第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ ++= XY lnlnln 10 中，参数 1β 的含义是 （ C ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ B ） A. )1( )( ? ? kRSS knESS B． )()1( )1( 2 2 knR kR ?? ? C． )1()1( )( 2 2 ?? ? kR knR D． )( )1/( knTSS kESS ? ? 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D ） A. 使 () ∑ = ? n t tt YY 1 ? 达到最小值 B. 使 ? min ii YY? 达到最小值 C. 使 tt YY ? max ? 达到最小值 D. 使 达到最小值 ( 2 1 ? ∑ = ? n t tt YY ) 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是 （ A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A. ttt uXY ++= 10 ββ B. itt XYEY μ+= )/( C. D. tt XY 10 ??? ββ += ( ) ttt XXYE 10/ ββ += 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变 量 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 ? ? ? = 年以前， 年以后， 19910 19911 t D 1 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作（ D ） A. ttt uXY ++= 10 ββ B. ttttt uXDXY +++= 210 βββ C. tttt uDXY +++= 210 βββ D. tttttt uXDDXY ++++= 3210 ββββ 8、对于有限分布滞后模型 tktktttt uXXXXY ++++++= ??? ββββα " 22110 在一定条件下，参数 i β 可近似用一个关于 i的阿尔蒙多项式表示（ ）， 其中多项式的阶数m必须满足（ A ） mi ,,2,1,0 "= A． B．km< km = C． D． km > km≥ 9、在自适应预期模型和库伊克模型 中，假定原始模型的随机扰动项 满足 古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量 和误差 项 ，下列说法正确的有（ D ） t u 1?t Y * t u A . B． 0),(,0),( * 1 ** 1 == ?? tttt uuCovuYCov 0),(,0),( * 1 ** 1 ≠= ?? tttt uuCovuYCov C． D． 0),(,0),( * 1 ** 1 =≠ ?? tttt uuCovuYCov 0),(,0),( * 1 ** 1 ≠≠ ?? tttt uuCovuYCov 10、设 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ） t u 1 2 11 2 2 1 .(,)0() . .. ts t t t tt tt t t ACovuu ts Bu u Cu u u Du u t ρ ε ρ ρε ρ ? ?? ? ≠≠ = + ε= ++ =+ 11、 利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时， 下列命题正确的是（ B ） A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 2 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ） A. (, )0, ij Cov i jμμ ≠≠ B. (, )0, ij Cov i jμμ = ≠ C. D. (, )0, ij Cov X X i j=≠ (,)0, ij Cov X i jμ ≠ ≠ 14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为 （MC 表示边际成本；Q 表示 产量），则下列说法正确的有（ A ） μββα +++= 2 21 QQMC A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括 作为解释变量 2 Q C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ） A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则 DW 统计量近似 等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设 M 为货币需求量， Y 为收入水平， r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ +++= rYM 210 ，又设 、 分别是 1 ? β 2 ? β 1β 、 2β 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A ) A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1 ? β 2 ? β 1 ? β 2 ? β C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值 1 ? β 2 ? β 1 ? β 2 ? β 20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B ) A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 二、多项选择题 1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E. 工具变量 3 3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 12i Yββ=+ i X   的特点（ A C D ） A. 必然通过点 ( , ) X Y B. 可能通过点 ( ) ,X Y C. 残差 的均值为常数 D. i e i Y  的平均值与 的平均值相等 i Y E. 残差 与解释变量 i e i X 之间有一定的相关性 5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ） A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别 三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出 假定外，还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项， 由于变量的经济意义一样，只 是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。 3、 DW 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关 度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错 0 L dd< < 44 L dd?<<DW值在 0 到 4 之间， 当 DW落在最左边 （ ）、 最右边( ) 4 时，分别为正自相关、负自相关; 中间( )为不存在自相关区域; 4 UU dd d<<? 其次为两个不能判定区域。