,计量经济学,
,Econometrics》
,经济计量学,
主 讲：石 彦 平
电 话,13787425721
英文,Econometrics”一词最早是由挪威经
济学家 R,Frisch于 1926年提出来的 。 中文译
名有两种：经济计量学与计量经济学。前者
试图从名称上强调它是一门计量经济活动方
法论的学科；后者试图通过名称强调它是一
门经济学科。
关于绪论
○ 绪论是课程的纲。
○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个
城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解
一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起
一半作用。
○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中
的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的
内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习
方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内
容。
○不必全懂，只需似懂非懂。
课程性质：
教育部规定核心课程
教学目的：
计量经济学正是一门经济数量分析方法类
课程。通过该门课程教学，使学生掌握计
量经济学的基本理论与方法，并能够建立
实用的计量经济学应用模型及其简单的分
析应用。
教材及参考书
? 1）教材
?, 计量经济学,,李子奈，高等教育出版社，
2000年 7月
?
? 2） 主要参考书
?, 计量经济学 -方法与应用,,李子奈，清华大
学出版社,1992年
?, 高等计量经济学,,李子奈、叶阿忠，清华大
学出版社,2000年
?, 计量经济学,,赵国庆，中国人民大学出版社，
2001年
课程内容提纲（总课时,48学时）
? 主要课程内容
? 第一章 绪论；
? 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法
? 第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论
与方法
? 第四章 联立方程计量经济学理论与方法
具体安排
? 第一章 绪论（ 6— 8学时）
? 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法
（ 28— 30学时）
? 第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论
与方法（ 2学时）
? 第四章 联立方程计量经济学理论与方法
（ 10学时）
? 根据课堂具体情况，教学进度可略有调整
课程内容补充说明
? 教材中打“＊”的部分不进行介绍；
? 第一章和第二章除打“＊”的部分外全部介绍；
? 第三章介绍 3.2节；
? 第四章除 4.4和打“＊”的部分外全部介绍；
? 第五章单方程计量经济学应用模型穿插在前 4
章中介绍，但不单独作为一章介绍；
? 第六章宏观计量经济模型在第一章中稍作介绍，
而后不再涉及
课程内容体系介绍
? 四条主线：
? 单方程计量经济学模型 ?联立方程模型
? （单 2,3章 ?联立 4章）
? 线性回归模型 ?非线性回归模型
? （针对单方程而言：线性 2章 ?非线性 3章）
? 满足基本假设条件的线性回归模型 ?违背基本假设条件的
线性回归模型
? （针对线性回归模型而言 2.1— 2.5?2.6— 2.9）
? 一元线性回归模型 ?多元线性回归模型
? （针对满足基本假设的线性回归模型而言 2.1,2.2?2.3，
2.4,2.5）
? 基础内容：
? 满足基本假设条件的一元线性回归模型
课程的学习特点介绍
? 总方针：先理论后实践
介绍各类模型的估计方法和检验方法，在
掌握各种模型的特点后，再运用到实际中。
关于计量经济学学习的几点说明
? 授课形式：
讲授为主，穿插课堂讨论及随堂练习
? 课程成绩：
百分制成绩（平时成绩＋期末考试成绩）
欢迎大家
从现在起
正式进入计量经济学的世界
第一章 绪论
第一节 计量经济学
第二节 建立计量经济学模型的步骤和
要点
第三节 计量经济学模型的应用
第一节 计量经济学
? 一、什么是计量经济学
? 二、计量经济研究的三要素
? 三、计量经济学的发展历程
? 四、计量经济学是一门什么样的学科
? 五、计量经济学与各相关学科之间的关系
? 六、计量经济学的内容体系
本次课的重点内容：
? 理解什么是计量经济学
? 计量经济学的三要素
? 什么是计量经济学模型
一、什么是计量经济学
这种经济现象是否可以用
适当的微观经济理论加以解释呢？
例：
在其他条件保持不变
时，对某一种商品而
言，它的价格和购买
量之间有什么关系？
?价格低时买的人会比
价格高时买的人多。
?这是在现实生活中实
实在在存在的一种经
济现象 。
需求法则：
商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动
P
Q
? 需求法则给出了关于商品价格与需求量之
间关系的定性描述 — 价格与需求量呈反方
向变动。（定性与定量说明）
? 但需求法则本身不能告诉我们商品的价格
发生某一变动时，该商品的需求量增加或
减少了多少？即需求法则本身无法度量价
格与需求量这两个量之间的数量关系。
怎么办？
? 可类似这样的数量关系是很多商家、企业和政府
所关注的。例如空调企业会非常关注每台空调价
格上升 100元，空调的需求量会下降多少台？
? 这样的数量估计将会影响企业生产和营销策略的
制定。
计量经济学的任务就是 提供这样的数量估计，去实际理
解现实经济生活中的数量关系。
通过计量经济研究发现，每台空调的价格上升１００元，
引起了空调需求量下降１０００台。由此，不仅验证了
需求法则，而且还提供了现实经济生活中，对于空调价
格和需求量这两个量之间的数量估计。
就图而言，需求法则无法告诉我们需求曲线的具体形态，曲
线的具体数学表达式是什么？
P
Q
? 由上面的例子，可知 —— 计量经济学是一
种 定量分析,是以解释 经济活动 中 客观存
在的数量关系 为内容的一门经济学学科。
几点说明：
? 1．何谓数据
? 数据是对现象进行测量的结果。是客体反
