第六章 联立方程计量经济模型
理论方法
Theory and Methodology of
Simultaneous-Equations
Econometrics Model
教学基本要求
? 本章是课程的重点内容之一 。 通过教学, 要求学
生达到：
? 了解 （ 最低要求 ）,线性联立方程计量经济学模
型的基本概念, 线性联立方程模型的矩阵表示,
有关模型识别的概念和实用的识别方法, 几种主
要的单方程估计方法 （ 间接最小二乘法, 工具变
量法, 两阶段最小二乘法 ） 的原理与应用 。
? 掌握 （ 较高要求 ）,运用矩阵描述, 推导和证明
与间接最小二乘法, 工具变量法和两阶段最小二
乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采
用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学
模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论
与方法 。
? 应用 （ 对应用能力的要求 ）,应用所学知识, 在
本章结束前独立完成一个综合练习, 建立一个 3-5
个方程的中国宏观经济模型, 自己建立理论模型,
自己收集样本数据, 采用几种方法应用计量经济
学软件包进行模型的估计, 对结果进行分析, 最
后提交一篇报告 。
§ 6.1 问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题
二、计量经济学方法中的联立方程问题
一、经济研究中的联立方程计量经
济学问题
⒈ 研究对象
? 经济系统，而不是单个经济活动
“系统”的相对性
? 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系
? 必须用一组方程才能描述清楚
⒉ 一个简单的宏观经济系统
? 由国内生产总值 Y、居民消费总额 C、投资总额 I和
政府消费额 G等变量构成简单的宏观经济系统。
? 将政府消费额 G由系统外部给定，其他内生。
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? 在消费方程和投资方程中,国内生产总值决定居
民消费总额和投资总额；
? 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和
投资总额所决定。
二、计量经济学方法中的联立方程
问题
⒈ 随机解释变量问题
? 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。
? 为什么？
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⒉ 损失变量信息问题
? 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损
失变量信息。
? 为什么？
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⒊ 损失方程之间的相关性信息问题
? 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在
某种相关性。
? 表现于不同方程随机误差项之间。
? 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损
失 不同方程之间相关性信息。
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⒋ 结论
? 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学
模型，以尽可能避免出现这些问题。
? 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问
题。