第八套 一、单项选择题 1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加 （ B ） iY ∧ ln A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为 ，若遗漏了解释变量XuXXY 22110 +β+β+β= 2 ，且 X 1 、X 2 线性相关,则 的普通最小二乘法估计量( D ) 1 β A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、 在多元线性回归模型中，若某个解释 变量对其余解释变量的判定系数接 近于1，则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数 2 R ，以下说法中错误的是（ D ） A.可决系数 2 R 被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. []10 2 ，∈R C.可决系数 2 R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述 D.可决系数 2 R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则 下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变 量） （ B ） A. iiii XDY μβαα +++= 221 B. iiiii XDXY μββα +++= )( 2211 C. iiiii XDDY μβααα ++++= 33221 D. iii uDY ++= βα 等《商务与经济统 1》 ，第 4 7、设 为解释变量，则完全多重共线性是( A ) 21 ,xx 2 2 12 1 12 1 1 .0 . 2 1 .0( . 2 x x Axx Bxe Cxxvv Dxe += =0 0+ += + =为随机误差项） 8、在DW检验中，不能判定的区域是（ C ） A. 0﹤ d ﹤ ,4- ﹤ ﹤4 B. ﹤ d ﹤4- l d l d d u d u d C. ﹤ ﹤ ,4- ﹤ d ﹤4- D. 上述都不对 l d d u d u d l d 9、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 1（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， 为第 i 个方程中内生变量和前 定变量的总数）时，则表示( B ) ?<? MNH i i N A.第 i个方程恰好识别 B.第 i个方程不可识别 C.第 i个方程过度识别 D.第 i个方程具有唯一统计形式 10、前定变量是( A )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ） A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ B ） A. )1( )( ? ? kRSS knESS B． )()1( )1( 2 2 knR kR ?? ? C． )1()1( )( 2 2 ?? ? kR knR D． )( )1/( knTSS kESS ? ? 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素 引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ） 等《商务与经济统 2》 ，第 4 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 15、个人保健支出的计量经济模型为： iiii XDY μβαα +++= 221 ，其中 为保健年度支出； 为个人年度收入；虚拟变量 ； i Y i X ? ? ? = 大学以下 大学及以上 0 1 2i D i μ 满足 古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ） A. iiii XDXYE βα +== 12 )0,/( B. iiii XDXYE βαα ++== 212 )1,/( C. 21 αα + D. 1 α 16、设 M 为货 币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ +++= rYM 210 ，又设 、 分别是 1 ? β 2 ? β 1β 、 2β 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A ) A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1 ? β 2 ? β 1 ? β 2 ? β C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值 1 ? β 2 ? β 1 ? β 2 ? β 17、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ） A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下： 916.1143897.0 )91.11()70.4()6521.2( 76.035.09.6 ? 2 1 === ?= ++?= ? DWFR t YXY ttt 则（ C ） A.分布滞后系数的衰减率为0.34 等《商务与经济统 3》 ，第 4 B.在显著性水平 05.0=α 下，DW检验临界值为 3.1= l d ，由于 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 3.1916.1 =<= l dd C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数0.76 1?t Y 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有（ B C D E ） A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 4、判定系数的公式为（ B、C、D ） A. TSS RSS B. TSS ESS C. TSS RSS ?1 等《商务与经济统 4》 ，第 4 D. RSSESS ESS + E. RSS ESS 5、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（ B C E ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足 三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在经济计量分析中，模型参数一旦被 估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括 经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、 假定个人服装支出同收入水平和性别有关， 由于性别是具有两种属性（男、 女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需 要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则 可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中，对样本回归函数整体 的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中， F 统计量与 T 统计量的关系，即 的来历；或者说明一元线性回归仅 有一个解释变量，因此对斜率系 数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。 2 Ft= 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一 个特定的总体而言，是一个确 定的值。 