1-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
1-2
?第1章
?绪论：计量经济学的特征及研究范围
?要点：掌握建模的基本思路。了解经济计量学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；了解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；
对计量经济学中的模型、变量、数据等有基本的认知。建立对计量经济学整体的概略认识，为学习以后各章做好准备。
1-3
? 1.1什么是计量经济学
? 1.2为什么要学习计量经济学
? 1.3计量经济学方法论(重点)
? 1.4本课程结构
? 1.5本课程的学习要求
? 1.6学习经济计量学要注意的几个问题
1-4
? 1.1什么是经济计量学
? What is econometrics?
? Broadly speaking,econometrics aims to give empirical
content to economic relations for testing economic
theories,forecasting,decision making,and for ex post
decision/policy evaluation,
? The term 'econometrics' appears to have been first used
by Pawel Ciompa as early as 1910,...,
? By emphasizing the quantitative aspects of economic
relationships,econometrics calls for a 'unification' of
measurement and theory in economics.
? The New Palgrave,A Dictionary of Economics,2nd ed.,2008
1-5
? 1.1什么是计量经济学
? Econometrics：中文译为计量经济学或经济计量学，
?是利用经济理论、统计学和数学等工具，对经济现象进行分析的一门社会科学。是经济学由定性到定量发展的产物。
? Econometrics只是定量地研究经济现象的工具之一，并且是其中最简单的定量研究工具。
? 1998年中国教育部审定的学科分类中属三级学科的组成部分，即：经济学(02) →应用经济学(0202) →数量经济学(020209) (包括计量经济学、投入产出、数理经济学以及运筹学的一部分内容)。
1-6
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学包括理论和应用两部分，具体如下：
? 1 理论计量经济学：即经济计量的方法论，主要包括计量经济学的数学理论基础，计量经济模型的参数估计和假设检验等内容。
? 2 应用计量经济学：即经济计量的应用，主要包括采用经济计量的方法定量的研究经济问题，分析其中的定量规律和预测等内容。
1-7
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学根据深浅程度包括三部分，具体如下：
? 1 初级计量经济学
?概率与数理统计学知识、矩阵知识
?经典的线性单方程模型理论与方法
?单方程应用模型
? 2 中级计量经济学
?经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法
?经典的线性联立方程模型理论与方法
?单方程和联立方程应用模型
? 3 高级计量经济学
?扩展的线性模型理论与方法
?非线性模型理论与方法
?动态模型理论与方法
?非参数模型理论与方法
?一些专门问题……
1-8
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照模型类型包括以下几个部分，具体如下：
? 1 线性模型与非线性模型
? 2 静态模型与动态模型
? 3 参数模型与非参数模型
? 4 单方程模型与联立方程模型
? ……
1-9
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照估计方法包括以下几个部分，具体如下：
? 1最小二乘原理的估计方法
? 2最大似然原理的估计方法
? 3矩估计方法
? 4非样本信息估计方法
? ……
1-10
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照数据类型包括以下几个部分，具体如下：
? 1 cross-sectional分析
