight loss）
? 与完全竞争相比，社会总剩余减少。
? 并且，一部分消费者剩余被再
分配给生产者。
P
Q
04-04-20 39
6,2-4 Price Discrimination
? 差别价格，
也称歧视价格
04-04-20 40
(1)The Definition 定义：
（ 不是价格差别 price difference）
? 差别价格是指完全垄断厂商不是因为成
本的不同而对不同市场的消费者，
或对同一消费品的不同购买者，
分别确定不同的产品
销售价格。
04-04-20 41
(2) Practicable Condition
可行的条件
? A、完全垄断，没有竞争者。
? B、能够把市场分割为相互独立的分市场，
产品不能在分市场中流动。
? C、存在消费者剩余，不同的消费者愿意
支付不同的价格。
04-04-20 42
（ 3） The Kind of Discriminative
Price
? 差别价格的种类
04-04-20 43
A,Primary Discriminative Price
第一级差别价格
? 又称完全差别价格，由 Pigou 所提出。
? 定义：垄断厂商根据每一产品对每一消费者的
效用大小逐一确定不同 的 价格。
? 在使用第一级价格歧视后生产者
剩余增加了一大块。
? 由于均衡产量有所增加，所以消费
者也得到了一定的消费利益。
P
Q
04-04-20 44
B,Second-degree Discriminative Price
第二级差别价格
? 定义：完全垄断厂商把产品分成几批，
分批制定不同的价格。
? 电价可按使用量给予鼓励（数量折扣
quantity discount）
? 第二级价格歧视成功的条件是消费者不
可能再出售已折价的商品。
04-04-20 45
C,Third Discriminative Price
第三级差别价格
? 定义：垄断厂商在不同分市场上出售最后一
单位产品所得边际收益相同，把总销
售量分配到各个分市场，
然后根据各个分市场的
需求价格弹性，分别制定各
个分市场的销售价格。
04-04-20 46
图
? 分为需求小，需求大，弹性也大的市场和
需求大弹性小的市场。
P
Q
04-04-20 47
6,3 The Firms’ Equilibrium in Monopolistic Competition
垄断竞争（市场中）的企业均衡
? 这一市场形态最初是由
（美） Chamberlin (1899-1967)与
（英）罗宾逊（ J·Robinson）在 1933年作
出了分析。
04-04-20 48
6,3-1 The Characteristic of
Monopolistic Competitive Market
?垄断竞争市场的特点
04-04-20 49
（ 1） The Definition 定义
? 指许多厂商销售既近似又有差别的
产品的市场。
? 在长期，竞争的厂商较多；在短期，
由于产品的差别性，
具有垄断性。
04-04-20 50
（ 2） The Characteristic 特征
? A、产品之间存在差别：
– 实质性的差别。
– 非实质性差别。
– 销售条件的差别。
? 因此，在短期存在垄断性。
04-04-20 51
B、
? 厂商较多：生产者是价格
的影响者。
04-04-20 52
C、
? 厂商进出行业较容易。
? 由于这二点，所以在长期是竞争的。
? 一般而言，品牌竞争的市场即
垄断竞争的市场。
04-04-20 53
6,3-2 The Demand Curve of
Monopolistic Competitive Firm
?垄断竞争厂商的需求曲线
04-04-20 54
（ 1）企业与消费者之间关系所决定
的需求曲线（商标的信度理论）
? 当价格在一定的变化内，消费者不离开
该商标的程度，称为
该商标的信度。
? 商标信度的存在，使该
商品的需求曲线
向下倾斜。
D0
D1
D2
04-04-20 55
（ 2）企业之间相互影响所决定
的需求曲线
? 垄断竞争企业所面对的需求曲线，依赖于
生产同一类产品其他企业的行为。
d
d’
D
P
Q
p1
p2
q1 q2
q3
其中,d为, 其他因素
不变的需求曲线, 。
