第八章 宏观计量经济学模型 一、内容提要 宏观经济模型在宏观总量水平上把握和反映经济运行的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系。可用来进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本章主要讨论了宏观计量经济模型的设定理论，并对中西方宏观计量经济模型进行了综述。 本章学习的一个重点是宏观计量经济模型的设定理论。首先是宏观经济模型的分类，可以按建模方法分类，分为计量经济学模型、投入产出模型、优化模型、经济控制论模型、系统动力学模型等；可以按建模目的分类，分为预测模型、决策模型、专门模型；可以建模范围分类，分为国家模型、地区模型、国家间模型等；可以按时间长度分类，分为季度模型、年度模型和中长期模型等。其次讨论传统宏观计量经济模型的设定问题，包括基本设定理论与模型设定方法，前者涉及到从经济理论的提出，到模型的估计与检验等方面的问题；后者主要讨论了从简单到复杂以及从一般到简单的两类建模方法。再次，从宏观经济环境、宏观经济决策方式、经济核算体系三个方面讨论了影响宏观计量经济模型设定的主要因素。最后讨论了模型的外生性程度的决定、分解性程度的决定以及建模的工作程序。 本章学习的另一个重点是对中西方宏观经济模型的综述。对西方国家的经济模型的发展历程、建立模型的经济理论、模型的规模、特征等方面进行了综述后，着重介绍了美国的一个小型宏观模型——Klein战争间模型与一个中型模型——Klein-Goldberger模型。对中国宏观计量经济模型主要讲述了发展历程与基本特征，并以两个中国不同时期的宏观计量模型为例，描述了模型的总体结构、主要模块的设立以及主要方程的建立及其特征。 二、习题 8-1．解释下列概念： 宏观计量经济模型 外生性程度 分解性程度 SNA核算体系 MPS核算体系 需求导向 供给导向 混合导向 8-2．简述在本书中“宏观经济模型”与“宏观计量经济模型”的区别；与其他类型的宏观经济模型相比，宏观计量经济模型的特点是什么？ 8-3．简述宏观经济环境、宏观经济决策方式以及国民经济核算体系对宏观计量经济模型设定的影响。 8-4．简述国民经济系统与模型之间的关系。 8-5．什么是模型的导向？模型导向是由什么决定的？模型导向有哪些类型？这些导向在模型中如何体现？ 8-6．简述建立宏观计量经济模型的基本理论依据。 8-7．简述宏观计量经济模型的结构功能。为什么宏观计量经济模型必须具备一定的分解性程度？模型的分解程度重要受哪些因素影响？ 8-8．什么是模型的外生程度？确定模型的外生程度主要应考虑哪些因素？ 8-9．根据Klein-Goldberger模型的方程体系画出模型的总体结构框图，并说明为该模型在总体结构方面的特点。 8-10．试设计一个简单的中国宏观计量经济模型总体结构框图。 8-11．试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应该由哪些变量来解释？简单说明理由，并拟订关于每个解释变量的待估参数的正负号： （1）轻工业增加值 （2）居民消费总额 （3）衣着类商品价格指数 （4）货币发行量 （5）农业生产资料进口额 （6）国家财政教育经费支出额 （7）出口总额 （8）工业固定资产原值 （9）职工工资总额 （10）全社会国有经济固定资产投资总额 8-12．以下列国民经济主要指标为内生变量，设计一个中国宏观计量经济模型的总体结构框图，建立一个包含8个方程的完备的理论模型（不需要估计），并保证模型具有可识别性。内生变量为： 国内生产总值 财政收入 居民收入 企业收入 最终消费总额 资本形成总额 全社会固定资产原值 全社会就业人数 三、习题参考答案 8-1． 1）宏观计量经济模型：应用计量经济学方法建立的宏观经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 2）外生性程度：所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例。 3）分解性程度：所谓分解性程度，简单说就是模型中的总量分解水平。 4）SNA核算体系：指国民经济帐户体系，包括若干张基本核算平衡表与若干类帐户。 5）MPS核算体系：指物质产品平衡体系，主要包括若干张基本核算平衡表。 6）需求导向：指模型的设定以需求为驱动力。 7）供给导向：指模型的设定以供给为驱动力。 8）混合导向：指模型的设定以需求与供给为双向驱动力。 8-2． 答：宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究、和发展预测。 宏观计量经济模型是应用计量经济学方法建立的宏观经济模型，它是宏观经济模型中的一类。这是一类最广泛的宏观经济模型，或者说计量经济学方法是建立宏观经济模型的最主要的方法，国内外的宏观经济模型，绝大部分属于计量经济学模型。因为计量经济学模型揭示了宏观经济的行为理论和运行规律，揭示了经济现象中的因果关系，所以它具有很好的应用价值。由于计量经济学方法的高度灵活性，所以可以用以建立各类不同的宏观经济模型，这是其他建模方法不能比拟的。 8-3． 答：1.宏观经济环境对模型设定的影响 这里所说的宏观经济环境，主要是指宏观经济总体上讲是处于需求导向还是供给导向，通俗讲是需求不足还是供给不足。 在需求不足的环境下，需求成为经济增长的主要制约，刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，需求模块，包括消费、投资、出口，成为第一的和最重要的模块；从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从需求方面来解释。 在供给不足的环境下，供给成为经济增长的主要制约，刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，生产模块，包括消费资料、生产资料、服务的生产，成为第一的和最重要的模块；从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从投入方面来选择。 