? 2 time-series分析
? 3 panel data分析
? 4 discrete data分析
? 5 limited data分析
? ……
1-11
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学的起步：
? 1 世界最早的计量经济学研究之一：荷兰统计物理学家
Jan Tinbergen，计量经济学之父，获首届Nobel经济学奖。
? 2 中国最早的计量经济学研究论文之一：中国物理学家何祚庥、罗劲柏的三篇系列论文：
?何祚庥、罗劲柏，马克思主义再生产理论的数学分析(一)、
(二)、(三)，力学学报，1(1),(1957) 109-129; 1(2),
(1957) 184-192; 2(3),(1958) 255-277。
? 1985年标志着中国在经济学领域开始了定量研究，经历了由排斥批判逐步向初步认可过渡的艰难思想历程。
1-12
?计量经济学在中国的现状：
? (1)1979-2004年《经济研究》发表的3902篇论文中定量分析类的论文迅速增加到超过全部论文的85%。
? (2) 1979-1991年定量分析类的论文数量还不多；1992-1999年则明显增多；2000年以后迅速提高，其论文数量超过以往近30年的总和。
? (3)运用计量经济学方法的论文占多数。其中采用的数据有3/4为公开的统计数据；采用的模型中经典模型占52%；采用的估计方法中最小二乘法占78%。
? (4)1986-2004年采用计量经济学方法的论文在《经济研究》和《经济学季刊》各占40%，在《金融研究》和《管理世界》各占20%。所占比例逐年增加。《经济研究》与《数量经济与技术经济研究》在内容风格上越来越接近。
? (5) 从研究主题和应用目的看，定量经济学已融入中国经济各个层面的研究。其中金融领域所占比例最大，大约达到1/3左右。但论文水平和质量与国外SSCI期刊的差距很大。
?成九雁、秦建华，计量经济学在中国发展的轨迹，经济研究，2005年第4期
1-13
? 1.2为什么要学习计量经济学
? 1 经济学学科发展由定性到定量。
?例如，经济学只给出商品价格上涨，会导致该商品需求下降的定性结论。
?而计量经济学则进一步研究商品价格上涨1%，会导致该商品需求下降的百分比的定量结论，例如3%。
? 2 要想定量研究经济现象，就至少要以计量经济学为工具。
工欲善其事，必先利其器。
? 3 经济学学科体系的核心组成部分。
?计量经济学属于西方经济学体系，是欧美等国经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。1998年7月中国教育部确定了计量经济学为高等学校经济学类各专业的八门共同的核心课程之一。
1-14
? 1.3经济计量学方法论（重点）
? 1.3.1以经济理论为指导，找出有关的经济变量
? 1.3.2收集这些经济变量所对应的数据
? 1.3.3设定这些经济变量所对应的数学模型
? 1.3.4设定统计或经济计量模型及其约束条件
? 1.3.5估计经济计量模型参数
? 1.3.6核查模型的适用性：模型设定检验
? 1.3.7检验源自模型的假设
? 1.3.8利用模型进行预测
1-15
? 1.3*经济计量学方法论（##由数据建模的思路）
? 1.3*.1当缺乏经济理论指导时，找到可能有关的经济变量，
研究其关系。重点解决伪回归问题。
? 1.3*.2收集这些经济变量所对应的数据
? 1.3*.3判断每一个数据是否平稳：即是否有单位根，用ADF
检验；p365
? 1.3*.4判断所有的数据是否协整：即同阶单整、残差平稳；
p366
? #1.3*.5还可判断数据是否Granger因果关系（basic econometrics）
? 1.3*.6设定这些经济变量所对应的数学模型
? 1.3*.7设定统计或经济计量模型及其约束条件
? 1.3*.8估计经济计量模型参数
? 1.3*.9核查模型的适用性：模型设定检验
? 1.3*.10检验源自模型的假设
? 1.3*.11利用模型进行预测
1-16
例1-1
Table 1-1 U.S,Civilian Labor Force Participation Rate (CLFPR),Civilian
Unemployment Rate (CUNR),and Real Average Hourly Earnings
(AHE82)* for the years 1980-2002.
1-17
例1-1数据作图，回归直线
Fig 1-1 Regression plot for civilian labor force participation
rate (%) and civilian unemployment rate (%).