d’为, 感
觉到的需
求曲线, 。
D为, 已
作必要调
整的需求
曲线, 。
其他企业跟跌不跟涨
04-04-20 56
6.3-3 The Firms’ Equilibrium in
Monopolistic Competition
?垄断竞争厂商的均衡
04-04-20 57
(1) Short-run Equilibrium
短期均衡
? A、以消费者信度的需求曲线分析：
? 其均衡条件同垄断的短期
均衡相同。
? 即,MR=MC，
SAC ＜ P
04-04-20 58
B、以企业间相互影响的需求曲线的分析
? 由于感觉到的需求曲线逐步调整向下，
MR与 MC的交点也在不断改变。
? 一直到相关企业不再跟跌为止，
因此，均衡条件为
MR’=MC,d’=D；
D
P=AR=d’=dn
MR
Q
P
04-04-20 59
(2)Long-run Equilibrium
长期均衡
? A、与完全竞争相同，只是
需求曲线不是水平的，
而是向下倾斜的。
即,P=LAC，
LMC=LMR
04-04-20 60
B、效率分析：
? 事实表明，在垄断竞争中的均衡点与完全竞争
的均衡点并不很远。
? 该类企业也没有经济利润，只是产
量稍少，价格稍高。
? 同时也表明，这一类产业必然
存在生产能力的过剩。。H
P
Q
P=AR=D
04-04-20 61
C、垄断竞争的手段：
? 通过非价格竞争，力求提高
消费者信度。
? 信度分析，比企业间关系分析既简洁，
实际更吻合，而且更
有说服力。
04-04-20 62
(3)政府对完全垄断的调节
?1、价格调节：把调节价定在完
全竞争价格的水平
是最优的。
? 2、税收调节：一次性总付税。
04-04-20 63
6,4 The Firms’Equilibrium In
Market of Oligopoly
?寡头市场中的企业均衡
? 分为 卖方寡头（ oligo-poly） 和
买方寡头（ oligo-psony） 。
04-04-20 64
6,4-1 The Characteristic
of Oligopoly’s Market
?寡头市场的特征
04-04-20 65
（ 1） The Definition定义
? 寡头市场是指，一个行业中企业为数甚少，
而且，企业之间存在着紧密的
相互关系的市场形态。
? 生产同质产品的称为“纯粹寡头”，
产品存在差异的称为“差异寡头”。
? 为共同利益勾结在一起的称为“勾结寡头”，
各自行动的则称为“独立寡头”。
04-04-20 66
（ 2） The Characteristic 特征
? A、企业为数甚少。
– 以四厂集中率显示：
?20%以下为竞争性市场。
?20-39%为弱寡头市场。
?40-59%为寡头市场。
?60以上为强寡头市场。
04-04-20 67
Monopoly power垄断势力
? 勒纳指数：垄断价格高于边际成本的程度。
? 即,IL=（ P-MC） /P
? 贝恩指数：垄断价格高于平均成本的程度。
? 即,IB=（ P-AC） /P
? 罗斯柴尔指数：个别企业与产业需求
曲线的差异程度。
? 即,IR=?a/?b
04-04-20 68
B、企业之间相互依存
? 也即，企业既不是“价格接受者”
也不是“价格的制定者”，
而是“价格的搜寻者”
price searcher。
04-04-20 69
a）共谋定价（ Collusion）的方式：
?Cartel卡特尔
? 通过有组织的活动，制定统一价格。
? 其价格尽可能按总需求曲线和产业的生
产函数，来确定 MR=MC的均衡价格
作为共同价格。
04-04-20 70
分配方式有三：
? 按卡特尔总成本最小化原则确定。
? 均分市场。
? 规定最高产量。
? 问题是：一旦市场态势发生变化，
就要重新分配产量。
04-04-20 71
Price Leadership
价格领先制度（暗中默契）
? 最低成本企业的价格领导。
? 最有市场支配能力企业的价格领导。
04-04-20 72
b） Non-Price Competition
非价格竞争
? 设立市场进入的障碍：自然资源、专利权的控制。
? 数量障碍：过量供给，使新企业无法
形成规模经济。