映的信息之一。（举例）
? 数据是一定条件下客体在量的方面的综合
表现。在开始一项研究工作时，最基本的
工作之一，就是收集数据。
2、何谓变量
? 变量 —— 说明现象某种特征的概念。变量的具体
表现称为变量值。数据就是变量的具体表现。
? 例子：考察商学院全体学生 2004年 6月英语四级
成绩
? 本次小王的英语四级成绩为 80分
? 数据 — 80分
? 变量 — 英语四级成绩
? 变量值 — 80分
? 温度问题、产品等级,GNP
? 计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标
的概念一样，包括变量名及其对应的数据。
3、何谓经验
? 经验 — 由实践得来的知识或技能；
关于计量经济学的几个权威定义：
? 计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是 给出经
济关系的经验内容 。（, 新帕尔格雷夫经济学大辞典, 1990）
? （ 给出经济关系的经验内容可理解为 给出经济理论中的变量
之间关系在现实生活中客观存在的数量关系体现。）
? 计量经济学可定义为 实际经济现象的定量分析,这种分析根
据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识 分析经济数据,对构建于数理
经济学基础上的数学模型 提供经验支持,并得出 数量结果 。
（ P.A.萨缪尔森等,1954）
? 计量经济学是将 经济理论、数学和统计推断 等工具应用于 经
济现象分析 的社会科学。（ A.S.戈德伯格,1964）
计量经济学的三个特点
? （１）研究内容 — 经济变量之间关系的数量估
计，或者说有关经济关系的经验估计，所以计
量经济学进行的是 定量分析 。
? （２）分析工具 — 经济理论、数学和统计推断
等工具。
? （３）研究对象 — 现实生活中实际的经济现象，
所以计量经济学所做的是 实证研究,既然是作
实证研究，必不可少的是经济数据。
总结
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
经济理论 人类活动
计量经济学
总结
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
二、计量经济研究的三要素
———理论、方法和数据
在现代还可以加上计算机科学。
理论
? 理论 — 即 经济理论,所研究对象的行为理
论，它是计量经济研究的 基础。
? 对于计量经济学而言，理论是以模型的形
式给出，具体的说就是 计量经济学模型 。
什么是计量经济学模型？
? 模型是对现实抓住本质的抽象与简化，它更深刻地揭示出
现实的本质与规律。
? 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社
会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模
型，传统经济学的文字模型等等。
? 文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严
谨。
? 经济数学模型就是用数学方法描述经济活动。
? 计量经济模型是经济数学模型的一种。
? 模型是理论用于实证研究的最方便的方式，而计量经济学
进行的就是实证研究，可以这么说，计量经济学研究都是
围绕设计、估计、检验和运用计量经济学模型这一核心进
行的。
? 计量经济学模型是计量经济学的体现。
相关概念明晰：
? 随机性的含义
? 试验 1：一个盒子中有十个完全相同的白球，搅匀后从中
任摸出一个球。
? 试验 2：一个盒子中有十个完全相同的球，但 5个是白色，
另外 5个是黑色，搅匀后从中任摸出一个球。
? 确定性现象 —— 试验 1所代表的类型在试验之前就能断定
它有一个确定的结果，这类现象称为确定性现象。
? 随机现象 —— 试验 2所代表的类型，它有多于一种可能的
试验结果。但是在一次试验之前不能肯定会出现哪一个结
果。这一类试验所代表的现象称为随机现象。
相关概念明晰：
? 随机变量 —— 变量取什么值，在每次试验
之前是不能确定的，它们的取值依赖于试
验的结果，也就是说它们的取值是随机的。
这种变量称为随机变量。
? 例子：
? 在试验 2中，选变量 X，令
? X=1,当试验结果为摸到白球时；
? X=0,当试验结果为摸到黑球时
? X为一个随机变量
经济变量间的关系大多具有随机性的特征
计量经济学模型的特征
? 计量经济学研究经济现象各因素之间关系
的数量描述。现实生活中的经济变量间的
关系大多具有随机性的特征，那么,计量
经济模型 是研究具有随机性特征的经济变
量关系的，所以它也 具有随机性特征 。
计量经济学模型的一般表现形式
? 经济数学模型由方程组成，方程由变量、运算符和系数组
成。
? 计量经济学模型由 随机方程式 组成，构成随机方程式的基
本元素是 经济变量, 运算符 和 变量前的系数（又称为参数）
和 随机扰动项 ?。
? 计量经济学模型的 随机性特征 就反映在 随机扰动项 上。
? 例如：某商品的价格与需求量之间的关系为
? 随机扰动项是一个 随机变量,取值是 不确定 的。
? 由于随机扰动项 ? 的存在，使得对于给定的一个价格 P，
商品的需求量 Q是不确定的，符合现实的经济现象。
? 由于随机扰动项 ? 的存在，方程是一个随机方程式。
? 对于计量经济学模型而言，用一个随机扰动项 ?表示了变量
之间关系的不确定。
??? ??? P*Q
注意：
（ 1）计量经济学模型具有随机
性特征，这是计量经济学最显著
的特征。
（ 2）计量经济学模型由含随机
扰动项 ?的 随机方程式组成。
计量经济学模型的种类 —— 两大类计量经济
学模型
? 计量经济学模型中可以包括一个或一个以上的随机方程式。
? 单方程模型 — 包含一个随机方程式，研究对象是单一的经济
现象。
? 联立方程模型 — 包含一个以上的随机方程式，研究对象是一
个经济系统。
? 教材 P2页和 P3页的三个模型中哪些是计量经济学模型？是哪
种计量经济学模型？
? 计量经济学模型简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的
数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。
某农产品市场均衡模型
降雨量。
