15-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
15-2
?第15章
?联立方程模型p336
?要点：初步了解联立方程模型处理方法。
?单方程回归模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因变量的单向因果关系；
?联立方程模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因变量并且由因变量到自变量的双向因果关系；
15-3
? 15.1 联立方程模型的性质
? 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性
? 15.3 间接最小二乘法
? 15.4 间接最小二乘：一则实例
? 15.5 模型识别问题
? 15.6 识别规则：识别的阶条件
? 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
? 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子
? 15.9 总结
15-4
? 15.1 联立方程模型的性质
?见教材p338
?变量：内生变量、外生变量；
?联立方程中包括：结构方程或行为方程、恒等式；
15-5
Figure 15-1
Fig 15-1 Interdependence of price and quantity.
15-6
? 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性
?见教材p339
?约化方程：与结构方程的关系p340。
15-7
? 15.3 间接最小二乘法
?见教材p340-341
?基本思想：将结构方程变换为约化方程；用OLS估计约化方程的参数；将估计参数变换回结构方程的参数即可。
?
15-8
? 15.4 间接最小二乘法：一则实例
?见下ppt和教材p341-343
15-9
间接最小二乘法的实例，结果见教材p341
Table 15-1 Income,consumption,and investment,United States,1960-
1994.
15-10
? 15.5 模型识别问题
?重点掌握以下三个概念。p344
? 15.5.1 不可识别p344
? 15.5.2 恰好识别p344
? 15.5.3 过度识别p346
?这相当于方程组的多解、唯一解和无解。
15-11
模型识别问题
Fig 15-2 Hypothetical supply and demand functions and the
identification problem.
15-12
? 15.6 识别规则：识别的阶条件
?见教材p347
15-13
? 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
?见教材p347-349
?重点理解两阶段最小二乘法2SLS，见教材p348-349
?
?两阶段最小二乘法2SLS，顾名思义，即使用了两次OLS。
15-14
? 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子
?见教材p349
15-15
? 15.9 总结
?要点：初步了解联立方程模型处理方法。变量包括内生变量、外生变量；联立方程中包括结构方程或行为方程、恒等式；模型识别包括不可识别、恰好识别和过度识别。
?过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法；其他联立方程用间接最小二乘法。
15-16
习题15.18
Table 15-2 Macroeconomic data,United States,1970-1994.
15-17
The end of Chapter 15
15-18
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
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?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
15-2
?第15章
?联立方程模型p336
?要点：初步了解联立方程模型处理方法。
?单方程回归模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因变量的单向因果关系；
?联立方程模型：如果存在因果关系，则是由自变量到因变量并且由因变量到自变量的双向因果关系；
15-3
? 15.1 联立方程模型的性质
? 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性
? 15.3 间接最小二乘法
? 15.4 间接最小二乘：一则实例
? 15.5 模型识别问题
? 15.6 识别规则：识别的阶条件
? 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
? 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子
? 15.9 总结
15-4
? 15.1 联立方程模型的性质
?见教材p338
?变量：内生变量、外生变量；
?联立方程中包括：结构方程或行为方程、恒等式；
15-5
Figure 15-1
Fig 15-1 Interdependence of price and quantity.
15-6
? 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性
?见教材p339
?约化方程：与结构方程的关系p340。
15-7
? 15.3 间接最小二乘法
?见教材p340-341
?基本思想：将结构方程变换为约化方程；用OLS估计约化方程的参数；将估计参数变换回结构方程的参数即可。
?
15-8
? 15.4 间接最小二乘法：一则实例
?见下ppt和教材p341-343
15-9
间接最小二乘法的实例，结果见教材p341
Table 15-1 Income,consumption,and investment,United States,1960-
1994.
15-10
? 15.5 模型识别问题
?重点掌握以下三个概念。p344
? 15.5.1 不可识别p344
? 15.5.2 恰好识别p344
? 15.5.3 过度识别p346
?这相当于方程组的多解、唯一解和无解。
15-11
模型识别问题
Fig 15-2 Hypothetical supply and demand functions and the
identification problem.
15-12
? 15.6 识别规则：识别的阶条件
?见教材p347
15-13
? 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
?见教材p347-349
?重点理解两阶段最小二乘法2SLS，见教材p348-349
?
?两阶段最小二乘法2SLS，顾名思义，即使用了两次OLS。
15-14
? 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子
?见教材p349
15-15
? 15.9 总结
?要点：初步了解联立方程模型处理方法。变量包括内生变量、外生变量；联立方程中包括结构方程或行为方程、恒等式；模型识别包括不可识别、恰好识别和过度识别。
?过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法；其他联立方程用间接最小二乘法。
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习题15.18
Table 15-2 Macroeconomic data,United States,1970-1994.
15-17
The end of Chapter 15
15-18