? 价格障碍：用低价赶走“入侵者”。
? 广告：对广告要区分“信息性
广告”与“劝购性广告”。
? 售后服务。
04-04-20 73
6,4-2 Model of Oligopoly
寡头模型
? 关于模型的一般评价：重点已是采
取博弈论分析，但仍然没有
取得比较的一致。
04-04-20 74
（ 1） Model of Cournot
古诺模型
? 由古诺于 1838年提出，在此后 45年
内没有引起足够注意。
04-04-20 75
A、假设：
? a）只有二个企业，生产同质产品。
? b）假定生产成本为零。
? c）需求函数为线性。
? d）一个企业 A先进入市场,B随后进入；各企业在假
定对方保持产量不变的条件下决定自身的产量。
? 这是本模型不同于其他
模型的关键。
04-04-20 76
B、几何说明：
? A企业生产市场需求的一半,B企
业生产留下的需求的一半。
? A调整产量为市场需求 3/4的一半，
而 B生产余下的 5/8后半即 5/18；
A的产量下降，而 B上升；
? …… 直至各生产市场需求的
1/3=40，并形成了均衡。
P
Q
P=D
A1B1 A2
B2
04-04-20 77
还可以推广为 N个寡头
各生产市场需求的 1/N+1。
04-04-20 78
C、反应函数：
? 如果把企业的选择，也即根据另一企业既定选择，
作出自身选择，称为一种反应，
那么，其行为可以用一反应函数给予描述。
? 需求函数为 Q=120-p
? 逆需求函数 p=120-Q=120-QA-QB
? 在无成本时有：
π A=（ 120-QA-QEB） QA
π B=（ 120-QEA-QB） QB
04-04-20 79
接上页
? 在最大化利润时有：
? 解这一对方程有：
QA=（ 120-QEB） /2
QB=（ 120-QEA） /2
02120 ?????? EBA QQQ?
QB
QA
60
60
120
12040
40
QA
QB
02120 ?????? EAB QQQ?
二反应函数的
交点就是均衡
解。
这就是一个企业
的产量已定时，
另一个企业的反
应函数。
04-04-20 80
D、批评：
? 以为企业是“天真的跟随者”，以
为对手在自己选择产量的过程中，
对方产量不变，这是
不现实的。
04-04-20 81
（ 7） Model of Sweezy
斯威齐模型
? A、假设：假定竞争双方都是老练的企业，
能够根据市场的相互依存性
找到妥协的办法。
? 独特之处，是由此而提出了需求
曲线的形状。
04-04-20 82
B、模型
? a）弯折的需求曲线
? 在 A点的价位上，企业提价
对手不跟；
而企业降价，则对手跟。
? 而弯折的需求曲线，
形成了不连续
的边际收益曲线。
A
Q
P
04-04-20 83
b）斯威齐模型的意义：
? 对边际成本与需求发生变化时，寡头企业的价格
不变作出了解释。
? 边际成本在不连续的边际收益曲线的垂直部
分范围内变化时，价格
不变，产量也不变。
? 当需求变化时，企业改变产量而
保持价格不变。
04-04-20 84
C、批评：
? 该模型的中心，是 A点价位的特殊性，为什么呢？
? 该模型自身并没有解释；而以后的博弈模型正是解
释这一点，而一旦对此作出了解释，也就不一定
需要采用弯折的需求曲线了。
? 此外，按该模型，寡头企业的价格甚至比垄断企业
更为刚性，而一些重要学者（ Stigler,Simon）
的实证分析结果，证伪了该结论。
04-04-20 85
6.5 asymmetric information
?不对称信息
04-04-20 86
6.5-1 information’ sort
信息的分类
? 公共信息（ public information）与私人信
息（ private information）：
? 公共信息是指所有市场参与者都能够自
由获得的信息；私人信息是指只有
某个市场参与者单独
拥有的信息。
04-04-20 87
完全信息与不完全信息
? 所谓完全信息，就是市场主体拥有
市场环境的全部知识，包括
公共信息和私人信息。
04-04-20 88
确定信息与不确定信息
? 当一项决策产生且只能产生一种结
果时，称为确定信息。
? 如果一项决策可能产生两种
