2006-3-7 1
东北财经大学 数量经济系刘德海 ldhai2001@163.com
博弈论前沿专题
（ Advances in Game Theory)
2006-3-7 2
本章主要内容,
第一节 机制设计理论的 范式、行为基础及方法 ；
第二节 显示原理；
第三节 市场交易问题中的机制设计
第四节 劳动力市场中的机制设计；
第五节 机制设计理论的应用；
第六节 机制设计理论与经济改革实践第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理
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产生背景,
30年代的社会主义大论战中，赫维茨 （ Leonid Hurwicz） 创立了机制设计理论。在具体界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基础上，通过严格的数学模型揭示了信息与机制之间的关系。其设定一个社会目标（如效率、公平、环保等），在分散化决策的前提下，
如何设计一个机制，在一系列环境（技术、偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。
1960年,Hurwicz在阿曼主编的,社会科学中的数学方法,一书中，
发表了著名论文,资源配臵机制中的最优化和信息效率,,系统论证了该理论 。
点评：机制设计理论是与传统经济理论相反的分析思路：给定关于技术、
偏好和资源禀赋的参数，将制度作为自变量，实现社会目标。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
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犹太人，生于波兰，二战来到美国。美国科学院院士，美国经济学会院士，明尼苏达大学数学系和统计系教授
赫维茨做了许多开创性工作，开始兴趣是计量经济学，对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；在 1947年首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念；他和阿罗 (J,Arrow) 等人做出如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在；他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。
他最重要的工作是开创了经济机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。
20多年来一直被提名为诺奖候选人，可惜至今还没有获得。但应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的 委托代理人理论的莫里斯 (J,Mirrlees) 和维克瑞 ( W,Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。可能是机制设计理论太抽象，所用数学 太高深，还没有被经济学家所广泛了解。
赫维茨的数学和数理统计都非常好。
[资料夹 ]机制设计理论创始人赫维茨
Leonid Hurwicz（ 1917-）
06年出版
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瑞典皇家科学院 10月 15日宣布，将 2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德 ·赫维奇、埃里克 ·马斯金和罗杰 ·迈尔森３名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展,机制设计理论,方面所作的贡献。
瑞典皇家科学院发表声明说,,机制设计理论,最早由赫维奇提出，
马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效，哪些情况下市场机制无效。此外，借助,机制设计理论,,人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。
[资料夹 ]2007年诺贝尔经济学奖
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赫维奇１９１７年出生于俄罗斯莫斯科，后加入美国国籍，目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。１９９０年，他曾因在,机制设计理论,
方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。
马斯金１９５０年出生于美国纽约，现任美国普林斯顿进修学院教授。
根据普林斯顿进修学院网站介绍，马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前，他正在研究,机制设计理论,,重复博弈和收入不均等课题。
迈尔森１９５１年出生在美国波士顿，现任美国芝加哥大学教授。根据芝加哥大学网站介绍，迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在１９９１年出版,博弈论：矛盾冲突分析,一书。
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1982年获华中理工大学数学硕士学位（导师林少宫教授）,1987年获明尼苏达大学经济学博士学位，博士论文获全美斯隆博士论文奖。
,赫维茨教授的经济机制理论这门课引发了我的研究兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论，这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。,
田国强在留美华人经济学家中第一个获得终身教职，曾任中国留美经济学会会长 (1991-1992)。曾任国际英文学术期刊,经济与金融年报,和,中国经济评论,共同主编,,中国研究评论,,及中文学术期刊,经济学
(季刊 )》,,经济学报,等的编委。现任上海财经大学经济学院院长、长江学者讲座教授
,现代经济学的基本分析框架与研究方法,
[资料夹 ]从事机制设计理论研究的留美学者田国强湖北省公安县人,1956年生
2006-3-7 9
北京时间 10月 13日晚 19,00(瑞典时间 13,00时 )，瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将 2008年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家、
普林斯顿大学教授保罗 -克鲁格曼 (Paul Krugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献。
[资料夹 ]2008年诺贝尔经济学奖
2006-3-7 10
克鲁格曼整合了此前经济学界在国际贸易和地理经济学方面的研究，
在自由贸易、全球化以及推动世界范围内城市化进程的动因方面形成了一套理论 ——新经济地理学。
克鲁格曼的理论以大家熟知的,规模经济,概念为基础，即许多商品和服务可以通过大规模生产而降低成本。与此同时，消费者对商品有多样化的需求。因此，某地的小规模生产最终将让位于为全球市场进行的大规模化生产，企业通过提供类似产品而相互竞争。
为何全世界城市人口比重越来越大？为何类似的经济活动会集中在同一地区？运输成本下降产生一个自我强化的过程，即城市人口的增加导致更多的大规模生产、更高的实际工资和更丰富的产品种类，
而这反过来又刺激人口进一步向城市移民。根据克鲁格曼的理论，
这一过程的最终结果很可能导致一个地域被分割成高科技的都市中心和欠发达的,外围,。
1996年克鲁格曼又一次令世人大吃一惊，他出版的,流行国际主义,
一书大胆预言了亚洲金融危机。 1997年该预言的成功验证，奠定了克鲁格曼作为自由经济学派,新一代经济大师,的地位。
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2001年，三位美国教授乔治?阿克尔洛夫、迈克尔?斯彭斯和约瑟夫
斯蒂格利茨由于在,对充满 不对称信息市场 进行分析,领域所作出的重要贡献，而分享该年度诺贝尔经济学奖。
2002年，美国普林斯顿大学的丹尼尔 -卡恩曼 (拥有美国和以色列双重国籍 )和美国乔治 -梅森大学的弗农 -史密斯。丹尼尔 -卡赫内曼将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新的研究领域奠定了基础；维农 -史密斯为 实验经济学 奠定了基础，他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验的可靠标准。
2003年，美国经济学家罗伯特?恩格尔和英国经济学家克莱夫?格兰杰获奖。瑞典皇家科学院在授予这两位经济学家这个桂冠时称：
,今年的 (诺贝尔奖 )获得者发明了处理许多 经济时间序列 两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。,
2004年，出生在挪威的经济学家基德兰德和美国经济学家普雷斯科特获奖。。他们对 动态宏观经济学 所作出的贡献解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。
[资料夹 ]近年诺贝尔经济学奖得主及其成就
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2005年，以色列经济学家罗伯特 -奥曼和美国经济学家托马斯 -谢林,因通过 博弈论分析 加强了我们对冲突和合作的理解,所作出的贡献而奖，
他们的研究成果有助于,解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥有的资源方面更具成效,。
2006年，美国哥伦比亚大学教授、就业与增长理论的著名代表人物埃德蒙?菲尔普斯，以表彰他在加深人们对于 通货膨胀和失业预期关系 的理解方面所做的贡献。
2007年，美国经济学家莱昂尼德 ·赫维奇、埃里克 ·马斯金和罗杰 ·迈尔森，以表彰他们在创立和发展,机制设计理论,方面所作的贡献
2008，美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗 -克鲁格曼 (Paul
Krugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献,新经济地理学,。
[资料夹 ]近年诺贝尔经济学奖得主及其成就
2006-3-7 13
原先博弈理论的研究对象,给定博弈规则后，推断参与者可能的行动和均衡结果。
机制设计理论的研究对象,为了达到某种理想的目标，而需要设计什么样的博弈规则（机制）来实现？
注,所谓最优的机制，是从机制设计者角度而言最好的均衡结果。
设计者的约束条件,
(1) 首先，不能有任何强迫 (参与约束，或个人理性约束 )；
(2) 其次，参与者只根据自身利益最大化采取相应行动 (激励相容约束 )
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 14
机制设计的过程,
(1) 委托人设计一个机制（或契约、激励方案），即博弈规则；
(2) 代理人接受或拒绝该机制；
(3) 接受 机制的代理人进行由机制所确定的博弈。
机制设计的目的,
由于不完全信息下的均衡结果存在着福利损失回忆：第四章,道德风险和激励理论,中不同工资方案比较；
第五章,逆向选择和信号发送,中教育信号甄别的成本机制设计理论的一个重要目的：寻求使这种福利损失最小的机制。
机制设计理论可以看作是委托－代理理论和贝叶斯纳什均衡的结合：机制设计者是委托人，参与者是代理人；均衡概念为贝叶斯纳什均衡。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 15
机制设计问题的几个例子：
逆向选择问题中，设计何种机制能够使得低效率的代理人说真话？
——信号发送中的分离均衡
对于雇主而言，对员工采取的何种激励方案是最佳的？
——企业内部激励机制
怎样设计最优的拍卖机制，使竞标人报出自己对标的物的真实估价?
