微观计量经济学部分复习提纲（2005年）
⒈ 在经典计量经济学模型中，对被解释变量样本数据有哪些假定？
⒉ 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据？
⒊ 单方程平行数据模型的3种形式及其经济含义是什么？通过什么方法检验并设定模型的形式？
⒋ 如何引入虚拟变量表示平行数据模型的固定影响变截距？
⒌ 随机影响变截距平行数据模型的一般表示、带来的问题和估计方法的思路是什么？
⒍ 利用Eviews或者其它软件实现固定影响变截距和随机影响变截距平行数据模型的估计。
⒎ 固定影响变系数平行数据模型GLS估计的具体步骤是什么？为什么其估计量比每个截面个体以时序数据为样本的单独估计更有效？
⒏ 固定影响变截距平行数据动态模型工具变量法估计的步骤是什么？如何选择工具变量？
⒐ 离散选择模型的研究思路是什么？为什么一般要将原始模型变换为效用模型？为什么必须选择某种特定的概率分布？
⒑ 重复观测值不可以得到情况下的二元离散选择模型的估计方法是什么？
⒒ 利用Eviews或者其它软件实现二元离散选择模型的估计。
⒓ 关于多元离散选择模型、多元名义（多项式）logit离散选择模型、多元条件logit离散选择模型、Nested Logit模型的概念。
⒔ 离散计数数据模型为什么不宜采用经典回归模型直接估计？
⒕ 利用Eviews或者其它软件实现泊松回归模型的估计。
⒖ 为什么说受限被解释变量数据计量经济学模型的关键是正确描述受限被解释变量的概率分布？
⒗“截断随机变量”分布与连续随机变量分布的关系是什么？
⒘ 为什么截断被解释变量模型不能采用OLS方法估计？
⒙ “归并”问题与“截断”问题的主要区别是什么？
⒚ “Heckman修正”的含义和“两步法”的步骤。
⒛ 利用Eviews或者其它软件实现“归并”问题与“截断”问题的估计。
21 持续时间被解释变量模型为什么不能作为经典回归模型直接估计？
