Chapter 4
正态性假定：经典正态线性回归模型（ CNLRM）
主讲：彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系
Copyright? Hongfeng Peng 2006 Wuhan
University
2009-7-27 Hongfeng Peng Department of
Finance,Wuhan University
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4.1 回顾第三章对干扰项的假定
第三章对干扰项 的假定：
– 均值为零
– 无序列相关
– 同方差
点估计只是统计推断的一方面，另一方面是假设检验
iu
对参数进行点估计够用
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目 标
12i i iY X u
12i i iY X u
有必要假定干扰项的概率分布！
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4.2 正态性假定
CNLRM假定干扰项是正态分布的，
即
在正态分布条件下
2( 0,)iuN? 2( 0,)iu N I D?
2( 0,)iuN?
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4.3 正态性假定下 OLS估计量的性质
无偏性
最小方差
一致性
12与 均 是 正 态 分 布 的
1
211? N ( )，
2
222? N ( )，
2
2
2
( 2) ( 2)n n

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4.4 各分布及它们之间的关系
请见教材 P93