表示，表示消费者可支配收入供给量和价格，
求量、分别表示某农产品的需和、其中，
RI
PSD
SD
RPS
IPD
ubbb
uaaa
?
?
?
?
?
?
????
????
2210
1210
方法
? 方法 — 或称之为 计量经济方法,方法是计量经济研究的工
具和手段。是计量经济学不同于其他经济学科的主要特征。
? 在计量经济研究中的方法主要包括模型中参数的估计方法
和模型的检验方法。（举例 P3）
数据
? 数据 — 计量经济学进行的是实证研究，因此数据是计量经
济研究的原料。
? 计量经济学就是由数据来测定和检验经济活动中经济变量
间的数量关系，从而给出经济理论的经验内容的。
? 一般说来，数据必须以各种方式进行加工，如季节调整，
不同来源数据的合并以适应计量经济研究的需要。
三要素总结
? 计量经济研究实际上就是将理论、数据和
方法三者结合起来，使用计量经济方法，
用加工好的数据估计和检验计量经济模型。
? 理论帮助我们设计模型，检验模型。方法
帮助我们估计和检验模型。高质量的数据
保证我们能正确的估计和检验模型。这三
者在任何计量经济学研究中均缺一不可。
计量经济学的三要素
理论
模型 数据 方法
加工好的数据
利用计量经济学方法和加工好的
数据估计模型，而后检验模型
结构分析 经济预测 政策评价
原料
加工
成品
计量经济方法计量经济学模型
检验和发展经济理论
三、计量经济学的发展历程
? 计量经济学产生于 20世纪 30年代。 1930年 12月，弗里希
（ R.Frisch）、丁伯根（ J.Tinbergen）和费歇尔
（ I.Fisher）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经
济学会。
? 并于 1933年创刊, 计量经济学, 杂志
（, Econometrics,） 。
1、计量经济学是顺应
社会化大生产的需要而产生的
? 20世纪 30年代末期，资本主义世界发生了严重的经济
危机，使传统的经济理论陷入破产，产生了所谓的
,凯
恩斯革命, 。垄断资本及其政府迫切需要研究 预测 经
济波动和防止经济危机的理论方法。
? 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企
业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场
预测；
? 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。
? 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、
循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计
量经济学就应运而生。
2．最初 10年，主要研究微观经济问题
? 发展初期的十多年，主要用于研究以生产者、消费者、家
庭或厂商的经济行为作为考察对象，描述需求变化和收入
变化的关系，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上
属于微观经济问题分析。
? 如舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究；
? 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方
面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。
? 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际
生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。
3,40-70年代，重点是研究宏观经济问题
? 从 40年代起，为适应政府干预经济活动和经济发展的
要求，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其
特征是处理总量数据，如消费、储蓄、投资、国民收
入和就业等宏观经济总量的分析，即宏观分析或总量
分析。计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学
化的研究。
? 威勒莫（ Havelmo）、瓦尔德（ Wald）将统计推断运用
于计量经济学。
? 50年代瑟尔（ Theil）发明了两阶段最小二乘法。
? 60年分布滞后新处理方法得以发表。
? 50年代末至 60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的
时期，很多至今还在英美等西方国家运行的模型正是
那个时期开发的。目前，各国的宏观计量经济模型经
过数十年的发展日臻完善，正在经济预测和政策分析
中发挥越来越大的作用。
3．计量经济学之今日
? 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国
普遍利用计量经济学模型从事经济预测与经济分析，拟订
经济发展计划，提出经济对策。
? 计量经济学模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。
? 计量经济学模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中
用作模拟仿真的经济实验室。
? 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的计量经济学模型
得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。
4、计量经济学在我国的发展
? 以宏观经济问题为例：
? 在中国，宏观计量经济模型的研发工作虽然只有近 20
年的历史，但其发展是非常迅速的。例如，由复旦大
学研制的包含 91个方程的“中国宏观经济计量模型”；
由清华大学研制的含 256个方程的“中国宏观计量模
型 CEMT－ 1”；由中国社会科学院数量经济与技术经
济研究所和国家统计局共同研制的含 176个方程的
“中国宏观经济年度模型”。
? 另外，几乎每个省级地区都建立了本地区的宏观计量
经济模型，在一些市、县级地区也建立了具有特色的
本地区宏观经济模型。