1-18
? 1.3.7检验源自模型的假设
?假设检验：检验估计的模型是否具有经济意义，以及估计的结果是否与经济理论相符。
?计量模型的作用：参数估计和假设检验，变量之间的关系以及检验源自经济理论或先验经验的假设。
? 1.3.8利用模型进行预测
?估计的模型可以用于预测、预测误差。
1-19
? 1.4本课程结构
?本课程分四部分
?第一部分概率论与统计学基础
?第二部分线性回归模型
?第三部分实践中的回归分析
? #第四部分经济计量学高级专题（自学）
?具体章次如下。
1-20
?本课程具体内容
?第1章绪论
?第一部分概率论与统计学基础
?第2章统计学回顾I：概率和概率分布
?第3章概率分布的特征
?第4章一些重要的概率分布
?第5章统计推断：估计与假设检验
1-21
?本课程具体内容
?第二部分线性回归模型
?第6章线性回归的基本思想：双变量模型
?第7章双变量模型：假设检验
?第8章多元回归：估计与假设检验
?第9章回归模型的函数形式
?第10章虚拟变量回归模型
1-22
?本课程的具体内容
?第三部分实践中的回归分析
?第11章模型选择：标准与检验
?第12章多重共线性：解释变量相关会有什么后果
?第13章异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果
?第14章自相关：如果误差项相关会有什么结果
? #第四部分经济计量学高级专题（自学）
? #第15章联立方程模型（自学）
? #第16章单方程回归模型的几个专题（自学）
1-23
? 1.5本课程的学习要求
? 1 本课程以微积分、线性代数、概率论与数理统计和经济学等内容为基础。
? 2 本课程突出经济理论和经济现象中的计量经济建模的基本思想，侧重于计量经济学研究对象的理解，重点在于计量的思想、方法和应用。
? 3 可根据自身的数学水平，逐步掌握计量模型中的数学证明。And
God Said,Let there be light,and there was light,---The Genesis
? 4 看书必须动笔。通过课堂练习、提问和课堂讨论等方式，加深理解，并记入平时成绩。要求能够手算一个数据很少的问题，作为感性认识。
1-24
? 1.6学习经济计量学要注意的几个问题
? 1 重点内容：掌握模型建立与修正、约束条件的分析、参数估计与统计推断、结果分析等等内容。即模型在不同约束条件下的解法。
? 2 关于数据：首选官方正式数据。包括统计年鉴、Wind。数据的获得比较困难。一些经济数据网站见教材p11-14。国内见图书馆网站。
? 3 关于软件：各种能够进行数值计算的软件都可以用。软件各有特色。
没有最好的，只有适合的。例如：Matlab、Eviews、Excel、SPSS、
Fortran和VB等等。各个软件都有详细的操作说明书。切记：软件不可滥用。只有在掌握了计量经济学基本思想之后方可使用。
? 4 关于文献的查阅：图书馆中英文网络数据库。鼓励阅读英文文献。
1-25
重点例：问题1.3
Question 1-3 假如你是联邦储备委员会主席的经济顾问，如果联邦储备委员会主席咨询对增加货币供应量以刺激经济增长的建议，你会考虑哪些因素？你如何运用计量经济学的研究方法进行分析？
答：
1.根据经济理论，应该考虑以下各种可能的影响因素：
投资规模、市场利率、汇率、通货膨胀、物价总水平、
失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等。
……接下页ppt
1-26
重点例：问题1.3(continued)
Question 1-3 假如你是联邦储备委员会主席的经济顾问，
如果联邦储备委员会主席咨询对增加货币供应量以刺激经济增长的建议，你会考虑哪些因素？你如何运用计量经济学的研究方法进行分析？
答：2 计量经济学的具体分析方法和步骤：
(1)前面已经根据经济理论，找到了各种可能的影响因素；
(2)收集各种可能的影响因素所对应的数据
(3)设定数学模型
(4)设定统计或经济计量模型及其相应的约束条件
(5)估计经济计量模型参数
(6)核查模型的适用性：模型设定检验并修正
(7)检验源自模型的假设
(8)利用模型进行预测
1-27
习题1.6
Table 1-2 Consumer Price Index (CPI,1982-1984 = 100),Standard and
Poor’s Composite Index (S&P 500,1941-1943 = 100),and Three-Month
Treasury Bill Rate (3-m T Bill,%).
1-28
习题1.7
Table 1-3 GM/$ Exchange Rate between German Mark and U.S,Dollar
and the CPI in the United States and Germany,1990-1998.
1-29
The end of Chapter 1
1-30
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
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http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
1-2
?第1章
?绪论：计量经济学的特征及研究范围
?要点：掌握建模的基本思路。了解经济计量学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；了解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；
对计量经济学中的模型、变量、数据等有基本的认知。建立对计量经济学整体的概略认识，为学习以后各章做好准备。
1-3
? 1.1什么是计量经济学
? 1.2为什么要学习计量经济学
? 1.3计量经济学方法论(重点)
? 1.4本课程结构
? 1.5本课程的学习要求
? 1.6学习经济计量学要注意的几个问题
1-4
? 1.1什么是经济计量学
? What is econometrics?
