11-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
11-2
?第11章
?模型选择：标准与检验
?要点：初步掌握不同的回归模型及其存在的问题，从而进行模型的选择或修正。
? CLMR的假定之一是模型是正确设定的，所以一个最基本的问题就是：如何发现正确的模型？第11章详细讨论了这个问题。首先考虑了一个“好”模型应具备的特性，然后讨论了拟合错误模型的后果，最后介绍了各种模型设定错误。
11-3
? 11.1,好的”模型具有的性质
? 11.2 设定误差的类型
? 11.3 遗漏相关变量“过低拟合”模型
? 11.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型
? 11.5 不正确的函数形式
? 11.6 度量误差
? 11.7 诊断设定误差：设定误差的检验
? 11.8 总结
11-4
? 11.1,好的”模型具有的性质
? 1.简洁性parsimony
? 2.可识别性identifiability
? 3.良好的拟合优度goodness of fit
? 4.理论一致性theoretical consistency
? 5.良好的预测能力predictive power
11-5
? 11.2 设定误差的类型
?模型设定：指采用的回归模型。
?模型正确设定的含义：
? 1.模型没有排除理论上的相关变量
? 2.模型没有包括非相关的变量
? 3.模型正确的函数形式
? 4.没有度量误差
?因此，模型可能存在以下相应的错误设定。
11-6
? 11.2 设定误差的类型
?模型错误设定的类型：specification errors
? 1.遗漏相关变量
? 2.包括不必要的变量
? 3.错误的函数形式
? 4.存在度量误差
?以下几节进行讨论。
11-7
? 11.3 遗漏相关变量“过低拟合”模型
? 1.遗漏相关变量的后果：
?遗漏变量偏差omitted variable bias,见p247-248（6点）
? 2.p248例11-1
11-8
遗漏相关变量的后果
Fig 11-1 Net and gross effects of X
2
on Y.
11-9
? 11.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型
? 1.包括不相关变量的后果：
?不相关变量偏差irrelevant variable bias,见p249-250（4点）
? 2.p250例11-2
?
11-10
? 11.5 不正确的函数形式
?不正确的函数形式可能导致模型设定误差。p250
11-11
例11-3数据，结果见p251
Table 11-1 U.S,expenditure on imported goods and personal
disposable income,1968-1987.
11-12
? 11.6 度量误差
? 11.6.1 因变量中的度量误差
? OLS估计量是无偏的
? OLS估计量的方差是无偏的
? 11.6.2 解释变量中的度量误差
? OLS估计量是有偏的
? OLS估计量是不一致的
11-13
? 11.7 诊断设定误差：设定误差的检验
? 11.7.1 诊断非相关变量的存在
? 11.7.2 对遗漏变量和不正确函数形式的检验
? 11.7.3 在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
? 11.7.4 回归误差设定检验：RESET
?下面举例说明。
11-14
11.7.1诊断非相关变量的存在例11-4
Table 11-2 Models of life expectancy,calculated results
11-15
11.7.2对遗漏变量和不正确函数形式的检验
Fig 11-2 Residuals from regressions (11.13) and (11.20).
11-16
11.7.3在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
Table 11-3 Illustration of the MWD test,linear specification.
11-17
11.7.3在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
Table 11-4 Illustration of the MWD test,loglinear specification.
166.1834F-statistic0.968905R-squared
0.43400.8025749.91E+497.95E+49Z
2
0.0274-2.4262650.020857-0.050604TIME
0.00015.0283400.7697253.870438LOG(X)
0.0007-4.1584225.659661-23.53526C
Prob.t-StatisticStd,ErrorCoefficientVariable
Notes,Dependent variable,LOG(Y)
The
2
Z
coefficient and its standard error are shown in scientific notation.
原表的结果是错误的
11-18
11.7.4回归误差设定检验：RESET
Fig 11-3 Residuals from regression of Y on X versus
estimated Y.
11-19
11.7.4回归误差设定检验：RESET
Table 11-5 Illustration of Ramsey’s reset.
11-20
? 11.8 总结
?要点：初步掌握不同的回归模型及其存在的问题，从而进行模型的选择或修正。
11-21
习题11.11
Table 11-6 Real gross product,labor days,and real capital input in
the manufacturing sector of Taiwan,1958 to 1972.
Table VII
11-22
习题11.14
Table 11-7 Real stock returns,output growth,and inflation,
United States,1954 to 1981
11-23
习题11.15
Table 11-8 Energy demand elasticities in OECD countries,
1960 to 1982.
11-24
习题11.17
Table 11-9 Demand for chickens,United States,1960-1982.
11-25
习题11.19
Table 11-10 Factors affecting mathematics score in elementary
schools in Missouri.
