8-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
8-2
?第8章
?多元回归：估计与假设检验
?要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法；
普通最小二乘估计方法。
8-3
? 8.1 三变量线性回归模型
? 8.2 多元线性回归模型的若干假定
? 8.3 多元回归参数的估计
? 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数
? 8.5 案例
? 8.6 多元回归的假设检验
? 8.7 对偏回归系数进行假设检验
? 8.8 检验联合假设：B
2
= B
3
=0或=0
? 8.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
? 8.10 比较两个值：校正的判定系数
? 8.11 什么时候增加新的解释变量
? 8.12 受限最小二乘法
? 8.13 若干实例
? 8.14 总结
2
R
2
R
2
R
8-4
? 8.1 三变量线性回归模型p153-154
?偏回归系数的含义
?偏回归系数：偏导数即回归模型的参数，故名。
8-5
? 8.2 多元线性回归模型的若干假定（重点）p154-155
?即5个约束条件
8-6
? 8.3 多元回归参数的估计
? 8.3.1 普通最小二乘OLS估计量p156
? 8.3.2 OLS估计量的方差与标准误差p157
? 8.3.3 多元回归OLS估计量的性质p157：BLUE
?
8-7
? 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数
?多元判定系数用大写的表示。
?见教材p158
2
R
2
R
8-8
? 8.5回归结果的解释：案例
?统计推断方法与一元线性回归模型相同。
?见教材p158-159
0585.1188906.0
*)0000.0(*)0000.0(*)0000.0(
)7437.9()2624.7()4958.2(
)8019.8()9123.0()2725.175(
7640.857413.12049.13367
2
32
==
=
=
=
++?=
FR
p
t
se
XXY
iii
8-9
? 8.6 多元回归的假设检验
?对k个参数，样本数为n的模型
?见教材p159
kn
tt
~
8-10
? 8.7 对偏回归系数进行假设检验
? 8.7.1 显著性检验法
?与一元线性回归模型相同。
? 8.7.2 假设检验的置信区间法
?与一元线性回归模型相同。
8-11
? 8.8 检验联合假设：B
2
=B
3
=0或=0
? F检验
?见教材p161-164
?
2
R
8-12
方差分析表计算公式
Table 8-1 ANOVA table for the three-variable regression.
8-13
方差分析表计算例子
Table 8-2 ANOVA table for the clock auction price example.
8-14
R
2
形式的方差分析表计算公式
Table 8-3 ANOVA table in terms of R
2
.
8-15
? 8.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
?同一个经济现象，不同的模型导致不同的结果。建模要用经济理论为指导。
8-16
? 8.10 比较两个值：校正的判定系数
?自变量越多越好？未必。
?见教材p165
2
R
8-17
? 8.11 什么时候增加新的解释变量
?校正的判定系数增加，就可以增加新的解释变量。
?见下面的例子。
8-18
增加新的解释变量的例子
Table 8-4 A comparison of four models of antique clock
auction prices.
8-19
? 8.12 受限最小二乘法
?上页ppt中：
?模型（1）称为受限模型，相应的最小二乘法称为受限最小二乘法；
?模型（4）称为非受限模型，相应的最小二乘法称为非受限最小二乘法；
?上述两种计算结果进行比较时，两个模型的因变量必须相同。
?见教材p167
8-20
? 8.13 若干实例
?见教材p168-171
8-21
例：税收政策是否会影响公司的资本结构
Table 8-5 Leverage in manufacturing corporations,1935-1982.
8-22
? 8.14 总结
?要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法；
普通最小二乘估计方法。
8-23
习题8.14
Table 8-6 Child mortality,fertility,and related data for 64 countries.
8-24
例8-4 Figure 8A-1
Fig 8A-1 Normal probability plot for Example 8.4.
AD = Anderson-Darling Statistic.
8-25
Figure 8A-4
Eviews output of the clock auction price example.
