建立计量经济学模型的步骤
? 一、理论模型的设计
? 主要工作（三步走）：
? ⑴ 确定模型包含的变量
? ⑵确定模型的数学形式（建立计量经济学理论模
型）
? ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符
号、大小,关系
? 二、样本数据的收集
注意数据的质量 —— 完整性；准确性；可比性；
一致性
? 三、模型参数的估计
? 四、模型的检验
? （ 1）经济意义检验
? 主要工作：检验模型中参数估计值在 经济意义上
的合理性 。
? 具体做法, 将 OLS估计值与在第一步模型的设计
中拟定的参数符号、大小、关系来比较判断
OLS
一二两步同时进行
? （ 2）统计检验
? 主要工作：检验由 样本 得到的模型是否能 准确
反映总体 的真实情况。
? 主要包含内容：
1,拟合优度 检验 —— 检验模型对 样本观测值 趋势
的 拟合程度
具体做法,可决系数或调整的可决系数判断
2,显著性 检验
① 针对整个方程（全体解释变量）的检验
方程 显著性检验 —— 检验被解释变量与 全体 解
释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立
具体做法,在给定显著水平下，比较 F统计量
的值与 F临界值 Fα(k,n-k-1）
② 针对单个解释变量的检验
变量 显著性检验 —— 检验 每个 解释变量是否对
被解释变量有显著影响
具体做法,在给定显著水平下，比较 t统计量的
值与 t临界值 tα/2(n-k-1)
? （ 3）计量经济学检验
? 主要工作,检验基本假设是否得到满足
? 主要包含内容：
? 针对 随机误差项,
1,检验是否 违背同方差假设 =>异方差 （ 检验随机误差项的
方差是否相同）
具体做法,
? 检验方法：图示法或戈里瑟方法（ Gleiser）
? 消除方法：采用 WLS等方法
2,检验是否 违背无序列相关假设 =>序列相关（ 检验随机误差
项是否不相关）
具体做法,
? 检验方法,通过图示法或 D.W.方法 检验，
? 消除方法：采用 差分法 或 GLS方法
? 针对 解释变量,
1,检验解释变量之间是否不相关 =>检验是否 违背
解释变量不相关假设 =>多重共线性（多元）
具体做法,
? 检验方法,通过模型特征（ R2较大，但各 参数
估计值的 t检验值较小） 或 判定系数检验法 检验
? 消除方法：采用 排除引起共线性的变量或一阶
差分法 等方法
2,检验是否 违背解释变量确定性假设 =>随机解释
变量
计量经济研究表述形式
? （ 1）分析建立理论模型
? （ 2）将回归结果用规范格式表出
? （ 3）对回归结果进行分析
? 包含：
? 系数含义说明及经济意义检验
? 统计检验：拟合优度、方程及变量显著性
? 计量经济检验：自相关等
? 预测检验略（在检验过程中进行的不多）
回归结果的表述形式
? 规范格式：
“＝”也可记为“：”
1, 4 5D, W, 2862F 689.0R
( 1, 7 3 ) ( 2, 4 7 ) ( 3, 3 9 ) ( 1, 3 2 ) ( - 1, 1 6 ) t
0059.0--y
2 ??
?
????
?
＝
ttttt xxxx 5432 0, 6 5 7 00, 0 0 1 80, 3 5 4 00, 0 1 4 0
? 一、理论模型的设计
? 主要工作（三步走）：
? ⑴ 确定模型包含的变量
? ⑵确定模型的数学形式（建立计量经济学理论模
型）
? ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符
号、大小,关系
? 二、样本数据的收集
注意数据的质量 —— 完整性；准确性；可比性；
一致性
? 三、模型参数的估计
? 四、模型的检验
? （ 1）经济意义检验
? 主要工作：检验模型中参数估计值在 经济意义上
的合理性 。
? 具体做法, 将 OLS估计值与在第一步模型的设计
中拟定的参数符号、大小、关系来比较判断
OLS
一二两步同时进行
? （ 2）统计检验
? 主要工作：检验由 样本 得到的模型是否能 准确
反映总体 的真实情况。
? 主要包含内容：
1,拟合优度 检验 —— 检验模型对 样本观测值 趋势
的 拟合程度
具体做法,可决系数或调整的可决系数判断
2,显著性 检验
① 针对整个方程（全体解释变量）的检验
方程 显著性检验 —— 检验被解释变量与 全体 解
释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立
具体做法,在给定显著水平下，比较 F统计量
的值与 F临界值 Fα(k,n-k-1）
② 针对单个解释变量的检验
变量 显著性检验 —— 检验 每个 解释变量是否对
被解释变量有显著影响
具体做法,在给定显著水平下，比较 t统计量的
值与 t临界值 tα/2(n-k-1)
? （ 3）计量经济学检验
? 主要工作,检验基本假设是否得到满足
? 主要包含内容：
? 针对 随机误差项,
1,检验是否 违背同方差假设 =>异方差 （ 检验随机误差项的
方差是否相同）
具体做法,
? 检验方法：图示法或戈里瑟方法（ Gleiser）
? 消除方法：采用 WLS等方法
2,检验是否 违背无序列相关假设 =>序列相关（ 检验随机误差
项是否不相关）
具体做法,
? 检验方法,通过图示法或 D.W.方法 检验，
? 消除方法：采用 差分法 或 GLS方法
? 针对 解释变量,
1,检验解释变量之间是否不相关 =>检验是否 违背
解释变量不相关假设 =>多重共线性（多元）
具体做法,
? 检验方法,通过模型特征（ R2较大，但各 参数
估计值的 t检验值较小） 或 判定系数检验法 检验
? 消除方法：采用 排除引起共线性的变量或一阶
差分法 等方法
2,检验是否 违背解释变量确定性假设 =>随机解释
变量
计量经济研究表述形式
? （ 1）分析建立理论模型
? （ 2）将回归结果用规范格式表出
? （ 3）对回归结果进行分析
? 包含：
? 系数含义说明及经济意义检验
? 统计检验：拟合优度、方程及变量显著性
? 计量经济检验：自相关等
? 预测检验略（在检验过程中进行的不多）
回归结果的表述形式
? 规范格式：
“＝”也可记为“：”
1, 4 5D, W, 2862F 689.0R
( 1, 7 3 ) ( 2, 4 7 ) ( 3, 3 9 ) ( 1, 3 2 ) ( - 1, 1 6 ) t
0059.0--y
2 ??
?
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?
＝
ttttt xxxx 5432 0, 6 5 7 00, 0 0 1 80, 3 5 4 00, 0 1 4 0