——拍卖理论第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 16
机制设计理论面临的一个问题：
如果设计了一种机制下理想的解决方案，怎样才能保证该方案在所有可能的机制中都是最优的？
——均衡解的局部最优与全局最优问题
显示原理（ revelation principle）能够大大缩小我们的考察范围：当代理人拥有私人信息时，可以说谎（不显示出自己的真实类型）。
但是，显示原理表明：任何一个说假话的机制都可以被一个说真话的机制取代并得到相同的均衡结果。
搜寻最优机制的范围缩小为那些说真话的机制即可。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第二节 显示原理说谎 说谎说谎
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在动态经济问题（包括博弈论的多重均衡问题）中，均衡结果存在局部最优，还是全局最优的问题
比较优势理论？
[资料夹 ]：局部最优解与全局最优解
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机制设计理论的分析方法,
显示原理：任何一个说谎话机制 （ non-truth-telling） 下的潜在交易达到的均衡结果，都可以被一个说真话的机制所取代。
分析步骤：
(1) 建立一个保证所有参与者都愿意参与并说真话的约束条件；
(2) 找出符合这个约束条件的最优均衡；
(3) 显示原理表明，不可能找到一个比这个机制更好的机制了。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
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完全信息下的模型：
模型说明：
（ 1）市场分别 存在强、弱两种类型的买方和卖方，分布概率为 1/2；
（ 2）双方对商品的估价为 v；
（ 3）双方实现交易的可能性由矩阵中的括号表示 (如两强相遇不欢而散 )；
（ 4）双方的成交价格由矩阵中的数据表示，当未能成交时用 *表示；
分析结果：完全信息下，交易成功的可能性为 3/4。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 80~100 (1)
0~20 (1) 0~100 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 20
不完全信息下的模型 (已知两种强弱分布概率，但是不知道具体那种类型 )：
为简化分析，采取,交易双方平分收益,的原则：
(1) 弱卖主讲真话的收益,p1＝ 10× 1/2+50× 1/2＝ 30；
讲谎话的收益,p2＝ 90× 1/2＝ 45；
此时，弱卖主有讲谎话的激励。,王婆卖瓜”，假名牌服装“宰客”
(2) 弱买主讲真话的收益,p1＝ (100－ 90)× 1/2+(100－ 50)× 1/2＝ 30；
讲谎话的收益,p2＝ (100－ 10)× 1/2＝ 45；
此时，弱买主有讲谎话的激励。 顾客施展欲擒故纵手段，真实底价属商业机密
思考,(1) 强势方是否有动机说谎？
(2) 该机制下的均衡结果？（逆向选择）
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 80~100 (1)
0~20 (1) 0~100 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 21
[资料夹 ]“国企内鬼的双面人生：侵吞核心技术机密跳槽,
——人民网 2006年 01月 17日,瞭望新闻周刊,
2005年 4月 14日，国资委下达,关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知,,以进一步巩固我国在大型水泥工程总承包领域的技术领先水平。据悉，我国建材领域在国际市场上有竞争力的只有水泥，
在新型水泥工程国际市场上，中材集团与德国洪堡公司、丹麦史密斯公司是三大竞争对手，近年来中材集团逐渐显出竞争优势，连续拿到 4个世界最大标的。两家企业的强强联合，无疑会给国外同行形成竞争压力。
就在我国水泥行业旗舰企业强劲前行之时,6月 25日，天津院主管技术、经营的副院长宋寿顺，挑动三十多名技术业务骨干未经批准，集体跳槽，效力于由德国洪堡公司控股、宋寿顺等参股的天津洪堡历源科技公司。
他们掌握着全院的全部核心技术机密，以及该院市场价格体系与客户资源等全部商业机密。尤其是核心技术 ——我国自主研发的新型干法水泥工艺与装备技术。 由于他们的出走，这些有形和无形资产将全部归属国企的竞争对手,直接伤害了其市场竞争力。在不久前的一次投标会上，天津院的投标标的书竟然比中标标的高出 50%。
在证据确凿的情况下，根据,刑法,规定，天津市人民检察院以涉嫌非法经营同类营业罪，于 2005年 10月 24日批准逮捕宋寿顺。据悉，在中材集团和天津院的努力下,36名出走的技术骨干目前已经回到天津院工作。
2006-3-7 22
[资料夹 ]“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线什么妨碍了我们自主创新
——人民网 2006年 02月 28日、新华社
杭州前进齿轮箱集团有限公司是我国机械传动装臵行业的龙头，掌握着多项国家行业技术标准，其船用齿轮箱生产规模居亚洲第一，
但是汽车变速箱生产能力相对较弱，试图通过与世界传动行业巨头
ZF集团合作来提高。
2005年初，德国 ZF集团进行了历时半个月的调查，细致得,毫无商业机密可言,,而且 掌握了杭州萧山区政府,底线,,一定要达成合资。
杭齿高层几乎全部反对，但迫于区政府的指令，全面合资的意向书还是签署了。据此，杭齿将全部并入合资公司，不再拥有自主开发产品的权利，不能使用近半个世纪发展起来的品牌。
事件披露后引起有关部门的重视,2005年底合资事宜全面停止。杭齿避免了,合资 -亏损 -外方独资 (控股 )”这一很有可能出现的局面。
2006-3-7 23
[资料夹 ]“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线什么妨碍了我们自主创新
——人民网 2006年 02月 28日、新华社
大连机电厂是中国最大的电机企业，一直是国内中小电机行业技术发展的领航者。 1996年与新加坡威斯特公司合资后，连年亏损，仅 3
年时间就被新方收购，一半以上职工失业，技术平台瓦解。
外方控股，实质否定了,自主,,国家创新战略要落实到企业变得困难。商务部,2004跨国公司在中国报告,显示：在轻工、化工、
机械、电子等行业中，跨国公司子公司所生产的产品已经占据国内
1/3以上的市场份额。
最新资料：截至目前，国内 25个行业中，已有 21个行业被外资控制。
2006-3-7 24
设计一种说真话的交易机制：
设计交易机制：现在当强弱双方相遇时，仅有 q概率的可能性达成交易，卖主和买主的交易价格分别为 y,100－ y。满足收益对称性假设。
分析讲真话的约束条件：
(1) 参与约束 ——即交易双方都具有讨价还价的意愿,y≤20；
此时强卖主收益 (100－ y)大于底价 80；强买主出价 y小于上限 20
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
市场成交价格
2006-3-7 25
(2) 激励相容约束 ——保证每种类型的交易者都愿意讲真话：
弱卖主讲真话的收益,qy× 1/2＋ 50× 1/2；
讲谎话的收益,（ 100－ y） q× 1/2；
激励相容的条件,qy× 1/2＋ 25≥ （ 100－ y） q× 1/2
整理,q≤25/(50－ y)
含义：当市场交易存在漫天要价要价、砍价时，通过“减少成功交易的概率 q（如果过分要价，那么成功交易的可能性很低）”的机制，可以使交易者显示真实的底价。
思考：对于强卖主，是否有动机说谎？ 脑袋进水了
——参与约束 y≤20足以保证强卖主讲真话，此时见 16页图对于买主的分析？（对称性假设）
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 26
寻找符合讲真话约束条件下的 最优均衡,
最优均衡结果,q max ＝ 25/(50－ y)｜ y≤20 ＝ 5/6
此时成功交易的可能性 (q＋ q＋ 1)× 1/4＝ 2/3。小于完全信息下的 3/4
结论,
在不完全信息下，即使可以设计一种福利损失最小的机制，与完全信息的均衡结果相比，仍是 Pareto次优的。
哈耶克指出，在所有可能的交易制度中，市场机制是需要信息量最少的一种制度。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 27
回忆第五章分析的劳动力市场的逆向选择和信号发送问题,
逆向选择：工人的生产效率是私人信息，如果不同生产效率的工人其保留工资也是不同的，企业会把最佳工资水平 w*提高到等于生产效率的期望值 E(e)，造成少数最优秀的人总是怀才不遇。
信号发送：求职者自己选择受教育程度 s（其作为信号可以被雇主观察到的）并承担相应的成本。雇主根据受教育程度推测求职者的能力并提供相应的工资水平 w,w＝ w(s)；
信息甄别：当企业掌握求职者的教育成本信息时（共同知识），总可以设计一种契约进行信息甄别，消除混同均衡。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
2006-3-7 28
信息甄别与机制设计（ 图示分析过程）,
在现有契约（受教育程度不足 s*的 (0＜ s*＜ 1)求职者肯定是低素质的；
高于 s*的求职者水平参差不齐）下，低素质劳动力有动机通过接受一定的教育程度伪装成 C点，产生混同均衡，即说谎话。
企业可以设计一个说真话的契约：把受教育程度的判断标准 s*由 C点提高到图中红点。高素质劳动力乐于接受新的契约，而低素质劳动力此时伪装后达到红点的效用，不如原先的 A点，出现了分离均衡，即求职者都显示出自己真实的类型。
企业间的竞争使得分离均衡唯一的，即 s*＝ 1。此即为企业设计的最优机制（代理人受教育成本最小）。
w
E
s
低素质劳动力高素质劳动力
s* 21
1
2
C E=p+2(1-p)
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
A
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信息甄别与机制设计（数学模型的分析过程）,
模型假设不变：
（ 1）市场上存在高、低两种类型的劳动力，低素质比例为 p，仅能给企业创造 1单位的利润；高素质比例为 (1－ p)，能创造 2单位利润；
（ 2）假设高素质的劳动力受教育成本为,cH＝ 0.5s
低素质的劳动力受教育成本为,cL＝ s
效用取决于工资和教育成本：高素质劳动力的效用,uH＝ w－ 0.5s
低素质劳动力的效用,uL＝ w－ s
企业针对两种效率水平给出的工资合同为（ sL,wL）和（ sH,wH）,
分析企业的最优激励方案。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
2006-3-7 30
根据显示原理，分析说真话机制即可，说真话的激励相容约束：
高素质劳动力显示真实的信号,wH－ 0.5sH≥wL－ 0.5 sL （ 1）
低素质劳动力显示真实的信号,wL－ sL ≥ wH － sH （ 2）