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型 的误差，残差表示样本模型的 误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。 5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立 了如下回归模型 xy 6843.1521.2187? +?= se=（340.0103）（0.0622） 6066.733,2934.0,425.1065..,9748.0 2 ==== FDWESR 试求解以下问题 （1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。 模型1： 模型2：xy 3971.04415.145? +?= xy 9525.1365.4602? +?= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） ∑ == 202.1372,9908.0 2 1 2 eR ∑ == 5811189,9826.0 2 2 2 eR 5 计算F统计量，即 ∑∑ === 9370.4334202.13725811189 2 1 2 2 eeF ，对给定的 05.0=α ，查 F 分布表，得临界值 28.4)6,6( 05.0 =F 。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验 因为 F=4334.937 >4.28，所以模型存在异方差 （2）根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平 05.0=α ，查 分布表，得临 界值 ，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ 2 χ 81.7)3( 05.0 =χ 表1 ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410 解：该检验为 ARCH 检验 （1）由 Obs*R-squared=10.1 498>7.81，表明模型存在异方差； （2） 由各系数的 t-值可知， 残差各阶滞后系数均大于 2， 表明各阶滞后对 RESID 6 均有影响，揭示存在异方差。 2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料 （见表 2） ，运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题： (1) 完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用标准书写格式）； (2) 根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期 乘数，同时给出经济解释； (3) 根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验 等）。 表2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.419601 2.130157 - PDL01 1.156862 0.195928 - PDL02 0.065752 0.176055 - PDL03 -0.460829 0.181199 - R-squared 0.996230 Mean dependent var 81.97653 Adjusted R-squared S.D. dependent var 27.85539 S.E. of regression 1.897384 Akaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46.80087 Schwarz criterion 4.517204 Log likelihood -32.72981 F-statistic Durbin-Watson stat 1.513212 Prob(F-statistic) 0.000000 Lag Distribution of X i Coefficient Std. Error T-Statistic . * | 0 0.63028 0.17916 . *| 1 1.15686 0.19593 . * | 2 0.76178 0.17820 * . | 3 -0.55495 0.25562 Sum of Lags 1.99398 0.06785 (17 ) (13) (12) (17 ) (13) (12) ( 4 ,12 ) ( 5 ,13 ) ( 5 ,17 ) (0.025) 2.110, ( . 25) 2.160, (0.025) 2.176, (0.05) 1.740, (0.05) 1.771, (0.05) 1.782 (0.05) 3.26, (0.05) 3.03, (0.05) 2.81 ttot FFF == = == 7 解： （1）第一栏的 t 统计量值： T-Statistic -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216 第二栏的 t统计量值： T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104 Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145.20 123 2 ? 6.4196 0.6303 1.1569 0.7618 0.5550 ( 3.0137)(3.5180) (5.9045) (4.2750) ( 2.1710) 0.9954, 1.5132, 1145.16 ttttt yxxxx t RDWF ??? =? + + + ? =? ? === 3t （2）短期乘数为 0.6303，动态乘数分别为 1.1569，0.7618，-0.5550。长 期乘数为 1.994。 （3） 模型整体的拟合效果较好， 可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16， 除 x ? 的系数的 t 统计量外，其余均大于在显著性水平为 0.05，自由度为 12 下 的临界值 2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各 均影响显著。 3、根据某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本资料，应用最小 二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题： 8 (1) 在n=16， 0.05α = 的条件下，查D-W表得临界值分别为 1.106, 1.371 LU dd= = ， 试判断模型中是否存在自相关； (2) 如果模型存在自相关，求出相关系数 ?ρ ，并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。 xy 3524.09123.27? += se=（1.8690） （0.0055） 531.4122,6800.0,0506.22,9966.0 16 1 22 ==== ∑ = FDWeR i i -2 -1 0 1 2 3 100 120 140 160 180 200 86 88 90 92 94 96 98 00 Residual Actual Fitted 解： （1）因为 DW=0.68<1.106 ，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 ? 0.66ρ =（2）由 DW=0.68，计算得 ，所以广义差分表达式为 112 1 1 0.66 0.34 ( 0.66 ) 0.66 tt tttt y yxxuxβ β ??? ?=+?+? 9