? 可见，计量经济学在促进我国国民经济的发展中正发
挥着越来越大的作用。
5、诺贝尔经济学奖与计量经济学
○ 53位获奖者中 10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 拉格纳 ·弗里希 R,Frish
简 ·丁伯根 J,Tinbergen
1973 华西里 ·列昂惕夫 W,Leotief
1980 劳伦斯 ·罗 ·克莱因 L,R,Klein
1984 理查德 ·约翰 ·斯通 R,Stone
1989 特里夫 ·哈维默 T,Haavelmo
2000詹姆斯 -赫克曼 J,J,Heckman
丹尼尔 -麦克法登因 D,L,McFadden
2003克莱夫 -格兰杰 (Clive Granger)
罗伯特 -恩格尔 (Robert Engle)
○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2002 Daniel Kahneman,Vernon L,Smith
2001 George A,Akerlof,A,Michael Spence,Joseph E,Stiglitz
2000 James J Heckman,Daniel L McFadden
1999 Robert A,Mundell
1998 Amartya Sen
1997 Robert C,Merton,Myron S,Scholes
1996 James A,Mirrlees,William Vickrey
1995 Robert E,Lucas Jr.
1994 John C,Harsanyi,John F,Nash Jr.,Reinhard Selten
1993 Robert W,Fogel,Douglass C,North
1992 Gary S,Becker
1991 Ronald H,Coase
1990 Harry M,Markowitz,Merton H,Miller,William F,Sharpe
1989 Trygve Haavelmo
1988 Maurice Allais
1987 Robert M,Solow
1986 James M,Buchanan Jr.
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone
1983 Gerard Debreu
1982 George J,Stigler
1981 James Tobin
1980 Lawrence R,Klein
1979 Theodore W,Schultz,Sir Arthur Lewis
1978 Herbert A,Simon
1977 Bertil Ohlin,James E,Meade
1976 Milton Friedman
1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich,Tjalling C,Koopmans
1974 Gunnar Myrdal,Friedrich August von Hayek
1973 Wassily Leontief
1972 John R,Hicks,Kenneth J,Arrow
1971 Simon Kuznets
1970 Paul A,Samuelson
1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen
本次课总结
? 什么是计量经济学？
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
三要素 — 理论、数据和方法
? 计量经济研究实际上就是将理论、数据和
方法三者结合起来，使用计量经济方法，
用加工好的数据估计和检验计量经济模型。
? 理论帮助我们设计模型，检验模型。方法
帮助我们估计和检验模型。高质量的数据
保证我们能正确的估计和检验模型。这三
者在任何计量经济学研究中均缺一不可。
计量经济学的三要素
理论
模型 数据 方法
加工好的数据
利用计量经济学方法和加工好的
数据估计模型，而后检验模型
结构分析 经济预测 政策评价
原料
加工
成品
计量经济方法计量经济模型
检验和发展经济理论
什么是计量经济学模型？
? 计量经济模型 是研究具有随机性特征的经济变
量关系的，所以它也 具有随机性特征 。
? 计量经济学模型由随机方程式组成，构成随机
方程式的基本元素是 经济变量, 运算符 和 变量
前的系数（又称为参数） 和 随机扰动项 ?。
? 计量经济学模型的 随机性特征 就反映在 随机扰
动项 上。
? 计量经济学的研究是围绕模型而展开的。
??? ??? P*Q
,Econometrics》
,经济计量学,
主 讲：石 彦 平
电 话,13787425721
英文,Econometrics”一词最早是由挪威经
济学家 R,Frisch于 1926年提出来的 。 中文译
名有两种：经济计量学与计量经济学。前者
试图从名称上强调它是一门计量经济活动方
法论的学科；后者试图通过名称强调它是一
门经济学科。
关于绪论
○ 绪论是课程的纲。
○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个
城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解
一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起
一半作用。
○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中
的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的
内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习
方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内
容。
○不必全懂，只需似懂非懂。
课程性质：
教育部规定核心课程
教学目的：
计量经济学正是一门经济数量分析方法类
课程。通过该门课程教学，使学生掌握计
量经济学的基本理论与方法，并能够建立
实用的计量经济学应用模型及其简单的分
析应用。
教材及参考书
? 1）教材
?, 计量经济学,,李子奈，高等教育出版社，
2000年 7月
?