分析（ 2）式，当低素质的劳动力选择低教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资 wH＝ 2和 wL＝ 1，此时 sH－ sL≥1。
根据企业相互竞争的零利润条件，对于低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可,sL*＝ 0。此时，对于高素质劳动力的最低教育程度要求,sH*≥1。
此分析结果即为达到分离均衡的最低教育水平（最优机制）。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
s
低素质的劳动力
s1*＝ 1 2
1
2
w
A
C
2006-3-7 31
再分析（ 1）式，此时高素质劳动力是否有动机说谎：
高素质劳动力讲真话的激励相容约束,wH－ 0.5sH≥wL－ 0.5 sL (1)
当高素质的劳动力选择高教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资 wH＝ 2和 wL＝ 1，此时 sH－ sL≤2。
低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可,sL*＝ 0。因此，使得高素质劳动力说真话的教育程度要求应满足,sH≤2 (3)
显然，最优机制下高素质劳动力的教育水平 sH*＝ 1完全满足 (3)式。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
w
s
高素质的劳动力
s2*=21
1
2
A
C
2006-3-7 32
（进一步分析）考虑垄断的委托人,
—— 见,激励理论：委托－代理模型,,让－雅克 ·拉丰和大卫 ·马赫蒂摩，人大出版
假设：
(1) 劳动力市场上仅有一家企业（垄断） ;
(2) 劳动力自己决定可被观察到的产出水平 q(不再是外生给定的 1和 2)；
(3) 劳动力是唯一投入要素，保留效用为 0；
(4) 企业的收益是产量 q的边际收益递减函数 R(q)：
R’(·)＞ 0,R〃 (·)＜ 0,R (0)＝ 0
(5) 市场存在两种类型的劳动力（具体类型为私人信息），低能力和高能力劳动力的分布概率为 p和 (1－ p)；
(6) 劳动力能力的差别体现在生产成本上：
(7) 劳动力的效用由工资和生产成本决定：
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
,,0HLc q c q
( 4 )
( 5 )
HH
LL
u w q
u w q
2006-3-7 33
完全信息下企业的最优工资契约 (规定不同的产出水平对应的工资 )：
完全信息下知道劳动力的成本类型，垄断的企业主支付尽可能低工资（零保留效用），即正好等于生产成本：
雇佣不同类型的劳动力，企业获利：
分析利润最大化条件：
结论,（ 1） 完全信息下，企业根据 (8)式制定最优工资契约，要求高低能力的劳动力分别生产 qH*和 qL*（并应满足利润 (6),(7)非负条件），支付工资为
（ 2）根据 R〃 (·)＜ 0，,可知 qH*大于 qL*，体现了能者多劳的思想。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
HLqq和
( ) ( 6 )
( ) ( 7 )
H H H
L L L
R q q
R q q
0
H H L Lw q w q和
2006-3-7 34
[资料夹 ]让－雅克 ·拉丰
（ Jean-Jacques Laffont）
拉丰教授 1975年获得哈佛大学经济学博士学位,1979年起在法国图卢兹大学任经济学教授至今。
1990年他创建了产业经济研究所（ IDEI），并担任所长至今。目前这个研究所成为世界上研究产业经济最知名的学术机构之一。
拉丰教授在微观经济学的许多领域都做出了杰出的贡献，包括规制理论、激励理论、公共经济学、发展经济学等领域。他不仅是 20世纪
70年代委托代理理论,80年代信息经济学与财政学理论,90年代产业组织与规制理论的世界级学术带头人，也是新规制经济学的奠基人之一，在经济学界有着极高的学术地位和声誉。从上世纪末到本世纪初，
拉丰教授与泰勒尔教授合作将企业理论、信息经济学理论和博弈论应用于电信竞争的实践中，创建了电信竞争的微观经济学新理论。
,我一生的主要目标就是改进法国的高等教育。我之所以放弃在美国的任教机会而回到法国，是因为痛感当时法国经济学教育的保守和落后。在我们这儿有十分优秀的学生，却没有一流的教师。我发誓要改变这种状况。,—— 拉丰让 -雅克 ·拉丰
（ 1947.4.13－ 2004.5.1）
2006-3-7 35
[资料夹 ]让－雅克 ·拉丰
1977年，年轻的拉丰回到法国。在著名的法国理工学院，他满怀激情地推行经济学改革，却遭遇了巨大的阻力。 1978年拉丰怀着改革传统经济学的坚定信念，孤独地回到家乡，开始在图卢兹大学传播主流经济学的艰难历程。
,那时候图卢兹大学的经济学几乎是一片空白，没有系统的经济学课程，
没有资料室，没有研讨班，更没有经费来源。我就是在这样的情况下开始创业，整整十年，我感到非常的孤独。而法国的教育体制非常僵化，教授的工资待遇很低，科研经费更是匮乏。为了生活，我不得不利用暑假到美国讲学，
为了募集科研经费，我不得不花费大量的精力四处奔波。我每天白天都得忙于各种应酬，此外还得指导学生的论文。只有晚饭后才有时间从事学术研究，
因而我不得不每天都工作到深夜。,
在拉丰爱国热情的感召下，包括让 ·梯若尔在内的一批在国际上享有盛誉的法国经济学家都来到 IDEI,而相对较高的待遇使得他们能够安心从事经济学的理论研究。在拉丰的领导下,IDEI很快形成了一个实力雄厚的研究团队，
良好的学术氛围和积极合作的团队精神使它的学术水平获得了空前的提高。
如今的 IDEI已经成为经济学界公认的全世界最为权威的产业经济学研究中心。
在 2000年全球经济学家大排名中,IDEI的 20名经济学家有 15人入选前 500名，
其中 5人入选前 100名（梯若尔排名第二，拉丰排名第七）。
2004年 5月 5日，在远方的图卢兹，当地政府正在为这位法兰西民族的优秀儿子举行隆重的葬礼。,我是一个传道者，传播经济学是我的责任。,
让 -雅克 ·拉丰
（ 1947.4.13－ 2004.5.1）
2006-3-7 36
不完全信息下企业的最优工资契约,
根据显示原理，只在说真话的机制内寻找最优工资契约即可。
两种类型的劳动力参与约束（至少获得保留效用）：
两种类型劳动力说真话的激励相容约束：
分析上述条件,(11)和 (12)式相加,qH ≥ qL
当 qH＝ qL时，出现混同均衡，暂不考虑。现仅考虑 qH > qL 的情况。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
( 1 1 )
( 1 2 )
H H L L
L L H H
w q w q
w q w q
0 ( 9 )
0 ( 1 0 )
HH
LL
wq
wq
2006-3-7 37
在上述参与约束和激励相容约束中，只有一个是硬约束。
由 (10),(11)和 可知，
所以,(11)式已经包含了 (9)式的参与约束。
为了避免高能力的劳动力说谎，分析 (11)式的临界条件：
由于高能力者有动机伪装成低能力，因此低能力者显然不会说谎，
(12)式为严格大于号。企业为了节省开支，会将低能力的劳动力工资水平降低为保留效用（此时高能力者通过伪装，仍将有剩余），即刚好满足参与约束 (10)：
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
0 ( 1 4 )LLwq
0
( 1 1 )
( 1 2 )
H H L L
L L H H
w q w q
w q w q
0 ( 9 )
0 ( 1 0 )
HH
LL
wq
wq
参与约束：
激励相容约束：
0H H L L L Lw q w q w q
( 1 3 )H H L Lw q w q
2006-3-7 38
临界条件：
( 1 3 )H H L Lw q w q
0 ( 1 4 )LLwq
根据 (13),(14)临界条件，分析企业的利润最大化条件：
求一阶导数：
结论：与 P25完全信息下的 (8)式比较，对高能力者的产量要求 qH不变，但是 R’(q0L)＞ R’(qL),根据假设 R〃 (·)＜ 0可知，不完全信息下企业对低能力者的产量要求 qL低于完全信息下的帕累托水平。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
,( ) 1 ( ) ( ) ( 1 5 )
Hl L L H H L Lqq
m a x p R q q p R q q q q
0
0
( ) (16)
( ) ( ) ( 1 ) ( 1 7 )
H
L
Rq
R q p p
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
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3。一个直观的解释,
给定某一契约（ wi,qi）的产量 qi下，高能力者的效用将比低能力者高出,因此高能力者有动机打扮成低能力，从而偷偷的获得该额外效用。 制定计划要留有余量
在完全信息下，两种类型的劳动力仅能获得保留效用（零效用）。
在不完全信息下，低能力者获得零效用，而高能力者可以通过伪装可以获得 △ θ·qL。为了满足激励相容条件，企业必须为高能力者提供如下契约：
为了让高能力者说真话，企业需要提供的信息租金为 (△ θ·qL)。
—— 其取决于能力差异 △ θ,和低能力者的产量水平 qL。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
() iiqq
0 ( 1 8 )
( 1 9 )
LL
H H L
wq
w q q
临界条件：
( 1 3 )H H L Lw q w q
0 ( 1 4 )LLwq
2006-3-7 40
不完全信息下，企业在制定最大化利润的契约时，对于低能力者的产量 qL，考虑到其对高能力者产生的信息租金影响，因此原完全信息下最优产量的边际成本此时大于边际收益，要进一步调低该产量。降低幅度即为标准化后的信息租金边际值 (△ θ)。
(1) 标准化：信息租金作用于高能力者，比例为 (1－ p)；产量 qL作用于低能力者，比例为 p。标准化后即为,(1－ p)/p
(2) 注意：在 (17)式中,R〃 (·)＜ 0。
不完全信息下，由于信息租金大小 (△ θ·qL)与高能力者的产出水平 qH
无关，因此与完全信息的情况相比：高能力者的最优产出不变。
第六章 机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
0
0
( ) ( 1 6 )
( ) ( ) ( 1 ) ( 1 7 )
H
L
Rq
R q p p
不完全信息下的最优产量：
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
完 全 信 息 下 的 最 优 产 量
2006-3-7 41
2004年 9月 1日国务院新闻发布会上，教育部副部长张保庆透露：普通高校在校生 1200万人，高等教育毛入学率 17％，进入大众化教育阶段；经济困难学生 240万人，占在校学生总人数的 20％。
