第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数 γ ，以下结论错误的是（ A ） A. γ 越接近 0， X 与 Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近 1， X 与 Y 之间线性相关程度高 C. 11γ?≤ ≤ D、 0γ = ，则在一定条件下 X 与 Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B ．截面数据 C．时间序列数据 D ．修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应 该设定为（ C ） A. lnY= 1 β + 2 β lnX +u B. uXY ++= ln 10 ββ C. uXY ++= 10 ln αα D. = i Y i X 21 ββ + i u+ 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 2 R 或 2 R 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ） A．多重共线性 B ．异方差 C ．自相关 D ．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A．一阶差分法 B. 普通最小二乘法 C．工具变量法 D. 广义差分法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ） A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck ）模型如下： 916.1143897.0 )91.11()70.4()6521.2( 76.035.09.6 ? 2 1 === ?= ++?= ? DWFR t YXY ttt 则（ C ） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平 05.0=α 下， DW 检验临界值为 13 L d.= ，由于 1 916DWd .== ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 13 L d.>= C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数 0.76 1?t Y 10.虚拟变量( A ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C. 只代表数量因素 D. 只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y 代表消费支出； X代表可支配收入； D 2 、 D 3 表示虚拟变量） （ D ） A. iii uXY ++= βα B. iiiii XDXY μββα +++= )( 2211 C. iiiii XDDY μβααα ++++= 33221 D. iiii XDY μβαα +++= 221 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 13、已知模型的形式为 12i YX ii uβ β= ++，在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453，则广义差分变量是( B ) A. B. 11 0 6453 0 6453 ttt Y. Y,X. X ?? ?? t t11 0 6774 0 6774 ttt Y. Y,X. X ? ? ? ? C. D. 11tt t t YY,X X ? ?? ? t11 005 005 ttt Y.Y,X.X ? ? ? ? 14、目前所学的回归分析中，定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 15、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 时 （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， 为第 i 个方程中内生变量和 前定变量的总数），则表示( A ) 1 i HN M?>? i N A. 第 i 个方程恰好识别 B. 第 i 个方程不可识别 C. 第 i 个方程过度识别 D. 第 i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 2 R 与可决系数 2 R 之间的关系 （ B ） A. 1 )1(1 22 ? ? ??= n kn RR B. kn n RR ? ? ??= 1 )1(1 22 C. 0 2 >R D. 2 R ≥ 2 R 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ） 0)(.0)(. )(0)(.)(. 22 ≠≠ ≠≠≠ iii jii uEDuxEC jiuuEBuEA σ 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾 h 检验，下列命题正确的 是（ B ） A．德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B．德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾 h 统计量服从 t 分布 D．德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设 ，则对原模型变换的正确形 式为( B ) )()(, 22 21 iiiiii xfuVaruxy σσββ ==++= 12 1 2 1 2 22 22 12 . . () () () () . () () () () .() () () () iii ii i ii ii ii i ii ii Ay x u yx B fx fx fx fx yx C fx fx fx fx Dyfx fx xfx ufx i i u u β β β β β β ββ =+ + =+ + =+ + =+ + 20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用 DW 统计量值求出 ρ  B. Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin 两步法 D. 移动平均法 二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其 估计结果为： 31174.0 )94.0()62.27()47.24()062.0( 26.264.11306.90403.007.37? 2 0 == ++?+= dfR ageregraceww m 其中：w m 为兼职工薪（美元/ 小时）；w 0 为主业工薪（美元/ 小时）；race 为虚拟 变量，若是白人取值为 0，非白人取值为 1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部 人时， reg取值为 0，当被访者是西部地区人时， reg取值为 1； age为年龄；括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果，下列说法正确的有（A D E ） A. 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 B. 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 C. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64 美元 D. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼 职工薪每小时比西部人约低出 113.64 美元 E. 四个变量在 5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型 ，下列各式成立的有 （ A B C ） iiii eXXY +++= 332211 ??? βββ A. 0= i eΣ B. 0 2 = ii XeΣ C. 0 3 = ii XeΣ D. 0= ii YeΣ E. 0 23 = ii XXΣ 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. t 检验与 F 检验综合判断法 D. ARCH 检验法 E. 