? 2） 主要参考书
?, 计量经济学 -方法与应用,,李子奈，清华大
学出版社,1992年
?, 高等计量经济学,,李子奈、叶阿忠，清华大
学出版社,2000年
?, 计量经济学,,赵国庆，中国人民大学出版社，
2001年
课程内容提纲（总课时,48学时）
? 主要课程内容
? 第一章 绪论；
? 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法
? 第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论
与方法
? 第四章 联立方程计量经济学理论与方法
具体安排
? 第一章 绪论（ 6— 8学时）
? 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法
（ 28— 30学时）
? 第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论
与方法（ 2学时）
? 第四章 联立方程计量经济学理论与方法
（ 10学时）
? 根据课堂具体情况，教学进度可略有调整
课程内容补充说明
? 教材中打“＊”的部分不进行介绍；
? 第一章和第二章除打“＊”的部分外全部介绍；
? 第三章介绍 3.2节；
? 第四章除 4.4和打“＊”的部分外全部介绍；
? 第五章单方程计量经济学应用模型穿插在前 4
章中介绍，但不单独作为一章介绍；
? 第六章宏观计量经济模型在第一章中稍作介绍，
而后不再涉及
课程内容体系介绍
? 四条主线：
? 单方程计量经济学模型 ?联立方程模型
? （单 2,3章 ?联立 4章）
? 线性回归模型 ?非线性回归模型
? （针对单方程而言：线性 2章 ?非线性 3章）
? 满足基本假设条件的线性回归模型 ?违背基本假设条件的
线性回归模型
? （针对线性回归模型而言 2.1— 2.5?2.6— 2.9）
? 一元线性回归模型 ?多元线性回归模型
? （针对满足基本假设的线性回归模型而言 2.1,2.2?2.3，
2.4,2.5）
? 基础内容：
? 满足基本假设条件的一元线性回归模型
课程的学习特点介绍
? 总方针：先理论后实践
介绍各类模型的估计方法和检验方法，在
掌握各种模型的特点后，再运用到实际中。
关于计量经济学学习的几点说明
? 授课形式：
讲授为主，穿插课堂讨论及随堂练习
? 课程成绩：
百分制成绩（平时成绩＋期末考试成绩）
欢迎大家
从现在起
正式进入计量经济学的世界
第一章 绪论
第一节 计量经济学
第二节 建立计量经济学模型的步骤和
要点
第三节 计量经济学模型的应用
第一节 计量经济学
? 一、什么是计量经济学
? 二、计量经济研究的三要素
? 三、计量经济学的发展历程
? 四、计量经济学是一门什么样的学科
? 五、计量经济学与各相关学科之间的关系
? 六、计量经济学的内容体系
本次课的重点内容：
? 理解什么是计量经济学
? 计量经济学的三要素
? 什么是计量经济学模型
一、什么是计量经济学
这种经济现象是否可以用
适当的微观经济理论加以解释呢？
例：
在其他条件保持不变
时，对某一种商品而
言，它的价格和购买
量之间有什么关系？
?价格低时买的人会比
价格高时买的人多。
?这是在现实生活中实
实在在存在的一种经
济现象 。
需求法则：
商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动
P
Q
? 需求法则给出了关于商品价格与需求量之
间关系的定性描述 — 价格与需求量呈反方
向变动。（定性与定量说明）
? 但需求法则本身不能告诉我们商品的价格
发生某一变动时，该商品的需求量增加或
减少了多少？即需求法则本身无法度量价
格与需求量这两个量之间的数量关系。
怎么办？
? 可类似这样的数量关系是很多商家、企业和政府
所关注的。例如空调企业会非常关注每台空调价
格上升 100元，空调的需求量会下降多少台？
? 这样的数量估计将会影响企业生产和营销策略的
制定。
计量经济学的任务就是 提供这样的数量估计，去实际理
解现实经济生活中的数量关系。
通过计量经济研究发现，每台空调的价格上升１００元，
引起了空调需求量下降１０００台。由此，不仅验证了
需求法则，而且还提供了现实经济生活中，对于空调价
格和需求量这两个量之间的数量估计。
就图而言，需求法则无法告诉我们需求曲线的具体形态，曲
线的具体数学表达式是什么？
P
Q
? 由上面的例子，可知 —— 计量经济学是一
种 定量分析,是以解释 经济活动 中 客观存
在的数量关系 为内容的一门经济学学科。
几点说明：
? 1．何谓数据
? 数据是对现象进行测量的结果。是客体反
映的信息之一。（举例）
? 数据是一定条件下客体在量的方面的综合
表现。在开始一项研究工作时，最基本的
工作之一，就是收集数据。
2、何谓变量
? 变量 —— 说明现象某种特征的概念。变量的具体
表现称为变量值。数据就是变量的具体表现。
? 例子：考察商学院全体学生 2004年 6月英语四级
成绩
? 本次小王的英语四级成绩为 80分
? 数据 — 80分
? 变量 — 英语四级成绩
? 变量值 — 80分
? 温度问题、产品等级,GNP
? 计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标
的概念一样，包括变量名及其对应的数据。
3、何谓经验
? 经验 — 由实践得来的知识或技能；
关于计量经济学的几个权威定义：
? 计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是 给出经