普通高校每年国家助学贷款总额原则上按全日制普通本专科生（含高职学生）、研究生 在校生总数 20%的比例、每人每年 6000元的标准计算确定 。凡是学生家庭的人均收入低于当地最低平均生活线的都算困难学生。
国家助学贷款的主要优惠政策，一是无需担保，二是由中央或省级财政贴息一半。从长远看，国家助学贷款可能成为资助经济困难学生的主要手段。
,关于进一步完善国家助学贷款工作的若干意见,
教育部 财政部 人民银行 银监会 （二○○四年六月八日）
“推进并加强国家助学贷款工作，应坚持“方便贷款、防范风险”的原则，
进一步理顺国家、高校、学生、银行之间的经济关系,…… 完善还贷约束机制和风险防范机制，确保国家助学贷款工作持续、健康发展，基本满足普通高校经济困难学生的需要，最大限度地降低国家助学贷款风险。”
2006-3-7 42
2004年秋季，新的国家助学贷款规定开始在全国普通高校全面实施：
1、延长还款年限：原规定自毕业之日起开始偿还,4年内还清。改为实行借款学生毕业后视就业情况，在 1至 2年后开始还贷,6年内还清。
2、贴息方式有变化：原规定在整个贷款合同期间，对学生贷款利息给予
50%财政补贴。新规定：实行借款学生在校期间的贷款利息全部由财政补贴，
毕业后毕业后开始计付利息，全部自付。
3、经办银行的确定采用新方式：由国家指定工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四个商业银行改为招标招投标方式确定经办银行。
4、建立风险补偿机制：建立国家助学贷款风险补偿专项资金给予经办银行适当补偿，具体比例在招投标时确定，上限为 15％。专项资金由财政和普通高校各承担 50%。
5、加强贷后跟踪管理：国家助学贷款管理中心要对借款学生的基本信息、
贷款和还款情况等及时进行记录，并将经办银行提供的违约借款学生名单在新闻媒体及高校毕业生学历查询系统网站公布。 致国家助学贷款违约借款人的信国家助学贷款的新规定（机制设计）：
2006-3-7 43
第一步：学生提出申请 。
学生在规定的时间内向所在学校机构提出申请，领取,国家助学贷款申请审批表,等材料填写，并准备好有关证明材料一并交回学校国家助学贷款经办机构，包括,(1)国家助学贷款申请审批表； (2)本人学生证和居民身份证复印件； (3)本人对家庭经济困难情况的说明； (4)乡、镇、街道民政部门和县级教育行政部门关于其家庭经济困难的证明； (5)银行或学校要求提供的其他证明文件和资料。
第二步：学校机构进行贷款初审 。
学校机构在全国学生贷款管理中心下达的年度借款额度及控制比例内，
组织学生申请借款。学校机构的初审工作将在收到学生贷款申请后 20个工作日内完成，进行为期 5天的公示，并对有问题的申请进行纠正。初审工作无误后，学校机构在 10个工作日内将审查结果通知学生，并编制,国家助学借款学生审核信息表,与申请资料一并送交中国银行经办机构。
第三步：经办银行进行贷款审批 。
经办银行收到学校,信息表,和申请材料后,20个工作日内完成审查。
申请国家助学贷款的流程,
2006-3-7 44
第四步：与学生签订借款合同 。
贷款申请被批准后，学校根据经办银行提供的借款学生名册，在 10个工作日内完成组织学生填写、签署借款合同及借据的工作，并提交经办银行。
经办银行在收到学校统一提交的借款合同及借据后的 15个工作日内完成签署工作，并在 5个工作日内将签署完毕的借款合同送达学校机构。学校机构在收到借款合同及借据后,5日内发还给借款学生本人保管。
第五步：贷款的发放 。
经办银行在与借款学生签署借款合同及借据后 20个工作日内，会将首年学费、住宿费和生活费贷款统一划入学校在经办银行开立的指定账户；第二年及以后学年的学费、住宿费和生活费贷款在每学年开学后 20个工作日内划入学校指定账户。经办银行为每名借款学生办理一张借记卡或活期存折，将借款学生名单及借记卡号明细提交学校以便学校按月将生活费划入该账户。
第六步：贷款的偿还 。
借款学生在使用助学贷款完成学业后，应重视自身信用，按时归还贷款。
每年毕业离校 60日前，学校会组织借款学生与经办银行办理还款确认手续，
经办银行会派人上门服务，为借款学生讲解还款有关事宜。
参考阅读：,免费义务教育：一假误了 20年,
2006-3-7 45
1。 产品性能（质量）的差异,
一个例子：大连服装的价位，“不是太贵，就是难看得没法穿”。
问题：由于不同消费者对产品的性能存在偏好的差异，造成性能多样化。但是，现实中中间价位偏低的物品却断档。
不完全信息下机制设计理论的解释：商家无法区分消费者的消费能力。物美价廉的中间档位偏低的商品，能够给具有一定收入的消费者带来信息租金（作为中产阶层，却仅支付了低收入消费水平的价位）。
为了避免具有一定收入的消费者上述的 伪装行为 （减少了商家利润），
商家需要采取什么措施？
—— 进一步降低那些面向低收入群体的物品性能，成为中产阶层的“鸡肋”
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
2006-3-7 46
2。 农业生产契约,
农业土地制度私有下，土地的所有权、经营权、收益权均属于地主，
雇农（指没有或很少的土地和生产工具，完全或主要以出卖劳动力为生）只能按照土地所有者的命令和意图使用土地，由土地所有者付给雇农一定的佣金。
现实中存在三种农业生产契约：
(1) 工资契约：地主向雇农支付固定的工资，全部剩余归地主所有；
(2) 分成契约：土地经营的全部剩余由地主和农民共同分享；
(3) 租赁契约：农民向地主支付定额地租，全部剩余归农民所有。
问题：为什么农民不一致选择收益最大的契约安排，而在现实中同时存在三种农地制度？
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
2006-3-7 47
来自市场风险溢价的解释,
(1) 市场风险溢价定义：为了补偿承担市场平均风险而高出无风险资产回报的那一部分回报。
(2) 三种契约下（工资、分成、租赁）风险逐渐增加，农民的收益也随之增加。
(3) 例子：在台湾地区，小麦耕作（高风险）通常采用分成契约；而水稻耕作（低风险）通常采用租赁契约。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用花莲的田野风光
2006-3-7 48
市场风险溢价解释的一个反例,
印度农业中，低风险的水稻耕作采用了分成契约；而高风险的烟草种植却倾向于租赁契约。？？
来自不完全信息下的机制设计解释,农民存在不同的经营能力，那些耕作技能较差的农民乐于采取工资契约；而技能较高的农民倾向于租赁契约。不同的契约提供了地主进行信息甄别的机制。
80年代企业承包制下的,能人,经营第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
2006-3-7 49
战后，台湾农业的发展大致经历了,恢复－发展－停滞－转型,四个阶段，
也反映了台湾农业的兴衰史。
在日据时代农业曾获得较大发展，尤其是 20－ 30年代，在日本所谓,农业台湾、工业日本,的殖民政策下，出现了台湾农业发展的一段,黄金时代,,
也形成了以稻米和甘蔗为主的单一农业生产形态。
1953－ 1968年，台湾农业进入较快发展时期，被称为,第二个黄金时代,。 1953年 1月，台湾实行,耕者有其田,的农地改革，极大地激发了农民的生产积极性。 1953年开始，台湾当局确定了,以农业培养工业，以工业带动农业,的经济发展战略。农业为工业发展提供了大量资金、劳动力与市场，奠定了台湾经济起飞的基础。
60年代中期，台湾经济结构开始转型，逐渐由以农业为主的经济形态向以工商业为主的经济形态转变，农业开始走向衰落，农村劳动力开始大量流入城市与工商业。
80年代以来，台湾当局对农业政策进行了全面调整，农业发展进入一个新的转型期。农业生产增长速度虽迅速下降，但农业专业化程度有所提高。
[资料夹 ]台湾地区的农业发展
2006-3-7 50
[资料夹 ]张五常和,佃农理论,
张五常，在交易费用、合约理论研究等方面作出了卓越贡献。 1959年，在美国加州大学师从阿尔钦,8年后获博士学位；后在华盛顿大学任教授。
1982年返港担任香港大学经济金融学院院长。其博士论文,佃农理论,在经济学界崭露头角。
,在图书馆找到一些关于台湾农业的资料。那里一九四九年的土地改革，把地主与农民的分成，规定地主不能超过农产品的 37.5％。令经济学者难以臵信的，是在这政府硬性的约束下，农业产量急升。
…… 地主在土地上的分成收入，与固定租金、雇用农民、自耕自种等不同形式的收入大致相同。这是因为竞争的局限条件大致一样。但既然资源的运用与收入的分配大致相同，为什幺会有不同的合约安排呢？
…… 在原有分成下，农民的收入会高于他们另谋高就的收入，所以在竞争下他们必需增加劳力，使地主在较低的分成率中因为生产增加而有点补偿。
这样，农产品就上升了。,——,佃农理论,的前因后果限制分割比例后，竞争使得必须把蛋糕做大，总收益才能不变
2006-3-7 51
3。拍卖理论 （具体内容在下一章介绍）：
拍卖和招标英文里 auction，中文把出售物品称为拍卖，把发包一项工程或提供一项服务的交易活动称为招标，即花钱购买服务。
两者共同点：
(1)通常标的物潜在价值都比较大；
(2)市场上只有单方向的竞争，即潜在的买主和投标人之间；
(3)买主对标的物估价 (保留价格 )是私人信息，卖主或招标人不知道。
现假设每个人的估价服从独立均匀分布，为不完全信息博弈。
招标的特殊性,对未完成的工程或服务涉及到未来的不确定性，除了价格低廉外，还要考虑承诺的服务和企业信誉等因素。而在拍卖中，人们对已经存在的拍卖品信息比较完全，由出价高者获得。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
2006-3-7 52
,人的利己行为、经济自由选择、分散化决策、引进各种激励机制是一个经济机制运行良好的先决条件和经济上的四项基本原则,(田国强,1993,1995)
计划经济体制存在的基础：
(1)经济上国家所有制；
(2)政治体制上共产党执政。
前计划经济国家不同的转轨道路：
(1)前苏联东欧国家的激进道路 ——政治体制多元化和经济体制私有化并行,,宪政改革,,
(2)亚洲国家中国、越南的渐进道路 ——政治体制保持稳定，通过非公有经济的扩大使得公有经济比例缩小，即,增量改革,。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第六节 现实应用：经济改革的实践 （第十章详细论述）
2006-3-7 53
本章总结：
第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法；
在分散化决策的前提下，如何设计一个机制，在一系列环境（技术、
偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。
第二节 显示原理；
任何一个说谎话机制（ non-truth-telling）下的潜在交易达到的均衡结果，都可以被一个说真话的机制所取代 ；
第三节 市场交易问题中的机制设计
第四节 劳动力市场中的机制设计；
(1) 建立一个保证所有参与者都愿意参与并说真话的约束条件；
(2) 找出符合这个约束条件的最优均衡；
第五节 机制设计理论的应用产品质量差异；农业生产契约；拍卖理论
第六节 机制设计理论与经济改革实践应用机制设计理论必须考虑到现实所处的特殊的外部环境。
东北财经大学 数量经济系刘德海 ldhai2001@163.com
博弈论前沿专题
（ Advances in Game Theory)
2006-3-7 2
本章主要内容,