11-26
The end of Chapter 11
11-27
计量经济学课件
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http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
11-2
?第11章
?模型选择：标准与检验
?要点：初步掌握不同的回归模型及其存在的问题，从而进行模型的选择或修正。
? CLMR的假定之一是模型是正确设定的，所以一个最基本的问题就是：如何发现正确的模型？第11章详细讨论了这个问题。首先考虑了一个“好”模型应具备的特性，然后讨论了拟合错误模型的后果，最后介绍了各种模型设定错误。
11-3
? 11.1,好的”模型具有的性质
? 11.2 设定误差的类型
? 11.3 遗漏相关变量“过低拟合”模型
? 11.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型
? 11.5 不正确的函数形式
? 11.6 度量误差
? 11.7 诊断设定误差：设定误差的检验
? 11.8 总结
11-4
? 11.1,好的”模型具有的性质
? 1.简洁性parsimony
? 2.可识别性identifiability
? 3.良好的拟合优度goodness of fit
? 4.理论一致性theoretical consistency
? 5.良好的预测能力predictive power
11-5
? 11.2 设定误差的类型
?模型设定：指采用的回归模型。
?模型正确设定的含义：
? 1.模型没有排除理论上的相关变量
? 2.模型没有包括非相关的变量
? 3.模型正确的函数形式
? 4.没有度量误差
?因此，模型可能存在以下相应的错误设定。
11-6
? 11.2 设定误差的类型
?模型错误设定的类型：specification errors
? 1.遗漏相关变量
? 2.包括不必要的变量
? 3.错误的函数形式
? 4.存在度量误差
?以下几节进行讨论。
11-7
? 11.3 遗漏相关变量“过低拟合”模型
? 1.遗漏相关变量的后果：
?遗漏变量偏差omitted variable bias,见p247-248（6点）
? 2.p248例11-1
11-8
遗漏相关变量的后果
Fig 11-1 Net and gross effects of X
2
on Y.
11-9
? 11.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型
? 1.包括不相关变量的后果：
?不相关变量偏差irrelevant variable bias,见p249-250（4点）
? 2.p250例11-2
?
11-10
? 11.5 不正确的函数形式
?不正确的函数形式可能导致模型设定误差。p250
11-11
例11-3数据，结果见p251
Table 11-1 U.S,expenditure on imported goods and personal
disposable income,1968-1987.
11-12
? 11.6 度量误差
? 11.6.1 因变量中的度量误差
? OLS估计量是无偏的
? OLS估计量的方差是无偏的
? 11.6.2 解释变量中的度量误差
? OLS估计量是有偏的
? OLS估计量是不一致的
11-13
? 11.7 诊断设定误差：设定误差的检验
? 11.7.1 诊断非相关变量的存在
? 11.7.2 对遗漏变量和不正确函数形式的检验
? 11.7.3 在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
? 11.7.4 回归误差设定检验：RESET
?下面举例说明。
11-14
11.7.1诊断非相关变量的存在例11-4
Table 11-2 Models of life expectancy,calculated results
11-15
11.7.2对遗漏变量和不正确函数形式的检验
Fig 11-2 Residuals from regressions (11.13) and (11.20).
11-16
11.7.3在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
Table 11-3 Illustration of the MWD test,linear specification.
11-17
11.7.3在线性和对数线性模型之间选择：MWD检验
Table 11-4 Illustration of the MWD test,loglinear specification.
166.1834F-statistic0.968905R-squared
0.43400.8025749.91E+497.95E+49Z
2
0.0274-2.4262650.020857-0.050604TIME
0.00015.0283400.7697253.870438LOG(X)
0.0007-4.1584225.659661-23.53526C
Prob.t-StatisticStd,ErrorCoefficientVariable
Notes,Dependent variable,LOG(Y)
The
2
Z
coefficient and its standard error are shown in scientific notation.
原表的结果是错误的
11-18
11.7.4回归误差设定检验：RESET
Fig 11-3 Residuals from regression of Y on X versus
estimated Y.
11-19
11.7.4回归误差设定检验：RESET
Table 11-5 Illustration of Ramsey’s reset.
11-20
? 11.8 总结
?要点：初步掌握不同的回归模型及其存在的问题，从而进行模型的选择或修正。
11-21
习题11.11
Table 11-6 Real gross product,labor days,and real capital input in
the manufacturing sector of Taiwan,1958 to 1972.
Table VII
11-22
习题11.14
Table 11-7 Real stock returns,output growth,and inflation,
United States,1954 to 1981
11-23
习题11.15
Table 11-8 Energy demand elasticities in OECD countries,
1960 to 1982.
11-24
习题11.17
Table 11-9 Demand for chickens,United States,1960-1982.
11-25
习题11.19
Table 11-10 Factors affecting mathematics score in elementary
schools in Missouri.
11-26
The end of Chapter 11
11-27