以上的结果时，称为
不确定信息。
04-04-20 89
对称信息与不对称信息
? 对称信息（ symmetrical information）
是指，有关主体同等拥有彼此的信息，
由此产生对称市场。
? 包括：
? 彼此拥有完全信息。
? 彼此拥有不完全但同等程度的信息。
? 彼此完全不拥有信息。
04-04-20 90
接上页
? 不对称信息（ asymmetrical information）是
指有关经济主体并不同等拥有彼此的信息，或
者说，一方拥有另一方所没有的私人信息，
由此产生非对称性市场。包括：
? 买方与卖方彼此拥有的信息不同。
? 买方之间拥有的信息不同。
? 卖方之间拥有的信息不同。
04-04-20 91
6.5-2 adverse selection
逆向选择
? 次品（ lemons）市场,
? 事前的隐蔽信息 hidden information
? 次货逐出好货即逆向选择：
– 100辆好车愿出价 80000，愿购价 100000。
– 100辆差车愿出售价 40000，愿购价 50000。
? 因信息不对称，市场失效。
04-04-20 92
逆向选择的其他例：
? 保险市场中的逆向选择。
? 为什么用行政命令来推行保险。
? 自我披露信息的制度设计：
如财产保险中的最低数量
的免赔额。
04-04-20 93
劳动力市场中的信息问题
? 政府颁发证书：质量鉴定、
资格证书的作用。
04-04-20 94
6.5-3 hidden information
败德行为
? 事后的不完全信息。
? 败德行为的含义：在协议达成后，协
议的一方通过改变自己的行为，
来损害对方的利益。
? 也称隐蔽行为 hidden action。
? 保险公司面对的败德行为。
04-04-20 95
6.5-4 problem of principal-agent
委托人 -代理人问题
? X-非效率的定义：
? 厂商在给定资源下所生产的实际产量，
低于它能够达到的最大产量。
? 努力程度的不可观察性。
04-04-20 96
产生委托人 -代理人问题的条件：
? 委托人利益的实现取决于代理人的工作。
? 委托人与代理人的目标不同。
? 有关代理人工作状况的信息是非对称的。
? 经理的年薪，期权。
? 效率工资的概念：高于市场均衡工资的
工资。
04-04-20 97
6.6 Game Theory 博弈论
?6.6-1 博弈问题概述
04-04-20 98
(1)博弈论的产生与发展
? 也称为游戏理论、对策论。
? 1838年的 Cournot（古诺）模型,20世纪 20年代法国
的 Borel （波雷尔）用最佳策略分析了
下棋等问题。
? 1944年 Neumann （诺依曼）和 Morgensten（摩根斯
坦）合著的, 博弈论和经济行为, 标志
了这个学科的成形。
? 上个世纪 50-60年代是博弈论发展的最重要时间。
04-04-20 99
博弈论与经济学的关系
? 1994年 Nash （纳什）,Harsanyi
（海萨尼）和 Selten（塞尔顿）
共同获得诺贝尔经济学奖。
04-04-20 100
(2)博弈论的基本概念
? 博弈论的本质：
? 一个决策主体的最优选择是其他行
为主体选择的函数。
04-04-20 101
博弈的基本结构
参与人 策略 次序 支付
坦白 抵赖
坦白 -8/-8 -1/-10
抵赖 -10/-1 -2/-2
Prisoner’ dilemma囚徒困境
囚徒 B
囚徒 A
04-04-20 102
(3)博弈的分类
? 双人博弈与多人博弈。
? 合作博弈与非合作博弈。
? 静态博弈与动态博弈。
? 完全信息博弈与不完全信息博弈。
04-04-20 103
合作博弈与非合作博弈
? 合作博弈 （ cooperative games）：参与
人之间达成有约束力的协议
条件下的博弈。
? 非合作博弈 （ non- cooperative
games）：参与人之间没有形成有约束力
的协议条件下的博弈。也即
独立作出决策选择。
04-04-20 104
常和博弈与变和博弈
? 常和博弈（ constant-sum game）是指局中
人的利益根本对立，各自收益
之和是一个常数。