第一节 机制设计理论的 范式、行为基础及方法 ；
第二节 显示原理；
第三节 市场交易问题中的机制设计
第四节 劳动力市场中的机制设计；
第五节 机制设计理论的应用；
第六节 机制设计理论与经济改革实践第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理
2006-3-7 3
产生背景,
30年代的社会主义大论战中，赫维茨 （ Leonid Hurwicz） 创立了机制设计理论。在具体界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基础上，通过严格的数学模型揭示了信息与机制之间的关系。其设定一个社会目标（如效率、公平、环保等），在分散化决策的前提下，
如何设计一个机制，在一系列环境（技术、偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。
1960年,Hurwicz在阿曼主编的,社会科学中的数学方法,一书中，
发表了著名论文,资源配臵机制中的最优化和信息效率,,系统论证了该理论 。
点评：机制设计理论是与传统经济理论相反的分析思路：给定关于技术、
偏好和资源禀赋的参数，将制度作为自变量，实现社会目标。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 4
犹太人，生于波兰，二战来到美国。美国科学院院士，美国经济学会院士，明尼苏达大学数学系和统计系教授
赫维茨做了许多开创性工作，开始兴趣是计量经济学，对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；在 1947年首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念；他和阿罗 (J,Arrow) 等人做出如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在；他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。
他最重要的工作是开创了经济机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。
20多年来一直被提名为诺奖候选人，可惜至今还没有获得。但应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的 委托代理人理论的莫里斯 (J,Mirrlees) 和维克瑞 ( W,Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。可能是机制设计理论太抽象，所用数学 太高深，还没有被经济学家所广泛了解。
赫维茨的数学和数理统计都非常好。
[资料夹 ]机制设计理论创始人赫维茨
Leonid Hurwicz（ 1917-）
06年出版
2006-3-7 5
瑞典皇家科学院 10月 15日宣布，将 2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德 ·赫维奇、埃里克 ·马斯金和罗杰 ·迈尔森３名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展,机制设计理论,方面所作的贡献。
瑞典皇家科学院发表声明说,,机制设计理论,最早由赫维奇提出，
马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效，哪些情况下市场机制无效。此外，借助,机制设计理论,,人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。
[资料夹 ]2007年诺贝尔经济学奖
2006-3-7 6
2006-3-7 7
赫维奇１９１７年出生于俄罗斯莫斯科，后加入美国国籍，目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。１９９０年，他曾因在,机制设计理论,
方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。
马斯金１９５０年出生于美国纽约，现任美国普林斯顿进修学院教授。
根据普林斯顿进修学院网站介绍，马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前，他正在研究,机制设计理论,,重复博弈和收入不均等课题。
迈尔森１９５１年出生在美国波士顿，现任美国芝加哥大学教授。根据芝加哥大学网站介绍，迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在１９９１年出版,博弈论：矛盾冲突分析,一书。
2006-3-7 8
1982年获华中理工大学数学硕士学位（导师林少宫教授）,1987年获明尼苏达大学经济学博士学位，博士论文获全美斯隆博士论文奖。
,赫维茨教授的经济机制理论这门课引发了我的研究兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论，这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。,
田国强在留美华人经济学家中第一个获得终身教职，曾任中国留美经济学会会长 (1991-1992)。曾任国际英文学术期刊,经济与金融年报,和,中国经济评论,共同主编,,中国研究评论,,及中文学术期刊,经济学
(季刊 )》,,经济学报,等的编委。现任上海财经大学经济学院院长、长江学者讲座教授
,现代经济学的基本分析框架与研究方法,
[资料夹 ]从事机制设计理论研究的留美学者田国强湖北省公安县人,1956年生
2006-3-7 9
北京时间 10月 13日晚 19,00(瑞典时间 13,00时 )，瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将 2008年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家、
普林斯顿大学教授保罗 -克鲁格曼 (Paul Krugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献。
[资料夹 ]2008年诺贝尔经济学奖
2006-3-7 10
克鲁格曼整合了此前经济学界在国际贸易和地理经济学方面的研究，
在自由贸易、全球化以及推动世界范围内城市化进程的动因方面形成了一套理论 ——新经济地理学。
克鲁格曼的理论以大家熟知的,规模经济,概念为基础，即许多商品和服务可以通过大规模生产而降低成本。与此同时，消费者对商品有多样化的需求。因此，某地的小规模生产最终将让位于为全球市场进行的大规模化生产，企业通过提供类似产品而相互竞争。
为何全世界城市人口比重越来越大？为何类似的经济活动会集中在同一地区？运输成本下降产生一个自我强化的过程，即城市人口的增加导致更多的大规模生产、更高的实际工资和更丰富的产品种类，
而这反过来又刺激人口进一步向城市移民。根据克鲁格曼的理论，
这一过程的最终结果很可能导致一个地域被分割成高科技的都市中心和欠发达的,外围,。
1996年克鲁格曼又一次令世人大吃一惊，他出版的,流行国际主义,
一书大胆预言了亚洲金融危机。 1997年该预言的成功验证，奠定了克鲁格曼作为自由经济学派,新一代经济大师,的地位。
2006-3-7 11
2001年，三位美国教授乔治?阿克尔洛夫、迈克尔?斯彭斯和约瑟夫
斯蒂格利茨由于在,对充满 不对称信息市场 进行分析,领域所作出的重要贡献，而分享该年度诺贝尔经济学奖。
2002年，美国普林斯顿大学的丹尼尔 -卡恩曼 (拥有美国和以色列双重国籍 )和美国乔治 -梅森大学的弗农 -史密斯。丹尼尔 -卡赫内曼将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新的研究领域奠定了基础；维农 -史密斯为 实验经济学 奠定了基础，他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验的可靠标准。
2003年，美国经济学家罗伯特?恩格尔和英国经济学家克莱夫?格兰杰获奖。瑞典皇家科学院在授予这两位经济学家这个桂冠时称：
,今年的 (诺贝尔奖 )获得者发明了处理许多 经济时间序列 两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。,
2004年，出生在挪威的经济学家基德兰德和美国经济学家普雷斯科特获奖。。他们对 动态宏观经济学 所作出的贡献解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。
[资料夹 ]近年诺贝尔经济学奖得主及其成就
2006-3-7 12
2005年，以色列经济学家罗伯特 -奥曼和美国经济学家托马斯 -谢林,因通过 博弈论分析 加强了我们对冲突和合作的理解,所作出的贡献而奖，
他们的研究成果有助于,解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥有的资源方面更具成效,。
2006年，美国哥伦比亚大学教授、就业与增长理论的著名代表人物埃德蒙?菲尔普斯，以表彰他在加深人们对于 通货膨胀和失业预期关系 的理解方面所做的贡献。
2007年，美国经济学家莱昂尼德 ·赫维奇、埃里克 ·马斯金和罗杰 ·迈尔森，以表彰他们在创立和发展,机制设计理论,方面所作的贡献
2008，美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗 -克鲁格曼 (Paul
Krugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献,新经济地理学,。
[资料夹 ]近年诺贝尔经济学奖得主及其成就
2006-3-7 13
原先博弈理论的研究对象,给定博弈规则后，推断参与者可能的行动和均衡结果。
机制设计理论的研究对象,为了达到某种理想的目标，而需要设计什么样的博弈规则（机制）来实现？
注,所谓最优的机制，是从机制设计者角度而言最好的均衡结果。
设计者的约束条件,
(1) 首先，不能有任何强迫 (参与约束，或个人理性约束 )；
(2) 其次，参与者只根据自身利益最大化采取相应行动 (激励相容约束 )
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 14
机制设计的过程,
(1) 委托人设计一个机制（或契约、激励方案），即博弈规则；
(2) 代理人接受或拒绝该机制；
(3) 接受 机制的代理人进行由机制所确定的博弈。
机制设计的目的,
由于不完全信息下的均衡结果存在着福利损失回忆：第四章,道德风险和激励理论,中不同工资方案比较；
第五章,逆向选择和信号发送,中教育信号甄别的成本机制设计理论的一个重要目的：寻求使这种福利损失最小的机制。
机制设计理论可以看作是委托－代理理论和贝叶斯纳什均衡的结合：机制设计者是委托人，参与者是代理人；均衡概念为贝叶斯纳什均衡。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 15
机制设计问题的几个例子：
逆向选择问题中，设计何种机制能够使得低效率的代理人说真话？
——信号发送中的分离均衡
对于雇主而言，对员工采取的何种激励方案是最佳的？
——企业内部激励机制
怎样设计最优的拍卖机制，使竞标人报出自己对标的物的真实估价?