济关系的经验内容 。（, 新帕尔格雷夫经济学大辞典, 1990）
? （ 给出经济关系的经验内容可理解为 给出经济理论中的变量
之间关系在现实生活中客观存在的数量关系体现。）
? 计量经济学可定义为 实际经济现象的定量分析,这种分析根
据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识 分析经济数据,对构建于数理
经济学基础上的数学模型 提供经验支持,并得出 数量结果 。
（ P.A.萨缪尔森等,1954）
? 计量经济学是将 经济理论、数学和统计推断 等工具应用于 经
济现象分析 的社会科学。（ A.S.戈德伯格,1964）
计量经济学的三个特点
? （１）研究内容 — 经济变量之间关系的数量估
计，或者说有关经济关系的经验估计，所以计
量经济学进行的是 定量分析 。
? （２）分析工具 — 经济理论、数学和统计推断
等工具。
? （３）研究对象 — 现实生活中实际的经济现象，
所以计量经济学所做的是 实证研究,既然是作
实证研究，必不可少的是经济数据。
总结
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
经济理论 人类活动
计量经济学
总结
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
二、计量经济研究的三要素
———理论、方法和数据
在现代还可以加上计算机科学。
理论
? 理论 — 即 经济理论,所研究对象的行为理
论，它是计量经济研究的 基础。
? 对于计量经济学而言，理论是以模型的形
式给出，具体的说就是 计量经济学模型 。
什么是计量经济学模型？
? 模型是对现实抓住本质的抽象与简化，它更深刻地揭示出
现实的本质与规律。
? 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社
会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模
型，传统经济学的文字模型等等。
? 文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严
谨。
? 经济数学模型就是用数学方法描述经济活动。
? 计量经济模型是经济数学模型的一种。
? 模型是理论用于实证研究的最方便的方式，而计量经济学
进行的就是实证研究，可以这么说，计量经济学研究都是
围绕设计、估计、检验和运用计量经济学模型这一核心进
行的。
? 计量经济学模型是计量经济学的体现。
相关概念明晰：
? 随机性的含义
? 试验 1：一个盒子中有十个完全相同的白球，搅匀后从中
任摸出一个球。
? 试验 2：一个盒子中有十个完全相同的球，但 5个是白色，
另外 5个是黑色，搅匀后从中任摸出一个球。
? 确定性现象 —— 试验 1所代表的类型在试验之前就能断定
它有一个确定的结果，这类现象称为确定性现象。
? 随机现象 —— 试验 2所代表的类型，它有多于一种可能的
试验结果。但是在一次试验之前不能肯定会出现哪一个结
果。这一类试验所代表的现象称为随机现象。
相关概念明晰：
? 随机变量 —— 变量取什么值，在每次试验
之前是不能确定的，它们的取值依赖于试
验的结果，也就是说它们的取值是随机的。
这种变量称为随机变量。
? 例子：
? 在试验 2中，选变量 X，令
? X=1,当试验结果为摸到白球时；
? X=0,当试验结果为摸到黑球时
? X为一个随机变量
经济变量间的关系大多具有随机性的特征
计量经济学模型的特征
? 计量经济学研究经济现象各因素之间关系
的数量描述。现实生活中的经济变量间的
关系大多具有随机性的特征，那么,计量
经济模型 是研究具有随机性特征的经济变
量关系的，所以它也 具有随机性特征 。
计量经济学模型的一般表现形式
? 经济数学模型由方程组成，方程由变量、运算符和系数组
成。
? 计量经济学模型由 随机方程式 组成，构成随机方程式的基
本元素是 经济变量, 运算符 和 变量前的系数（又称为参数）
和 随机扰动项 ?。
? 计量经济学模型的 随机性特征 就反映在 随机扰动项 上。
? 例如：某商品的价格与需求量之间的关系为
? 随机扰动项是一个 随机变量,取值是 不确定 的。
? 由于随机扰动项 ? 的存在，使得对于给定的一个价格 P，
商品的需求量 Q是不确定的，符合现实的经济现象。
? 由于随机扰动项 ? 的存在，方程是一个随机方程式。
? 对于计量经济学模型而言，用一个随机扰动项 ?表示了变量
之间关系的不确定。
??? ??? P*Q
注意：
（ 1）计量经济学模型具有随机
性特征，这是计量经济学最显著
的特征。
（ 2）计量经济学模型由含随机
扰动项 ?的 随机方程式组成。
计量经济学模型的种类 —— 两大类计量经济
学模型
? 计量经济学模型中可以包括一个或一个以上的随机方程式。
? 单方程模型 — 包含一个随机方程式，研究对象是单一的经济
现象。
? 联立方程模型 — 包含一个以上的随机方程式，研究对象是一
个经济系统。
? 教材 P2页和 P3页的三个模型中哪些是计量经济学模型？是哪
种计量经济学模型？
? 计量经济学模型简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的
数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。
某农产品市场均衡模型
降雨量。
表示，表示消费者可支配收入供给量和价格，
求量、分别表示某农产品的需和、其中，
RI
PSD
SD
RPS
IPD
ubbb
