第五套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数 不可以用于衡量拟合优度 2 R 2、所谓异方差是指（ A ） 22 22 )(.)(. )(.)(. σσ σσ == ≠≠ ii ii xVarDuVarC xVarBuVarA 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为 d L 和 d U , 则当 时，可认为随机误差项( D ) L ddd<< U t u A.存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的 1、 3、 5、 9 四个月 表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ） A.4 B.3 C.11 D.6 5、假如联立方程模型中，若第 i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部 的内生变量和全部的前定变量），则第 i 个方程是( D ) A.可识别的 B. 恰好识别 C. 过度识别 D.不可识别 6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ B ） 0)(.0)(. )(0)(.)(. 22 ≠≠ ≠≠≠ iii jii uEDuxEC jiuuEBuEA σ 7、在模型 122 33tt YXXβ ββ=+ + +的回归分析结果报告中，有 263489.23F = ， ，则表明（ C ） 0.000000Fp=的值 A.解释变量 2t X 对 Y 的影响是显著的 t 1 B.解释变量 3t X 对 的影响是显著的 t Y C.解释变量 2t X 和 3t X 对 的联合影响是显著的 t Y D.解释变量 2t X 和 3t X 对 的联合影响均不显著 t Y 8、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ） A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 10、设线性回归模型为 122 33iiii y xxuβ ββ= +++，下列表明变量之间具有完 全多重共线性的是（ A ） A. B. 12 3 0* 2* 0.2* 0xx x++ = 12 3 0* 2* 0.2* 0xx xν+ ++= C. D. 123 0* 0* 0* 0xxx++= 123 0* 0* 0* 0xxxν+ ++= 其中 v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B ) A. 增加 1 个 B. 减少 1 个 C. 增加 2 个 D. 减少 2 个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估 计 13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ） A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH 检验法 C. White 检验法 D. DW 检验法 14、边际成本函数为 2 01 2 CQQα αα=+ + +μ（ C 表示边际成本，Q 表示产 量），则下列说法正确的有（ C ） A. 模型为非线性模型 B. 模型为线性模型 C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括 作为解释变量 2 Q 2 15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项 满足古典线性 回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ） t u A．库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 16、在 DW 检验中，当 d 统计量为 0 时，表明（ A ） A.存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D. 不能判定 17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A.经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性 18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型 C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型 19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B. 普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 20、回归分析中定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、多项选择题 1、关于衣着消费支出模型为： ( )YDDDXαα α α β 12233423i i ii ii i i u= +++ ++， 其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入， 2 1 0 i D ? = ? ? 女性 男性 ， 。 3 1 0 i D ? = ? ? 大学毕业及以上 其他 则关于模型中的参数下列说法正确的是（ A B C E ） 3 A. 2 α 表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出 （或少支出）差额 B. 表示在保持其他条件不变时，大学文凭及 以上比其他学历者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 C. 4 α 表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 4 α 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 E. 4 α 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ B C D ） A.参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E.DW 统计量落在了不能判定的区域 3、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有 （ A B C D E ） A.解释变量为非随机的 B. 截距离项不为零 C.随机误差项服从一阶自回归 D. 数据无缺失项 E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 12i Yββ=+ i X   具有如下性质 （ A C D ） A. 样本回归线必然通过点 ( ) ,X Y B. 可能通过点 () ,X Y C. 残差 的均值为常数 i e D. i Y  的平均值与 的平均值相等 i Y E. 残差 与解释变量 i e i X 之间有一定的相关性 5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ C D E ） A．最小二乘法 B ．广义差分法 C. 间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E ．有限信息最大似然估计法 4 三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的； 正确 最好能够写出一元线性回归模型； F 统计量与 T 统计量的关系，即 的 2 Ft= 来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变 量，因此对斜率系数的 t 检验等价 于对方程的整体性检验。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错误 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在模型 122 33ttt YXX t uβ ββ=+ + +的回归分析结果报告中，有 ， ，则表明解释变量 23.263489=F 0.000000Fp=的值 2t X 对 的影响是显著 的。 t Y 错误 2t X 3t X 对 的联合影响是显著的 t Y解释变量 和 4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量 只可以是前定变量。 错误 结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中 引入 m－1 个虚拟变量，否则会陷入“ 虚拟变量陷阱” ； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 四、计算题 5 1、已知某公司的广告费用(X) 与销售额(Y) 的统计数据如下表所示： X(万元) 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 20 Y(万元) 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540 (1) 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 (2) 说明参数的经济意义 (3) 在的显著水平下对参数的显著性进行 t 检验。 解：(1) 利用 OLS 法估计样本回归直线为： ? 319.086 4.185 ii YX=+ (2)参数的经济意义： 当广告费用每增加 1 万元， 公司的销售额平均增加 4.185 万元。 (3) 1 0.025 1 ? 3.79 (10) ? () tt Var β β ==> 1 (1 ) ttt ，广告费用对销售额的影响是显著的。 2、设某商品的需求模型为 ，式中， Y 是商品的需求量， 是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设 下，通过适当变换，使模型中变量 成为可观测的变量。 ttt uXY ++= ? +110 ββ ? +1t X )( 1+ ? ??? ?= tttt XXrXX ? +1t X 解：将自适应预期假设写成 X rX rX ?? + ?? = 011ttt YXuββ ? 原模型 ① + =+ + (1 )r? 10 1 1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) ttt rY r rX ruββ ? ?? 将①滞后一期并乘以 ，有 ?=?+?+? 01 1 (1 ) tttt Yr rX rY vββ ? =+ +? + 1 (1 ) tt t vu ru ? =?? ② ①式减去②式，整理后得到 式中： 3、根据某城市 1978——1998 年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下 回归模型： xy 6843.1521.2187? +?= se=（340.0103）（0.0622） 6066.733,2934.0,425.1065..,9748.0 2 ==== FDWESR 6 试求解以下问题： （1） 取时间段 1978——1985 和 1991——1998，分别建立两个模型。 模型 1： xy 3971.04415.145? +?= t=（-8.7302）（25.4269） ∑ == 202.1372,9908.0 2 1 2 eR 模型 2： xy 9525.1365.4602? +?= t=（-5.0660）（18.4094） ∑ == 5811189,9826.0 2 2 2 eR 计算 F 统计量，即 ∑∑ === 9370.4334202.13725811189 2 1 2 2 eeF ，给定 05.0=α ，查 F 分布表，得临界值 28.4)6,6( 05.0 =F 。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （2） 利用 y 对 x 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： 2 3 2 2 2 1 2 ?0188.1?4090.1?2299.12.242407? ??? +?+= tttt σσσσ 计算 ,5659.0 2 =R 1862.105659.0*18)( 2 ==? Rpn 给定显著性水平 05.0=α ，查 分布表，得临界值 ，其中 p=3， 自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 2 χ 81.7)3( 05.0 =χ （3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。 解： （ 1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和（ Goldfeld-Quant）， ，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 4334.937 4.28F => 2 ( ) 18*0.5659 10.1862 7.81npR?= = > 2 （ 2）这是异方差 ARCH 检验， ，所 以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （ 3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同： A、 Goldfeld-Quandt 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数 据。 B、 ARCH 检验仅适宜于时间序列数据，检验统计量的极限分布为 -分布。 χ 7