——拍卖理论第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 16
机制设计理论面临的一个问题：
如果设计了一种机制下理想的解决方案，怎样才能保证该方案在所有可能的机制中都是最优的？
——均衡解的局部最优与全局最优问题
显示原理（ revelation principle）能够大大缩小我们的考察范围：当代理人拥有私人信息时，可以说谎（不显示出自己的真实类型）。
但是，显示原理表明：任何一个说假话的机制都可以被一个说真话的机制取代并得到相同的均衡结果。
搜寻最优机制的范围缩小为那些说真话的机制即可。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第二节 显示原理说谎 说谎说谎
2006-3-7 17
在动态经济问题（包括博弈论的多重均衡问题）中，均衡结果存在局部最优，还是全局最优的问题
比较优势理论？
[资料夹 ]：局部最优解与全局最优解
2006-3-7 18
机制设计理论的分析方法,
显示原理：任何一个说谎话机制 （ non-truth-telling） 下的潜在交易达到的均衡结果，都可以被一个说真话的机制所取代。
分析步骤：
(1) 建立一个保证所有参与者都愿意参与并说真话的约束条件；
(2) 找出符合这个约束条件的最优均衡；
(3) 显示原理表明，不可能找到一个比这个机制更好的机制了。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法
2006-3-7 19
完全信息下的模型：
模型说明：
（ 1）市场分别 存在强、弱两种类型的买方和卖方，分布概率为 1/2；
（ 2）双方对商品的估价为 v；
（ 3）双方实现交易的可能性由矩阵中的括号表示 (如两强相遇不欢而散 )；
（ 4）双方的成交价格由矩阵中的数据表示，当未能成交时用 *表示；
分析结果：完全信息下，交易成功的可能性为 3/4。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 80~100 (1)
0~20 (1) 0~100 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 20
不完全信息下的模型 (已知两种强弱分布概率，但是不知道具体那种类型 )：
为简化分析，采取,交易双方平分收益,的原则：
(1) 弱卖主讲真话的收益,p1＝ 10× 1/2+50× 1/2＝ 30；
讲谎话的收益,p2＝ 90× 1/2＝ 45；
此时，弱卖主有讲谎话的激励。,王婆卖瓜”，假名牌服装“宰客”
(2) 弱买主讲真话的收益,p1＝ (100－ 90)× 1/2+(100－ 50)× 1/2＝ 30；
讲谎话的收益,p2＝ (100－ 10)× 1/2＝ 45；
此时，弱买主有讲谎话的激励。 顾客施展欲擒故纵手段，真实底价属商业机密
思考,(1) 强势方是否有动机说谎？
(2) 该机制下的均衡结果？（逆向选择）
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 80~100 (1)
0~20 (1) 0~100 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 21
[资料夹 ]“国企内鬼的双面人生：侵吞核心技术机密跳槽,
——人民网 2006年 01月 17日,瞭望新闻周刊,
2005年 4月 14日，国资委下达,关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知,,以进一步巩固我国在大型水泥工程总承包领域的技术领先水平。据悉，我国建材领域在国际市场上有竞争力的只有水泥，
在新型水泥工程国际市场上，中材集团与德国洪堡公司、丹麦史密斯公司是三大竞争对手，近年来中材集团逐渐显出竞争优势，连续拿到 4个世界最大标的。两家企业的强强联合，无疑会给国外同行形成竞争压力。
就在我国水泥行业旗舰企业强劲前行之时,6月 25日，天津院主管技术、经营的副院长宋寿顺，挑动三十多名技术业务骨干未经批准，集体跳槽，效力于由德国洪堡公司控股、宋寿顺等参股的天津洪堡历源科技公司。
他们掌握着全院的全部核心技术机密，以及该院市场价格体系与客户资源等全部商业机密。尤其是核心技术 ——我国自主研发的新型干法水泥工艺与装备技术。 由于他们的出走，这些有形和无形资产将全部归属国企的竞争对手,直接伤害了其市场竞争力。在不久前的一次投标会上，天津院的投标标的书竟然比中标标的高出 50%。
在证据确凿的情况下，根据,刑法,规定，天津市人民检察院以涉嫌非法经营同类营业罪，于 2005年 10月 24日批准逮捕宋寿顺。据悉，在中材集团和天津院的努力下,36名出走的技术骨干目前已经回到天津院工作。
2006-3-7 22
[资料夹 ]“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线什么妨碍了我们自主创新
——人民网 2006年 02月 28日、新华社
杭州前进齿轮箱集团有限公司是我国机械传动装臵行业的龙头，掌握着多项国家行业技术标准，其船用齿轮箱生产规模居亚洲第一，
但是汽车变速箱生产能力相对较弱，试图通过与世界传动行业巨头
ZF集团合作来提高。
2005年初，德国 ZF集团进行了历时半个月的调查，细致得,毫无商业机密可言,,而且 掌握了杭州萧山区政府,底线,,一定要达成合资。
杭齿高层几乎全部反对，但迫于区政府的指令，全面合资的意向书还是签署了。据此，杭齿将全部并入合资公司，不再拥有自主开发产品的权利，不能使用近半个世纪发展起来的品牌。
事件披露后引起有关部门的重视,2005年底合资事宜全面停止。杭齿避免了,合资 -亏损 -外方独资 (控股 )”这一很有可能出现的局面。
2006-3-7 23
[资料夹 ]“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线什么妨碍了我们自主创新
——人民网 2006年 02月 28日、新华社
大连机电厂是中国最大的电机企业，一直是国内中小电机行业技术发展的领航者。 1996年与新加坡威斯特公司合资后，连年亏损，仅 3
年时间就被新方收购，一半以上职工失业，技术平台瓦解。
外方控股，实质否定了,自主,,国家创新战略要落实到企业变得困难。商务部,2004跨国公司在中国报告,显示：在轻工、化工、
机械、电子等行业中，跨国公司子公司所生产的产品已经占据国内
1/3以上的市场份额。
最新资料：截至目前，国内 25个行业中，已有 21个行业被外资控制。
2006-3-7 24
设计一种说真话的交易机制：
设计交易机制：现在当强弱双方相遇时，仅有 q概率的可能性达成交易，卖主和买主的交易价格分别为 y,100－ y。满足收益对称性假设。
分析讲真话的约束条件：
(1) 参与约束 ——即交易双方都具有讨价还价的意愿,y≤20；
此时强卖主收益 (100－ y)大于底价 80；强买主出价 y小于上限 20
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
市场成交价格
2006-3-7 25
(2) 激励相容约束 ——保证每种类型的交易者都愿意讲真话：
弱卖主讲真话的收益,qy× 1/2＋ 50× 1/2；
讲谎话的收益,（ 100－ y） q× 1/2；
激励相容的条件,qy× 1/2＋ 25≥ （ 100－ y） q× 1/2
整理,q≤25/(50－ y)
含义：当市场交易存在漫天要价要价、砍价时，通过“减少成功交易的概率 q（如果过分要价，那么成功交易的可能性很低）”的机制，可以使交易者显示真实的底价。
思考：对于强卖主，是否有动机说谎？ 脑袋进水了
——参与约束 y≤20足以保证强卖主讲真话，此时见 16页图对于买主的分析？（对称性假设）
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 26
寻找符合讲真话约束条件下的 最优均衡,
最优均衡结果,q max ＝ 25/(50－ y)｜ y≤20 ＝ 5/6
此时成功交易的可能性 (q＋ q＋ 1)× 1/4＝ 2/3。小于完全信息下的 3/4
结论,
在不完全信息下，即使可以设计一种福利损失最小的机制，与完全信息的均衡结果相比，仍是 Pareto次优的。
哈耶克指出，在所有可能的交易制度中，市场机制是需要信息量最少的一种制度。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计
* (0) 100－ y (q)
y (q) 50 (1)
强买主 (v＝ 20) 弱买主 (v＝ 100)
强卖主 (v＝ 80)
弱卖主 (v＝ 0)
2006-3-7 27
回忆第五章分析的劳动力市场的逆向选择和信号发送问题,
逆向选择：工人的生产效率是私人信息，如果不同生产效率的工人其保留工资也是不同的，企业会把最佳工资水平 w*提高到等于生产效率的期望值 E(e)，造成少数最优秀的人总是怀才不遇。
信号发送：求职者自己选择受教育程度 s（其作为信号可以被雇主观察到的）并承担相应的成本。雇主根据受教育程度推测求职者的能力并提供相应的工资水平 w,w＝ w(s)；
信息甄别：当企业掌握求职者的教育成本信息时（共同知识），总可以设计一种契约进行信息甄别，消除混同均衡。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
2006-3-7 28
信息甄别与机制设计（ 图示分析过程）,
在现有契约（受教育程度不足 s*的 (0＜ s*＜ 1)求职者肯定是低素质的；
高于 s*的求职者水平参差不齐）下，低素质劳动力有动机通过接受一定的教育程度伪装成 C点，产生混同均衡，即说谎话。
企业可以设计一个说真话的契约：把受教育程度的判断标准 s*由 C点提高到图中红点。高素质劳动力乐于接受新的契约，而低素质劳动力此时伪装后达到红点的效用，不如原先的 A点，出现了分离均衡，即求职者都显示出自己真实的类型。
企业间的竞争使得分离均衡唯一的，即 s*＝ 1。此即为企业设计的最优机制（代理人受教育成本最小）。
w
E
s
低素质劳动力高素质劳动力
s* 21
1
2
C E=p+2(1-p)
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
A
2006-3-7 29
信息甄别与机制设计（数学模型的分析过程）,
模型假设不变：
（ 1）市场上存在高、低两种类型的劳动力，低素质比例为 p，仅能给企业创造 1单位的利润；高素质比例为 (1－ p)，能创造 2单位利润；
（ 2）假设高素质的劳动力受教育成本为,cH＝ 0.5s
低素质的劳动力受教育成本为,cL＝ s
效用取决于工资和教育成本：高素质劳动力的效用,uH＝ w－ 0.5s
低素质劳动力的效用,uL＝ w－ s
企业针对两种效率水平给出的工资合同为（ sL,wL）和（ sH,wH）,
分析企业的最优激励方案。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
2006-3-7 30
根据显示原理，分析说真话机制即可，说真话的激励相容约束：
高素质劳动力显示真实的信号,wH－ 0.5sH≥wL－ 0.5 sL （ 1）
低素质劳动力显示真实的信号,wL－ sL ≥ wH － sH （ 2）
分析（ 2）式，当低素质的劳动力选择低教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资 wH＝ 2和 wL＝ 1，此时 sH－ sL≥1。
根据企业相互竞争的零利润条件，对于低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可,sL*＝ 0。此时，对于高素质劳动力的最低教育程度要求,sH*≥1。