绝对的需求不足和供给不足对许多宏观经济模型并不适用，于是出现了供需双约束的情况，尤其在个体模型的设定时需要从供需双方选择解释变量。 2.宏观经济决策方式对模型设定的影响 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。前者是计划经济体制的重要体现，后者则是市场经济体制的主要反映。 在市场经济体制下，资源是由市场配置的，关于资源配置的决策是分散的。而分散决策的决策目标是效益最大化，决策的导向是需求，价格是由供求关系决定的。这种决策方式对宏观计量经济模型的总体结构和个体结构都将产生影响。在计划经济体制下，资源是由计划配置的，关于配置资源的决策是集中的。这些也将在宏观计量经济模型的总体结构和个体结构中得到反映。 同样，绝对的集中决策和分散决策在实际经济生活中也不多见，无非是以哪一种决策为主的问题。所以在许多宏观计量经济模型中，出现了两种决策方式共存的情况，尤其在不同的个体模型的设定时需要分析各自的决策方式。 3.经济核算体系对模型设定的影响 宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础上建立起来的。由指标体系组成的核算体系反映宏观经济的运行过程和状态，是宏观计量经济模型的数据来源，是设定宏观计量经济模型的重要依据。核算体系的结构直接影响宏观计量经济模型的总体结构和个体结构。一个宏观计量经济模型只能以一种核算体系为参考系来设计，当然可以包括另一核算体系的主要指标的计算。核算体系对宏观计量经济模型的影响在于指标体系以及主要指标的核算方法。模型中主要变量的设置必须与指标体系中的主要指标相一致；模型中模块和方程之间的关系必须与核算体系中指标的核算方式相一致。 8-4． 国民经济系统包括了生产、流通、分配各环节，宏观经济模型就是要对各环节的行为方式做出定量描述，因此国民经济系统与模型之间的关系是一种现实与理论抽象的关系，可以一一对应起来。 8-5． 模型导向主要指模型设定时是以“谁”为驱动力，如果按西国家的多数宏观模型的设定看，多数都以Keynes的国民收入决定理论为基础的，因此是需求导向型的。而是中早期的宏观模型，主要以生产函数的估计为GDP的主要形成方式，因此基本为要素驱动型的。 模型导向主要以现实的宏观经济运行密切相关，还与数据有采集、理论的设定等因素有关。 模型导向主要有需求导向、供给导向以及混合导向三种类型。 这些导向在模型中的体现以形成GDP的具体方程为其表现。一般地，如果是从需求方形成GDP方程，则为需求导向型，如果以生产方形成GDP，则为供给导向型。 8-6． 答：宏观计量经济模型的基本理论形成于20世纪40年代，大部分基础性工作是由美国考尔斯经济研究委员会完成的。其基本理论可以概括为以下几点： 1）依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础上的； 2）引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 3）模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 4）以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。 8-7． 答：宏观计量经济模型是在宏观总量水平上、用联立方程计量经济学模型把握和反映经济运动的全面特征，反映主要指标间的相互依存关系，描述经济系统和社会再生产过程各环节之间的联系。 选择合适的总量分解水平是建立宏观计量经济模型中的一个重要问题，把它称为模型分解性程度。具有较高的分解程度的模型具有以下优点： 1）模型能较好地反映客观存在的结构现象，在应用中具有较好的结构功能。 2）方程能较好的反映经济行为。 3）模型的样本期模拟经度和样本期外的预期经度都较高。 4）可以使偏差多样化和分散化。 较高的分解性程度又带来一些问题。一是数据收集和调整的工作量和难度增大；二是模型包含了更多的方程，会带来更大的方程设定误差。 因此在实际建立模型时关键时找到一种平衡，选择合适的模型分解性程度。 模型分解性程度受到如下因素的影响： 1）宏观经济中的结构性变化。宏观经济是由各个部分组成的，各个组成部分又由更细的部分组成，它们各自在宏观总量中的地位称为结构。 2）建模目的的影响。用于预测的模型，必须具有较好的结构功能，才能适应结构变化情况下预测的需要，因此具有较高的分解性程度。用于进行政策评价的模型，尤其对宏观经济政策进行评价，目的在于对不同政策方案的宏观经济结果进行比较，不需要过高的分解性。对于某些专门模型，局部分解性程度高些，其他部分趋于总量化。 3）模型规模的限制。分解性程度越高，模型规模越大。而模型规模受到其他因素的制约，例如样本数据的搜集问题，模型研制时间和经费问题等。 8-8． 答：所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例。选择合适的外生性程度，是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。 影响外生性程度的因素 1）模型的功能。建立模型的目的不同，模型中的外生变量的设置也不相同。对于预测模型，模型中的外生变量应尽可能的少；而对于决策模型，为了便于进行不同政策方案的模拟计算与比较，外生变量的数目一般比较多。 2）决策方式。不同的决策方式对模型有显著影响，在集中决策下，许多变量是由决策者从外部强加给经济系统的，所以一般集中决策体制下的宏观计量经济模型比分散体制下的模型具有较多的外生变量。 3）可解释性。所谓可解释性是指能否建立关于某个内生变量的解释方程，并对其进行较准确的解释。有些变量，从行为上分析，应该是由经济系统内生决定的，但是在建立模型时又很难得到质量比较好的模型，在这种情况下，将其作为外生变量会收到更好的效果。 4）样本容量。在估计联立方程模型时，对某些方法（如2SLS法）来说，若模型系统的外生变量较多，则很难保证有足够的样本容量。