8-26
The end of Chapter 8
8-27
计量经济学课件
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http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
8-2
?第8章
?多元回归：估计与假设检验
?要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法；
普通最小二乘估计方法。
8-3
? 8.1 三变量线性回归模型
? 8.2 多元线性回归模型的若干假定
? 8.3 多元回归参数的估计
? 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数
? 8.5 案例
? 8.6 多元回归的假设检验
? 8.7 对偏回归系数进行假设检验
? 8.8 检验联合假设：B
2
= B
3
=0或=0
? 8.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
? 8.10 比较两个值：校正的判定系数
? 8.11 什么时候增加新的解释变量
? 8.12 受限最小二乘法
? 8.13 若干实例
? 8.14 总结
2
R
2
R
2
R
8-4
? 8.1 三变量线性回归模型p153-154
?偏回归系数的含义
?偏回归系数：偏导数即回归模型的参数，故名。
8-5
? 8.2 多元线性回归模型的若干假定（重点）p154-155
?即5个约束条件
8-6
? 8.3 多元回归参数的估计
? 8.3.1 普通最小二乘OLS估计量p156
? 8.3.2 OLS估计量的方差与标准误差p157
? 8.3.3 多元回归OLS估计量的性质p157：BLUE
?
8-7
? 8.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数
?多元判定系数用大写的表示。
?见教材p158
2
R
2
R
8-8
? 8.5回归结果的解释：案例
?统计推断方法与一元线性回归模型相同。
?见教材p158-159
0585.1188906.0
*)0000.0(*)0000.0(*)0000.0(
)7437.9()2624.7()4958.2(
)8019.8()9123.0()2725.175(
7640.857413.12049.13367
2
32
==
=
=
=
++?=
FR
p
t
se
XXY
iii
8-9
? 8.6 多元回归的假设检验
?对k个参数，样本数为n的模型
?见教材p159
kn
tt
~
8-10
? 8.7 对偏回归系数进行假设检验
? 8.7.1 显著性检验法
?与一元线性回归模型相同。
? 8.7.2 假设检验的置信区间法
?与一元线性回归模型相同。
8-11
? 8.8 检验联合假设：B
2
=B
3
=0或=0
? F检验
?见教材p161-164
?
2
R
8-12
方差分析表计算公式
Table 8-1 ANOVA table for the three-variable regression.
8-13
方差分析表计算例子
Table 8-2 ANOVA table for the clock auction price example.
8-14
R
2
形式的方差分析表计算公式
Table 8-3 ANOVA table in terms of R
2
.
8-15
? 8.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
?同一个经济现象，不同的模型导致不同的结果。建模要用经济理论为指导。
8-16
? 8.10 比较两个值：校正的判定系数
?自变量越多越好？未必。
?见教材p165
2
R
8-17
? 8.11 什么时候增加新的解释变量
?校正的判定系数增加，就可以增加新的解释变量。
?见下面的例子。
8-18
增加新的解释变量的例子
Table 8-4 A comparison of four models of antique clock
auction prices.
8-19
? 8.12 受限最小二乘法
?上页ppt中：
?模型（1）称为受限模型，相应的最小二乘法称为受限最小二乘法；
?模型（4）称为非受限模型，相应的最小二乘法称为非受限最小二乘法；
?上述两种计算结果进行比较时，两个模型的因变量必须相同。
?见教材p167
8-20
? 8.13 若干实例
?见教材p168-171
8-21
例：税收政策是否会影响公司的资本结构
Table 8-5 Leverage in manufacturing corporations,1935-1982.
8-22
? 8.14 总结
?要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法；
普通最小二乘估计方法。
8-23
习题8.14
Table 8-6 Child mortality,fertility,and related data for 64 countries.
8-24
例8-4 Figure 8A-1
Fig 8A-1 Normal probability plot for Example 8.4.
AD = Anderson-Darling Statistic.
8-25
Figure 8A-4
Eviews output of the clock auction price example.
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The end of Chapter 8
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