此分析结果即为达到分离均衡的最低教育水平（最优机制）。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
s
低素质的劳动力
s1*＝ 1 2
1
2
w
A
C
2006-3-7 31
再分析（ 1）式，此时高素质劳动力是否有动机说谎：
高素质劳动力讲真话的激励相容约束,wH－ 0.5sH≥wL－ 0.5 sL (1)
当高素质的劳动力选择高教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资 wH＝ 2和 wL＝ 1，此时 sH－ sL≤2。
低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可,sL*＝ 0。因此，使得高素质劳动力说真话的教育程度要求应满足,sH≤2 (3)
显然，最优机制下高素质劳动力的教育水平 sH*＝ 1完全满足 (3)式。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
w
s
高素质的劳动力
s2*=21
1
2
A
C
2006-3-7 32
（进一步分析）考虑垄断的委托人,
—— 见,激励理论：委托－代理模型,,让－雅克 ·拉丰和大卫 ·马赫蒂摩，人大出版
假设：
(1) 劳动力市场上仅有一家企业（垄断） ;
(2) 劳动力自己决定可被观察到的产出水平 q(不再是外生给定的 1和 2)；
(3) 劳动力是唯一投入要素，保留效用为 0；
(4) 企业的收益是产量 q的边际收益递减函数 R(q)：
R’(·)＞ 0,R〃 (·)＜ 0,R (0)＝ 0
(5) 市场存在两种类型的劳动力（具体类型为私人信息），低能力和高能力劳动力的分布概率为 p和 (1－ p)；
(6) 劳动力能力的差别体现在生产成本上：
(7) 劳动力的效用由工资和生产成本决定：
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
,,0HLc q c q
( 4 )
( 5 )
HH
LL
u w q
u w q
2006-3-7 33
完全信息下企业的最优工资契约 (规定不同的产出水平对应的工资 )：
完全信息下知道劳动力的成本类型，垄断的企业主支付尽可能低工资（零保留效用），即正好等于生产成本：
雇佣不同类型的劳动力，企业获利：
分析利润最大化条件：
结论,（ 1） 完全信息下，企业根据 (8)式制定最优工资契约，要求高低能力的劳动力分别生产 qH*和 qL*（并应满足利润 (6),(7)非负条件），支付工资为
（ 2）根据 R〃 (·)＜ 0，,可知 qH*大于 qL*，体现了能者多劳的思想。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
HLqq和
( ) ( 6 )
( ) ( 7 )
H H H
L L L
R q q
R q q
0
H H L Lw q w q和
2006-3-7 34
[资料夹 ]让－雅克 ·拉丰
（ Jean-Jacques Laffont）
拉丰教授 1975年获得哈佛大学经济学博士学位,1979年起在法国图卢兹大学任经济学教授至今。
1990年他创建了产业经济研究所（ IDEI），并担任所长至今。目前这个研究所成为世界上研究产业经济最知名的学术机构之一。
拉丰教授在微观经济学的许多领域都做出了杰出的贡献，包括规制理论、激励理论、公共经济学、发展经济学等领域。他不仅是 20世纪
70年代委托代理理论,80年代信息经济学与财政学理论,90年代产业组织与规制理论的世界级学术带头人，也是新规制经济学的奠基人之一，在经济学界有着极高的学术地位和声誉。从上世纪末到本世纪初，
拉丰教授与泰勒尔教授合作将企业理论、信息经济学理论和博弈论应用于电信竞争的实践中，创建了电信竞争的微观经济学新理论。
,我一生的主要目标就是改进法国的高等教育。我之所以放弃在美国的任教机会而回到法国，是因为痛感当时法国经济学教育的保守和落后。在我们这儿有十分优秀的学生，却没有一流的教师。我发誓要改变这种状况。,—— 拉丰让 -雅克 ·拉丰
（ 1947.4.13－ 2004.5.1）
2006-3-7 35
[资料夹 ]让－雅克 ·拉丰
1977年，年轻的拉丰回到法国。在著名的法国理工学院，他满怀激情地推行经济学改革，却遭遇了巨大的阻力。 1978年拉丰怀着改革传统经济学的坚定信念，孤独地回到家乡，开始在图卢兹大学传播主流经济学的艰难历程。
,那时候图卢兹大学的经济学几乎是一片空白，没有系统的经济学课程，
没有资料室，没有研讨班，更没有经费来源。我就是在这样的情况下开始创业，整整十年，我感到非常的孤独。而法国的教育体制非常僵化，教授的工资待遇很低，科研经费更是匮乏。为了生活，我不得不利用暑假到美国讲学，
为了募集科研经费，我不得不花费大量的精力四处奔波。我每天白天都得忙于各种应酬，此外还得指导学生的论文。只有晚饭后才有时间从事学术研究，
因而我不得不每天都工作到深夜。,
在拉丰爱国热情的感召下，包括让 ·梯若尔在内的一批在国际上享有盛誉的法国经济学家都来到 IDEI,而相对较高的待遇使得他们能够安心从事经济学的理论研究。在拉丰的领导下,IDEI很快形成了一个实力雄厚的研究团队，
良好的学术氛围和积极合作的团队精神使它的学术水平获得了空前的提高。
如今的 IDEI已经成为经济学界公认的全世界最为权威的产业经济学研究中心。
在 2000年全球经济学家大排名中,IDEI的 20名经济学家有 15人入选前 500名，
其中 5人入选前 100名（梯若尔排名第二，拉丰排名第七）。
2004年 5月 5日，在远方的图卢兹，当地政府正在为这位法兰西民族的优秀儿子举行隆重的葬礼。,我是一个传道者，传播经济学是我的责任。,
让 -雅克 ·拉丰
（ 1947.4.13－ 2004.5.1）
2006-3-7 36
不完全信息下企业的最优工资契约,
根据显示原理，只在说真话的机制内寻找最优工资契约即可。
两种类型的劳动力参与约束（至少获得保留效用）：
两种类型劳动力说真话的激励相容约束：
分析上述条件,(11)和 (12)式相加,qH ≥ qL
当 qH＝ qL时，出现混同均衡，暂不考虑。现仅考虑 qH > qL 的情况。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
( 1 1 )
( 1 2 )
H H L L
L L H H
w q w q
w q w q
0 ( 9 )
0 ( 1 0 )
HH
LL
wq
wq
2006-3-7 37
在上述参与约束和激励相容约束中，只有一个是硬约束。
由 (10),(11)和 可知，
所以,(11)式已经包含了 (9)式的参与约束。
为了避免高能力的劳动力说谎，分析 (11)式的临界条件：
由于高能力者有动机伪装成低能力，因此低能力者显然不会说谎，
(12)式为严格大于号。企业为了节省开支，会将低能力的劳动力工资水平降低为保留效用（此时高能力者通过伪装，仍将有剩余），即刚好满足参与约束 (10)：
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
0 ( 1 4 )LLwq
0
( 1 1 )
( 1 2 )
H H L L
L L H H
w q w q
w q w q
0 ( 9 )
0 ( 1 0 )
HH
LL
wq
wq
参与约束：
激励相容约束：
0H H L L L Lw q w q w q
( 1 3 )H H L Lw q w q
2006-3-7 38
临界条件：
( 1 3 )H H L Lw q w q
0 ( 1 4 )LLwq
根据 (13),(14)临界条件，分析企业的利润最大化条件：
求一阶导数：
结论：与 P25完全信息下的 (8)式比较，对高能力者的产量要求 qH不变，但是 R’(q0L)＞ R’(qL),根据假设 R〃 (·)＜ 0可知，不完全信息下企业对低能力者的产量要求 qL低于完全信息下的帕累托水平。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
,( ) 1 ( ) ( ) ( 1 5 )
Hl L L H H L Lqq
m a x p R q q p R q q q q
0
0
( ) (16)
( ) ( ) ( 1 ) ( 1 7 )
H
L
Rq
R q p p
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
2006-3-7 39
3。一个直观的解释,
给定某一契约（ wi,qi）的产量 qi下，高能力者的效用将比低能力者高出,因此高能力者有动机打扮成低能力，从而偷偷的获得该额外效用。 制定计划要留有余量
在完全信息下，两种类型的劳动力仅能获得保留效用（零效用）。
在不完全信息下，低能力者获得零效用，而高能力者可以通过伪装可以获得 △ θ·qL。为了满足激励相容条件，企业必须为高能力者提供如下契约：
为了让高能力者说真话，企业需要提供的信息租金为 (△ θ·qL)。
—— 其取决于能力差异 △ θ,和低能力者的产量水平 qL。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
() iiqq
0 ( 1 8 )
( 1 9 )
LL
H H L
wq
w q q
临界条件：
( 1 3 )H H L Lw q w q
0 ( 1 4 )LLwq
2006-3-7 40
不完全信息下，企业在制定最大化利润的契约时，对于低能力者的产量 qL，考虑到其对高能力者产生的信息租金影响，因此原完全信息下最优产量的边际成本此时大于边际收益，要进一步调低该产量。降低幅度即为标准化后的信息租金边际值 (△ θ)。
(1) 标准化：信息租金作用于高能力者，比例为 (1－ p)；产量 qL作用于低能力者，比例为 p。标准化后即为,(1－ p)/p
(2) 注意：在 (17)式中,R〃 (·)＜ 0。
不完全信息下，由于信息租金大小 (△ θ·qL)与高能力者的产出水平 qH
无关，因此与完全信息的情况相比：高能力者的最优产出不变。
第六章 机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计
0
0
( ) ( 1 6 )
( ) ( ) ( 1 ) ( 1 7 )
H
L
Rq
R q p p
不完全信息下的最优产量：
( ),( ) ( 8 )HLR q R q
完 全 信 息 下 的 最 优 产 量
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2004年 9月 1日国务院新闻发布会上，教育部副部长张保庆透露：普通高校在校生 1200万人，高等教育毛入学率 17％，进入大众化教育阶段；经济困难学生 240万人，占在校学生总人数的 20％。
普通高校每年国家助学贷款总额原则上按全日制普通本专科生（含高职学生）、研究生 在校生总数 20%的比例、每人每年 6000元的标准计算确定 。凡是学生家庭的人均收入低于当地最低平均生活线的都算困难学生。
国家助学贷款的主要优惠政策，一是无需担保，二是由中央或省级财政贴息一半。从长远看，国家助学贷款可能成为资助经济困难学生的主要手段。
,关于进一步完善国家助学贷款工作的若干意见,
教育部 财政部 人民银行 银监会 （二○○四年六月八日）
“推进并加强国家助学贷款工作，应坚持“方便贷款、防范风险”的原则，
进一步理顺国家、高校、学生、银行之间的经济关系,…… 完善还贷约束机制和风险防范机制，确保国家助学贷款工作持续、健康发展，基本满足普通高校经济困难学生的需要，最大限度地降低国家助学贷款风险。”