uaaa
?
?
?
?
?
?
????
????
2210
1210
方法
? 方法 — 或称之为 计量经济方法,方法是计量经济研究的工
具和手段。是计量经济学不同于其他经济学科的主要特征。
? 在计量经济研究中的方法主要包括模型中参数的估计方法
和模型的检验方法。（举例 P3）
数据
? 数据 — 计量经济学进行的是实证研究，因此数据是计量经
济研究的原料。
? 计量经济学就是由数据来测定和检验经济活动中经济变量
间的数量关系，从而给出经济理论的经验内容的。
? 一般说来，数据必须以各种方式进行加工，如季节调整，
不同来源数据的合并以适应计量经济研究的需要。
三要素总结
? 计量经济研究实际上就是将理论、数据和
方法三者结合起来，使用计量经济方法，
用加工好的数据估计和检验计量经济模型。
? 理论帮助我们设计模型，检验模型。方法
帮助我们估计和检验模型。高质量的数据
保证我们能正确的估计和检验模型。这三
者在任何计量经济学研究中均缺一不可。
计量经济学的三要素
理论
模型 数据 方法
加工好的数据
利用计量经济学方法和加工好的
数据估计模型，而后检验模型
结构分析 经济预测 政策评价
原料
加工
成品
计量经济方法计量经济学模型
检验和发展经济理论
三、计量经济学的发展历程
? 计量经济学产生于 20世纪 30年代。 1930年 12月，弗里希
（ R.Frisch）、丁伯根（ J.Tinbergen）和费歇尔
（ I.Fisher）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经
济学会。
? 并于 1933年创刊, 计量经济学, 杂志
（, Econometrics,） 。
1、计量经济学是顺应
社会化大生产的需要而产生的
? 20世纪 30年代末期，资本主义世界发生了严重的经济
危机，使传统的经济理论陷入破产，产生了所谓的
,凯
恩斯革命, 。垄断资本及其政府迫切需要研究 预测 经
济波动和防止经济危机的理论方法。
? 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企
业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场
预测；
? 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。
? 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、
循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计
量经济学就应运而生。
2．最初 10年，主要研究微观经济问题
? 发展初期的十多年，主要用于研究以生产者、消费者、家
庭或厂商的经济行为作为考察对象，描述需求变化和收入
变化的关系，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上
属于微观经济问题分析。
? 如舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究；
? 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方
面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。
? 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际
生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。
3,40-70年代，重点是研究宏观经济问题
? 从 40年代起，为适应政府干预经济活动和经济发展的
要求，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其
特征是处理总量数据，如消费、储蓄、投资、国民收
入和就业等宏观经济总量的分析，即宏观分析或总量
分析。计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学
化的研究。
? 威勒莫（ Havelmo）、瓦尔德（ Wald）将统计推断运用
于计量经济学。
? 50年代瑟尔（ Theil）发明了两阶段最小二乘法。
? 60年分布滞后新处理方法得以发表。
? 50年代末至 60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的
时期，很多至今还在英美等西方国家运行的模型正是
那个时期开发的。目前，各国的宏观计量经济模型经
过数十年的发展日臻完善，正在经济预测和政策分析
中发挥越来越大的作用。
3．计量经济学之今日
? 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国
普遍利用计量经济学模型从事经济预测与经济分析，拟订
经济发展计划，提出经济对策。
? 计量经济学模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。
? 计量经济学模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中
用作模拟仿真的经济实验室。
? 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的计量经济学模型
得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。