? 变和博弈 (variable-sum game)是局中人的
利益既对立又统一，各自收益
之和是一个变数。
04-04-20 105
静态博弈与动态博弈
? 静态博弈 （ static games）：参与人同时，
或虽然不同时，但后行者并不知道
先行者选择的博弈。
? 动态博弈 （ dynamic games）：参与人有先
后顺序，而且，后行者可以观察到
先行者选择的博弈。
04-04-20 106
完全信息博弈与不完全信息博弈
? 完全信息博弈 （ games of complete information）
是指每个参与人对其他参与人的特征、策略和
支付都完全了解条件下的博弈。
? 不完全信息博弈 （ games of incomplete
information）是指每个参与人对其他参与人的特征、
策略和支付并不了解，或不
精确了解条件下的博弈。
04-04-20 107
6.6-2 static games of complete
information
?完全信息静态博弈
04-04-20 108
（ 1） dominant strategies
占优策略均衡
? 定义：
? 不论其他参与人选择什么策略，他
的最优策略是唯一的，这样的最
优策略被称为, 占优策略, 。
? 囚徒困境是占优策略的经典。
04-04-20 109
新产品开发
开发 不开发
开发 10/-5 30/0
不开发 0/20 0/0
甲乙
乙企业在开发上更强。 纳什均衡为乙
开发甲不开发
04-04-20 110
(2)重复剔除的占优策略均衡
? 智猪的支付
按按钮的成本 A、支付相当于 2个单位猪食的成本；
B、它将成为猪食槽边的后到者，而少吃食。
按按钮的猪 吃到的猪食
大猪 小猪
大猪 4 4
小猪 7 1
两猪同时 5 3
04-04-20 111
boxed pigs games 智猪博弈
小猪
按按钮 等待
大猪 按按钮 3/1 2/4
等待 7/-1 0/0
strictly dominated strategies严格下策：
无论其他博弈参与人采取什么策略，某一参与人
可能采取的策略中，对自己严格不利的策略。
04-04-20 112
重复剔除的占优策略均衡：
? 找出博弈中某一参与人的严格下策并于以剔
除，在重新构造的新博弈中，再剔除
某一参与人的严格下策，直至剩下
的唯一的参与人策略组合，
并成为这一博弈
的均衡解。
04-04-20 113
Price war价格战
原价 降价 广告 创新
原价 10/10 3/8 5/15 4/20
降价 8/5 5/4 9/12 11/18
甲
企
业
乙企业
乙的降价是
严格下策，
剔除。
此时，乙的原
价成了严格下
策，剔除。
降价、创新成
此子博弈的纳
什均衡。
04-04-20 114
(3) Nash equilibrium
纳什均衡
? 每个参与人都确信，在给定其他参与人策略
的条件下，他选择了最佳策略以回应对手的，
这样所达成的均衡，
称为纳什均衡。
? 占优策略均衡一定是纳什均衡，重复剔除的
占优策略均衡也一定是纳什均衡。
? 此外还可能有不稳定的均衡。
04-04-20 115
battle of the sexes games
性别战
女方
看足球 逛商店
男方 看足球 3/1 0/0
逛商店 0/0 1/3
04-04-20 116
混策略纳什均衡
? 在有些博弈中，确定性的纯策略虽不存在纳什均衡，
但是，采用随机选择的混策略，
却存在混合策略纳什均衡。
? 如果对方以一定概率选择混策略，我选择的混策略
是我所能选择的预期收益最大的
混策略，称为最优混策略。
? 各方最优混策略的组合，构成混策略纳什均衡，
简称为混合均衡。
04-04-20 117
下岗与救济
下岗工人
就业 休闲
政
府
救济 3/2 -1/3
不管 -1/1 0/0
设政府采取救济与不管的概率
是 PA和 PB；下岗工人采取就业
与休闲的概率为 Pa和 Pb。
政府力求下岗工人两
种选择的预期收益相
等，即：
PA× 2+PB× 1
=PA× 3+PB× 0；
PA=PB；即 PA=PB=0.5
同理,Pa× 3+Pb× （ -1）
=Pa× （ -1） +Pb× 0； Pa
=1/4Pb,Pa=0.2； Pb=0.8。