等《商务与经济统 5》 ，第 4 在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情 况下并不知道，所以用样本数 据去估计 ： 2 2 () i e nk ο = ? ∑  2 ?。其中 n 为样本数， k 为待估参数的个数。 2 σ σ 是 线性无偏估计，为一个随机变量。 2 σ 5、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 计量将有偏的。 错 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 22 2 ? () ( ) ii EE Kβ βμβ= += ∑ 计量仍然是无偏的。因为 ，该表达式成立与否与正态 性无关。 四、计算题 1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》（The Wall Street Journal Almanac 1999）上。航班正点到达的比率和每 10 万名乘 客投诉的次数的数据如下 1 。 航空公司名称 航班正点率（%） 投诉率（次/10 万名乘客） 西南(Southwest)航空公司 81．8 0．21 大陆(Continental)航空公司 76．6 0．58 西北(Northwest)航空公司 76．6 0．85 美国(US Airways)航空公司 75．7 0．68 联合(United)航空公司 73．8 0．74 美洲(American)航空公司 72．2 0．93 德尔塔（Delta）航空公司 71．2 0．72 美国西部(Americawest)航空公司 70．8 1．22 环球(TWA)航空公司 68．5 1．25 利用EViews估计其参数结果为 1 资料来源:(美)Dav R.Anderson 等《商务与经济统 6》 ，第 4 1 资料来源:(美)David R.Anderson等《商务与经济统计》，第405页，机械工业出版社 等《商务与经济统 6》 ，第 4 (1)求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程。 (2)对估计的回归方程的斜率作出解释。 (3)如果航班按时到达的正点率为 80%，估计每 10 万名乘客投诉的次数是多 少？ 解：描述投诉率（Y）依赖航班按时到达正点 率（X）的回归方程： 12iii YXuβ β=+ + ? 6.017832 0.070414 ii YX=? ? 6.017832 0.070414 80 0.384712 i Y =?×= 即 （1.052260） （0.014176） t=(5.718961) (-4.967254) R 2 =0.778996 F=24.67361 这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点, 平 均说来每10万名乘客投诉次 数将下降0.07次。 如果航班按时到达的正点率为 80%，估计每 10 万名乘客投诉的次数为 （次） 2、设消费函数为 iiii uXXY +++= 33221 βββ 式中， 为消费支出； 为个人可支配收入； 为个人的流动资产； 为 随机误差项，并且 （其中 为常数）。试回答以下问 题： i Y i X 2 i X 3 i u 2 2 2 )(,0)( iii XuVaruE σ== 2 σ (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； 等《商务与经济统 7》 ，第 4 (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 解： （1）因为 2 2 () ii f XX= ，所以取 2 2 1 i i W X = ，用 乘给定模型两端，得 i W 3 123 22 22 1 iii ii ii YXu X XXX βββ=+++ 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 2 2 22 1 () () i i ii u Var Var u XX σ== （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 *** 1223 垐 YXXβββ=? ?  ()()( )( ) ()()( ) ** *2 ** * * 22 23 23 223 2 2 *2 *2 * * 22 23 223 ii i i i ii i i i i ii ii iii Wyx Wx Wyx Wxx Wx Wx Wxx β ? = ? ∑ ∑∑∑ ∑∑ ∑  ()()()() ()()( ) ** *2 ** * * 2 3 22 2 2 223 3 2 *2 *2 * * 22 23 223 ii i i i ii i i i i ii ii iii Wyx Wx Wyx Wxx Wx Wx Wxx β ? = ? ∑∑∑∑ ∑∑ ∑  其中 22 23 2*** 23 ,, ii ii ii WX WX WY XXY WW === ∑∑∑ ∑ ∑∑ ****** 222 333ii ii i x XX xXX yYY=? =? =? t u 3、考虑以下凯恩斯收入决定模型： ββ ββ β ? =+ + =+ + + =++ 10 11 1 20 21 22 1 2 ttt tttt CYu IYY YCIG 其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝政府支出； 和 是前定变 量。 t G 1t Y ? （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过 度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 解： （1）给定模型的简化式为 等《商务与经济统 8》 ，第 4 10 20 1 222 1 11 21 11 21 11 21 10 21 10 11 20 11 2 21 1 111 22 1 11 21 11 21 11 21 20 11 20 21 10 21 1 11 2 222 11 22 1 11 21 11 21 tt tt ttt ttt tt uu YY uuu CY uuu IY β β β ββ ββ ββ βββββ β βββ ββ ββ ββ βββββ β ββββ ββ ββ ? ? ? ++ =+ + ?? ?? ?? ?+ ?+ + ?? ?? ?? ?+ ?+? =+ ?? ?? 11 21 1 ββ?? 11 2, 0mk 由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方 程判断其识别性。 首先用阶条件判断。第一个方程，已知 = = 11 20 2 1211Kk m?=?=>?=?= 22 2, 1mk== 22 211 1 211Kk m?=?==?=?= 10 11 20 11 22 10 00 01 0 0111 01 ββ β ?? ?? ?? ，因为 ， 所以该方程有可能为过度识别。 第二个方程，已知 ，因为 所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。 其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 ? ?? ?? () 22 00 10 101 B β? ?? 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方 程中非零系数所在的列，得 Γ= ?? ? ?? 由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条 件，该方程为过度识别。事实上， 所得到的矩阵的秩为 2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为 过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。 （2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数； 对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。 等《商务与经济统 9》 ，第 4