4、计量经济学在我国的发展
? 以宏观经济问题为例：
? 在中国，宏观计量经济模型的研发工作虽然只有近 20
年的历史，但其发展是非常迅速的。例如，由复旦大
学研制的包含 91个方程的“中国宏观经济计量模型”；
由清华大学研制的含 256个方程的“中国宏观计量模
型 CEMT－ 1”；由中国社会科学院数量经济与技术经
济研究所和国家统计局共同研制的含 176个方程的
“中国宏观经济年度模型”。
? 另外，几乎每个省级地区都建立了本地区的宏观计量
经济模型，在一些市、县级地区也建立了具有特色的
本地区宏观经济模型。
? 可见，计量经济学在促进我国国民经济的发展中正发
挥着越来越大的作用。
5、诺贝尔经济学奖与计量经济学
○ 53位获奖者中 10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 拉格纳 ·弗里希 R,Frish
简 ·丁伯根 J,Tinbergen
1973 华西里 ·列昂惕夫 W,Leotief
1980 劳伦斯 ·罗 ·克莱因 L,R,Klein
1984 理查德 ·约翰 ·斯通 R,Stone
1989 特里夫 ·哈维默 T,Haavelmo
2000詹姆斯 -赫克曼 J,J,Heckman
丹尼尔 -麦克法登因 D,L,McFadden
2003克莱夫 -格兰杰 (Clive Granger)
罗伯特 -恩格尔 (Robert Engle)
○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2002 Daniel Kahneman,Vernon L,Smith
2001 George A,Akerlof,A,Michael Spence,Joseph E,Stiglitz
2000 James J Heckman,Daniel L McFadden
1999 Robert A,Mundell
1998 Amartya Sen
1997 Robert C,Merton,Myron S,Scholes
1996 James A,Mirrlees,William Vickrey
1995 Robert E,Lucas Jr.
1994 John C,Harsanyi,John F,Nash Jr.,Reinhard Selten
1993 Robert W,Fogel,Douglass C,North
1992 Gary S,Becker
1991 Ronald H,Coase
1990 Harry M,Markowitz,Merton H,Miller,William F,Sharpe
1989 Trygve Haavelmo
1988 Maurice Allais
1987 Robert M,Solow
1986 James M,Buchanan Jr.
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone
1983 Gerard Debreu
1982 George J,Stigler
1981 James Tobin
1980 Lawrence R,Klein
1979 Theodore W,Schultz,Sir Arthur Lewis
1978 Herbert A,Simon
1977 Bertil Ohlin,James E,Meade
1976 Milton Friedman
1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich,Tjalling C,Koopmans
1974 Gunnar Myrdal,Friedrich August von Hayek
1973 Wassily Leontief
1972 John R,Hicks,Kenneth J,Arrow
1971 Simon Kuznets
1970 Paul A,Samuelson
1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen
本次课总结
? 什么是计量经济学？
? 计量经济学依据 经济理论,使用 数学和统计推
断 等工具，用观测 数据 对经济和商务活动进行
实证研究,估计和检验经济变量间的 经验关系,
从而给出经济理论的经验内容（经济理论在现
实生活中存在的数量表现）。在经济理论的抽
象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁 。
三要素 — 理论、数据和方法
? 计量经济研究实际上就是将理论、数据和
方法三者结合起来，使用计量经济方法，
用加工好的数据估计和检验计量经济模型。
? 理论帮助我们设计模型，检验模型。方法
帮助我们估计和检验模型。高质量的数据
保证我们能正确的估计和检验模型。这三
者在任何计量经济学研究中均缺一不可。
计量经济学的三要素
理论
模型 数据 方法
加工好的数据
利用计量经济学方法和加工好的
数据估计模型，而后检验模型
结构分析 经济预测 政策评价
原料
加工
成品
计量经济方法计量经济模型
检验和发展经济理论
什么是计量经济学模型？
? 计量经济模型 是研究具有随机性特征的经济变
量关系的，所以它也 具有随机性特征 。
? 计量经济学模型由随机方程式组成，构成随机
方程式的基本元素是 经济变量, 运算符 和 变量
前的系数（又称为参数） 和 随机扰动项 ?。
? 计量经济学模型的 随机性特征 就反映在 随机扰
动项 上。
? 计量经济学的研究是围绕模型而展开的。
??? ??? P*Q