04-04-20 118
6.6-3 dynamic games of complete
information
?完全信息动态博弈
04-04-20 119
(1) sub game子博弈
房地产开发博弈（静态 )?这二个策略组合，
本身也构成为一个博
弈。当在一个博弈中
的纳什均衡解，其本
身也是一个博弈时，
这个解称为原博弈的
子博弈。
开发 不开发
开发 -3/-3 1/0
不开发 0/1 0/0
A B
04-04-20 120
(2)动态博弈的策略
? 上述的博弈中，并没有稳定的解。
如何才能“精炼”出一组
策略呢？
04-04-20 121
A,first-mover advantage
先动优势
? 在房地产开发博弈中，如果 A首先开发,B只
能选择不开发。反之也然。这就有了解。
? 这样的一旦一个参与人做出了选择，就排除
了某个子博弈的动态博弈，称为
sequential-move games 序贯行动博弈。
? 这样达成的均衡，称为 sequential
equilibrium 贯序均衡。
性别战的先动策略是什么？
04-04-20 122
B,credible threat
确实可信的威胁
? 如果在 A做出选择之前,B与某一客户签
订合同，规定 B在一定期限内向客户
交付一定面积的住房；如果 B不
能按时履约，则赔偿客户 5单
位货币。这时的支付
发生了改变。
04-04-20 123
C、房地产开发博弈（静态）
“首先开发”也是确实可信的威胁。
确实可信的威胁需要参与人通过某种行动
能够确实地改变自己的支付，并从子博弈
中, 精炼, 出有利于自己的均衡；这时的
均衡就称为, 子博弈精炼纳什均衡,
（ sub-game perfect Nash equilibrium）。
参与人改变博弈结
果而采取的措施，
称为, 承诺,
（ commitment）。
不过，
也会存
在“不
可置信
的威
胁”。
开发 不开发
开发 -3/-3 1/-5
不开发 0/1 0/-5
BA
04-04-20 124
（ 3） repeated games
重复博弈
? 重复博弈是指同样的博弈重复许多次，
其中每次博弈称为阶段博弈
（ stage game）。
? 重复次数的重要性来自参与人在短期利
益与长期利益之间的权衡。
04-04-20 125
产品定价博弈
A在这里所采取的策略称
为冷酷策略（ grim
strategies），即：任何
一个参与人的一次不合作，
将永远的不合作。
但在重复博弈时结果就不同。以重复 4次为例,B的支
付为 40+24+24+24，其长期收入大大低于与 A维持现价
的（ 32+32+32+32）。
低价 高价
低价 24/24 40/8
高价 8/40 32/32
A B
04-04-20 126
6.6-4 static games of incomplete information
不完全信息静态博弈
垄断市场中在位者与进入者的博弈
由于进入者不知道在位者阻挠的
成本是高还是低，无法求解。
默许 阻挠 默许 阻挠
进入 40/50 -10/0 进入 30/100 -10/140
不进入 0/300 0/300 不进入 0/400 0/400
高成本情况 低成本情况
在位者
进入者 进入者
在位者
04-04-20 127
海萨尼（ 1967-1968）完成的工作
? 海萨尼转换（ the Harsanyi
transformation），把, 不完全信息博弈,
（ games of incomplete information）
转换成, 完全但不完美信息博弈,
（ complete but imperfect information），
使求解成为可能。
04-04-20 128
接上页
? 他引入一个首先行动的, 自然,,并由, 自然,
选择参与人的类型。
? 被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与
人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，
仅知道各种可能类型的概率分布。
而且，这个概率分布是共同知识
（ common knowledge）。
04-04-20 129