辅助回归法( 又称待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错 在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反 映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下，若采用 Eviews 软件中常用的 OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： iii YXuβ=+ 222 iii Var(u ) Z ；设： σ σ== () 则： ( ) () () () 2 2 222 ii ii i i i XVaru Xu X ? Var Var Var u X XX β Σ?? Σ === ?? Σ ??Σ Σ ∑ () () 等方差情形下： () () 2 22 ii i ? Var Var u XX βσ== ΣΣ ∑∑ () () ，这也是 Eviews 常用 的估计结果； 异方差情形下： () () () 2222 22iiii i X XZ XZ ? Var Var u XXX βσσ=== ΣΣΣ ∑∑∑ () ； 对上述两种情形进行比较： () 222 2 22 22 2 11 11 iii i ii i i ZXZ X XZ X Z XX σσ ?>> == ? < < ΣΣ ? ∑∑∑∑ 2 1 i Z > 2 1 i Z < ，故常用的 OLS 估计，有可能低估异方差性条件下的系数标准误（ ） ，也有可能高估异方差 性条件下的系数标准误（ ） （请与教材中的情形进行比较） 。 4、虚拟变量只能作为解释变量。 错 虚拟变量还能作被解释变量。 2 2 ? 171.4412 0.9672 ( 7.4809) (119.8711) 0.9940 0.5316 0.9940 tt PCE PDI t RDW R =? + =? == = 5、设估计模型为 由于 ，表明模型有很好的拟合优度 ，则模型不存在伪（虚假）回归。 错 可能存在伪（虚假）回归，因为可决系数较高，而 DW 值过低。 四、计算题 1、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的 30 个百货 店的销售额作为其所处地理位置特征的函 数进行回归分析，并且用该回归方程作 为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） ttttt XXXXY 4321 0.30.1001.01.030 ? ×+×+×+×+= （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中： ＝第 i个百货店的日均销售额（百美元）； t Y t X 1 ＝第 个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆）； i ＝第 i个百货店所处区域内的人均收入（美元）； t X 2 ＝第 i个百货店内所有的桌子数量； t X 3 ＝第 i个百货店所处地区竞争店面的数量； t X 4 请回答以下问题： （1） 说出本方程中系数 0.1 和 0.01 的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在 α ＝0.05 的显著性水平下检验变量 的显著性。 t X 1 （临界值 ，06.2)25( 025.0 =t 056.2)26( 025.0 =t ， 708.1)25( 05.0 =t ， ） 706.1)26( 05.0 =t 解：平均意义上， （ 1）每小时通过该百货店的汽车增加 10 辆，该店的每日 收入就会平均增加 10 美元。该区域居民人均收入每增加 1 美元，该店每日收入就 会平均增加 1 美元。 （ 2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面 越多，该店收入越低。其余系数的符号符合期望。 （ 3） 用 t 检验。 t＝ 0.1/0.02=5，有 0 025 525206 . tt().= >=可知，该变量显著。 2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。 影响净出口的因素很多，在宏观经济学中 ，汇率和国内收入水平被认为是两个最 重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设 NX 表示我国净出口水平（亿元） ；GDP 为我国国内生产总值（亿元）， 反映我国的国内收入水平； D(GDP)表示 GDP 的一阶差分； E 表示每 100 美元对人 民币的平均汇率（元/ 百美元），反映汇率水平。利用 1985——2001 年我国的统计 数据（摘自《2002 中国统计年鉴》），估计的结果见下表。 （ 1）选择解释我国净出口水平最适合的 计量经济模型，写出该模型并说明选 择的原因，其它模型可能存在什么问题； （2）解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic) 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:04 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.22115 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 Prob(F-statistic) 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 Prob(F-statistic) 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 D(GDP) -0.301465 0.054757 -5.505550 0.0001 R-squared 0.878586 Mean dependent var 962.9563 Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761 S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood -120.6056 F-statistic 47.03583 Durbin-Watson stat 2.214778 Prob(F-statistic) 0.000001 解： （ 1）模型选择可依据两个方面：经济学意义和计量经济学的模型选择准 则。 根据回归结果， 从 Akaike info criterion（ =15.45）和 Schwarz criterion（ = 15.60） 看，可认为最后一个回归模型（第四个）最佳，进一步从模型中各个变量 t 检验 显著性、模型的 F 检验显著性，拟合优度、自相关性等综合考虑，从计量经济学 的角度，可认为第四个回归模型是设定较好的模型，即将 NX（净出口）关于汇 率、 DGDP（ GDP 的一阶差分）进行回归的模型较好；在此基础上，还应当进行 经济意义或经济理论背景的检验，以进一步确 定本问题中模型得设定。 比较而言，从计量经济学的观点看，各自在不同程度和不同方面，存在着这 样或那样的不完善的地方：第一个模型， NX 关于 E 的回归， Akaike info criterion 和 Schwarz criterion 的值大于第 4 个模型，且拟合优度也不太好，自相关现象存 在；第二个模型，与第 2 个模型的情形类似；而第三个模型是将 NX 对 E、 GDP 的回归，结果提示，这样的回归模型多重 共线性现象严重，且不能正常判断其自 相关性。 （ 2） 所选模型的经济意义是： 影响净出口的主要因素是汇率和 GDP 的增长量。 汇率每提高一个单位，净出口就会增加 8.781248 个单位（亿元） ，DGDP 每增加 一个单位（亿元） ，则净出口增加 0.03682 亿元。 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果， 根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001 答：多重共线性现象较为严重。因为方程整体 非常显著，表明三次产业 GDP 对财政收入的解释能力非常强，但是每 个个别解释变量均不显著，且存 在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。