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2004年秋季，新的国家助学贷款规定开始在全国普通高校全面实施：
1、延长还款年限：原规定自毕业之日起开始偿还,4年内还清。改为实行借款学生毕业后视就业情况，在 1至 2年后开始还贷,6年内还清。
2、贴息方式有变化：原规定在整个贷款合同期间，对学生贷款利息给予
50%财政补贴。新规定：实行借款学生在校期间的贷款利息全部由财政补贴，
毕业后毕业后开始计付利息，全部自付。
3、经办银行的确定采用新方式：由国家指定工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四个商业银行改为招标招投标方式确定经办银行。
4、建立风险补偿机制：建立国家助学贷款风险补偿专项资金给予经办银行适当补偿，具体比例在招投标时确定，上限为 15％。专项资金由财政和普通高校各承担 50%。
5、加强贷后跟踪管理：国家助学贷款管理中心要对借款学生的基本信息、
贷款和还款情况等及时进行记录，并将经办银行提供的违约借款学生名单在新闻媒体及高校毕业生学历查询系统网站公布。 致国家助学贷款违约借款人的信国家助学贷款的新规定（机制设计）：
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第一步：学生提出申请 。
学生在规定的时间内向所在学校机构提出申请，领取,国家助学贷款申请审批表,等材料填写，并准备好有关证明材料一并交回学校国家助学贷款经办机构，包括,(1)国家助学贷款申请审批表； (2)本人学生证和居民身份证复印件； (3)本人对家庭经济困难情况的说明； (4)乡、镇、街道民政部门和县级教育行政部门关于其家庭经济困难的证明； (5)银行或学校要求提供的其他证明文件和资料。
第二步：学校机构进行贷款初审 。
学校机构在全国学生贷款管理中心下达的年度借款额度及控制比例内，
组织学生申请借款。学校机构的初审工作将在收到学生贷款申请后 20个工作日内完成，进行为期 5天的公示，并对有问题的申请进行纠正。初审工作无误后，学校机构在 10个工作日内将审查结果通知学生，并编制,国家助学借款学生审核信息表,与申请资料一并送交中国银行经办机构。
第三步：经办银行进行贷款审批 。
经办银行收到学校,信息表,和申请材料后,20个工作日内完成审查。
申请国家助学贷款的流程,
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第四步：与学生签订借款合同 。
贷款申请被批准后，学校根据经办银行提供的借款学生名册，在 10个工作日内完成组织学生填写、签署借款合同及借据的工作，并提交经办银行。
经办银行在收到学校统一提交的借款合同及借据后的 15个工作日内完成签署工作，并在 5个工作日内将签署完毕的借款合同送达学校机构。学校机构在收到借款合同及借据后,5日内发还给借款学生本人保管。
第五步：贷款的发放 。
经办银行在与借款学生签署借款合同及借据后 20个工作日内，会将首年学费、住宿费和生活费贷款统一划入学校在经办银行开立的指定账户；第二年及以后学年的学费、住宿费和生活费贷款在每学年开学后 20个工作日内划入学校指定账户。经办银行为每名借款学生办理一张借记卡或活期存折，将借款学生名单及借记卡号明细提交学校以便学校按月将生活费划入该账户。
第六步：贷款的偿还 。
借款学生在使用助学贷款完成学业后，应重视自身信用，按时归还贷款。
每年毕业离校 60日前，学校会组织借款学生与经办银行办理还款确认手续，
经办银行会派人上门服务，为借款学生讲解还款有关事宜。
参考阅读：,免费义务教育：一假误了 20年,
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1。 产品性能（质量）的差异,
一个例子：大连服装的价位，“不是太贵，就是难看得没法穿”。
问题：由于不同消费者对产品的性能存在偏好的差异，造成性能多样化。但是，现实中中间价位偏低的物品却断档。
不完全信息下机制设计理论的解释：商家无法区分消费者的消费能力。物美价廉的中间档位偏低的商品，能够给具有一定收入的消费者带来信息租金（作为中产阶层，却仅支付了低收入消费水平的价位）。
为了避免具有一定收入的消费者上述的 伪装行为 （减少了商家利润），
商家需要采取什么措施？
—— 进一步降低那些面向低收入群体的物品性能，成为中产阶层的“鸡肋”
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
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2。 农业生产契约,
农业土地制度私有下，土地的所有权、经营权、收益权均属于地主，
雇农（指没有或很少的土地和生产工具，完全或主要以出卖劳动力为生）只能按照土地所有者的命令和意图使用土地，由土地所有者付给雇农一定的佣金。
现实中存在三种农业生产契约：
(1) 工资契约：地主向雇农支付固定的工资，全部剩余归地主所有；
(2) 分成契约：土地经营的全部剩余由地主和农民共同分享；
(3) 租赁契约：农民向地主支付定额地租，全部剩余归农民所有。
问题：为什么农民不一致选择收益最大的契约安排，而在现实中同时存在三种农地制度？
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
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来自市场风险溢价的解释,
(1) 市场风险溢价定义：为了补偿承担市场平均风险而高出无风险资产回报的那一部分回报。
(2) 三种契约下（工资、分成、租赁）风险逐渐增加，农民的收益也随之增加。
(3) 例子：在台湾地区，小麦耕作（高风险）通常采用分成契约；而水稻耕作（低风险）通常采用租赁契约。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用花莲的田野风光
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市场风险溢价解释的一个反例,
印度农业中，低风险的水稻耕作采用了分成契约；而高风险的烟草种植却倾向于租赁契约。？？
来自不完全信息下的机制设计解释,农民存在不同的经营能力，那些耕作技能较差的农民乐于采取工资契约；而技能较高的农民倾向于租赁契约。不同的契约提供了地主进行信息甄别的机制。
80年代企业承包制下的,能人,经营第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
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战后，台湾农业的发展大致经历了,恢复－发展－停滞－转型,四个阶段，
也反映了台湾农业的兴衰史。
在日据时代农业曾获得较大发展，尤其是 20－ 30年代，在日本所谓,农业台湾、工业日本,的殖民政策下，出现了台湾农业发展的一段,黄金时代,,
也形成了以稻米和甘蔗为主的单一农业生产形态。
1953－ 1968年，台湾农业进入较快发展时期，被称为,第二个黄金时代,。 1953年 1月，台湾实行,耕者有其田,的农地改革，极大地激发了农民的生产积极性。 1953年开始，台湾当局确定了,以农业培养工业，以工业带动农业,的经济发展战略。农业为工业发展提供了大量资金、劳动力与市场，奠定了台湾经济起飞的基础。
60年代中期，台湾经济结构开始转型，逐渐由以农业为主的经济形态向以工商业为主的经济形态转变，农业开始走向衰落，农村劳动力开始大量流入城市与工商业。
80年代以来，台湾当局对农业政策进行了全面调整，农业发展进入一个新的转型期。农业生产增长速度虽迅速下降，但农业专业化程度有所提高。
[资料夹 ]台湾地区的农业发展
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[资料夹 ]张五常和,佃农理论,
张五常，在交易费用、合约理论研究等方面作出了卓越贡献。 1959年，在美国加州大学师从阿尔钦,8年后获博士学位；后在华盛顿大学任教授。
1982年返港担任香港大学经济金融学院院长。其博士论文,佃农理论,在经济学界崭露头角。
,在图书馆找到一些关于台湾农业的资料。那里一九四九年的土地改革，把地主与农民的分成，规定地主不能超过农产品的 37.5％。令经济学者难以臵信的，是在这政府硬性的约束下，农业产量急升。
…… 地主在土地上的分成收入，与固定租金、雇用农民、自耕自种等不同形式的收入大致相同。这是因为竞争的局限条件大致一样。但既然资源的运用与收入的分配大致相同，为什幺会有不同的合约安排呢？
…… 在原有分成下，农民的收入会高于他们另谋高就的收入，所以在竞争下他们必需增加劳力，使地主在较低的分成率中因为生产增加而有点补偿。
这样，农产品就上升了。,——,佃农理论,的前因后果限制分割比例后，竞争使得必须把蛋糕做大，总收益才能不变
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3。拍卖理论 （具体内容在下一章介绍）：
拍卖和招标英文里 auction，中文把出售物品称为拍卖，把发包一项工程或提供一项服务的交易活动称为招标，即花钱购买服务。
两者共同点：
(1)通常标的物潜在价值都比较大；
(2)市场上只有单方向的竞争，即潜在的买主和投标人之间；
(3)买主对标的物估价 (保留价格 )是私人信息，卖主或招标人不知道。
现假设每个人的估价服从独立均匀分布，为不完全信息博弈。
招标的特殊性,对未完成的工程或服务涉及到未来的不确定性，除了价格低廉外，还要考虑承诺的服务和企业信誉等因素。而在拍卖中，人们对已经存在的拍卖品信息比较完全，由出价高者获得。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第五节 机制设计理论的应用
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,人的利己行为、经济自由选择、分散化决策、引进各种激励机制是一个经济机制运行良好的先决条件和经济上的四项基本原则,(田国强,1993,1995)
计划经济体制存在的基础：
(1)经济上国家所有制；
(2)政治体制上共产党执政。
前计划经济国家不同的转轨道路：
(1)前苏联东欧国家的激进道路 ——政治体制多元化和经济体制私有化并行,,宪政改革,,
(2)亚洲国家中国、越南的渐进道路 ——政治体制保持稳定，通过非公有经济的扩大使得公有经济比例缩小，即,增量改革,。
第六章 不完全信息博弈和信息经济学
（ 3）：机制设计理论与显示原理第六节 现实应用：经济改革的实践 （第十章详细论述）
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本章总结：
第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法；
在分散化决策的前提下，如何设计一个机制，在一系列环境（技术、
偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。
第二节 显示原理；
任何一个说谎话机制（ non-truth-telling）下的潜在交易达到的均衡结果，都可以被一个说真话的机制所取代 ；
第三节 市场交易问题中的机制设计
第四节 劳动力市场中的机制设计；
(1) 建立一个保证所有参与者都愿意参与并说真话的约束条件；
(2) 找出符合这个约束条件的最优均衡；
第五节 机制设计理论的应用产品质量差异；农业生产契约；拍卖理论
第六节 机制设计理论与经济改革实践应用机制设计理论必须考虑到现实所处的特殊的外部环境。