接上页
? 通过概率把支付转换为期望支付。
? 如果高成本的概率为 X，
那么低成本的概率为（ 1-X）。
? 进入者得到的期望利润为 40X+（ -10）（ 1-X），
而且，应当大于零；
? 而选择不进入得到的期望利润为零。
因为,40X+（ -10） +10X≥0
50X-10≥0 X≥0.20
04-04-20 130
接上页
? 当在位者的阻挠是高成本的概率
大于 1/5时，所得的均衡是：
? 进入者选择进入，高成本在位者选择默许，
低成本在位者选择斗争。
? 这样的均衡，海萨尼定义为：贝叶斯纳什均
衡（ Bayesian Nash equilibrium）。
04-04-20 131
6.6-5 evolutionary game theory
演化博弈论
? 行为生物学与演化生物学。
? 鸟的行为：如何解决头顶的蚤子？
– 傻瓜策略
04-04-20 132
续上页
?一旦生物的基因发生小的变异：
– 傻瓜策略十骗子策略 =物种消失
– 傻瓜策略 +小气鬼策略 =傻瓜策
略
– 骗子策略 +小气鬼策略
04-04-20 133
演化的稳定策略 (ESS)
? 多数采取小气鬼策略在演化中
是稳定的。
? the evolutionarity stable strategy
? 多数采取骗子策略也是一种 ESS，
但由此会使物种消亡。
04-04-20 134
艾克斯罗德的研究
?在二难博弈中选择最佳策略
的问题。
04-04-20 135
第一阶段
14+1个策略，每个策略共 15局
合作（ C） 背叛（ D）
合作（ C） （ C C） 3/3 （ C D） 0/5
背叛（ D） （ D C） 5/0 （ D D） 1/1
Axelrod电脑竞赛
每局反复博弈 200回合
最高可得 600分
相互合作,3点
（支付成本）
背叛,5点
（不付成本）互相背叛,1点 被骗,0点
04-04-20 136
结果
? 不首先背叛的策略被称为好策略，有 8个。
? 其余会首先背叛的策略被称为是
差劲的策略，有 7个。
? 得分最高的是针锋相对的策略，是由
多伦多大学的心理学家拉波波特
教授提供的；得分为 504分。
? 原则是：善良和宽恕。
04-04-20 137
第二阶段
62+1个策略
? 看了第一阶段的结果，出现二种判断：
或者认为善良与宽恕仍然会成功；
或者认为正以为如此，而采用了狡猾的策略，
要整整这些参赛的笨蛋。
? 结果，针锋相对得分 576分仍然最高。
? 得分前 15名的只有一个不是善良的策略。
? 得分最后的 15名中，只有一个不是狡猾的策略。
但是，这一届殿后的总是“两怨
还一报”的超级善良者，因为这
一届有了太多的狡猾的策略。而
在上一届是可以胜利的。
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第三阶段
? 改变比赛的规程和方式：每一种策略的胜利，
不再是点数，而是获得的自己的复制后代。
? 经过 1000代的博弈后，策略的比例和环境不再改变，
达到某种程度的稳定。
? 狡猾型策略，比如其中最成功的, Harrington”，前
150代增长非常迅速，因为它专门捕杀, 两怨还一报,
的傻瓜，在 1000代左右，当傻瓜绝迹后，
Harrington也跟着差不多绝迹了。
成功的即达到 ESS的，
是针锋相对与其他善良
而不懦弱的策略。
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个人的习惯向习俗和惯例的演化
以行车规则为例：
靠左 L 靠右 R
靠左 L 1/ 1 -1/ -1
靠右 R -1/ -1 1/ 1
驾车博弈
乙甲
均衡点主要有二个,RR,LL
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? 开始从 RL或 LR出发，靠, 境势暗示,
（ contextual cues）（ Young1996）来协调。
? 一旦某一社区出现一种多数的情境，
在策略互补条件下，从众效应将起作用。
? 不同社区形成不同的（ R或 L）习俗
（整体多元化效应）。
? 习俗向不同社区的整合或扩散：英国、法国
与瑞典（ 1967年）的。