? Broadly speaking,econometrics aims to give empirical
content to economic relations for testing economic
theories,forecasting,decision making,and for ex post
decision/policy evaluation,
? The term 'econometrics' appears to have been first used
by Pawel Ciompa as early as 1910,...,
? By emphasizing the quantitative aspects of economic
relationships,econometrics calls for a 'unification' of
measurement and theory in economics.
? The New Palgrave,A Dictionary of Economics,2nd ed.,2008
1-5
? 1.1什么是计量经济学
? Econometrics：中文译为计量经济学或经济计量学，
?是利用经济理论、统计学和数学等工具，对经济现象进行分析的一门社会科学。是经济学由定性到定量发展的产物。
? Econometrics只是定量地研究经济现象的工具之一，并且是其中最简单的定量研究工具。
? 1998年中国教育部审定的学科分类中属三级学科的组成部分，即：经济学(02) →应用经济学(0202) →数量经济学(020209) (包括计量经济学、投入产出、数理经济学以及运筹学的一部分内容)。
1-6
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学包括理论和应用两部分，具体如下：
? 1 理论计量经济学：即经济计量的方法论，主要包括计量经济学的数学理论基础，计量经济模型的参数估计和假设检验等内容。
? 2 应用计量经济学：即经济计量的应用，主要包括采用经济计量的方法定量的研究经济问题，分析其中的定量规律和预测等内容。
1-7
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学根据深浅程度包括三部分，具体如下：
? 1 初级计量经济学
?概率与数理统计学知识、矩阵知识
?经典的线性单方程模型理论与方法
?单方程应用模型
? 2 中级计量经济学
?经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法
?经典的线性联立方程模型理论与方法
?单方程和联立方程应用模型
? 3 高级计量经济学
?扩展的线性模型理论与方法
?非线性模型理论与方法
?动态模型理论与方法
?非参数模型理论与方法
?一些专门问题……
1-8
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照模型类型包括以下几个部分，具体如下：
? 1 线性模型与非线性模型
? 2 静态模型与动态模型
? 3 参数模型与非参数模型
? 4 单方程模型与联立方程模型
? ……
1-9
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照估计方法包括以下几个部分，具体如下：
? 1最小二乘原理的估计方法
? 2最大似然原理的估计方法
? 3矩估计方法
? 4非样本信息估计方法
? ……
1-10
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学按照数据类型包括以下几个部分，具体如下：
? 1 cross-sectional分析
? 2 time-series分析
? 3 panel data分析
? 4 discrete data分析
? 5 limited data分析
? ……
1-11
? 1.1什么是计量经济学
?计量经济学的起步：
? 1 世界最早的计量经济学研究之一：荷兰统计物理学家
Jan Tinbergen，计量经济学之父，获首届Nobel经济学奖。
? 2 中国最早的计量经济学研究论文之一：中国物理学家何祚庥、罗劲柏的三篇系列论文：
?何祚庥、罗劲柏，马克思主义再生产理论的数学分析(一)、
(二)、(三)，力学学报，1(1),(1957) 109-129; 1(2),
(1957) 184-192; 2(3),(1958) 255-277。
? 1985年标志着中国在经济学领域开始了定量研究，经历了由排斥批判逐步向初步认可过渡的艰难思想历程。
1-12
?计量经济学在中国的现状：
? (1)1979-2004年《经济研究》发表的3902篇论文中定量分析类的论文迅速增加到超过全部论文的85%。
? (2) 1979-1991年定量分析类的论文数量还不多；1992-1999年则明显增多；2000年以后迅速提高，其论文数量超过以往近30年的总和。
? (3)运用计量经济学方法的论文占多数。其中采用的数据有3/4为公开的统计数据；采用的模型中经典模型占52%；采用的估计方法中最小二乘法占78%。
? (4)1986-2004年采用计量经济学方法的论文在《经济研究》和《经济学季刊》各占40%，在《金融研究》和《管理世界》各占20%。所占比例逐年增加。《经济研究》与《数量经济与技术经济研究》在内容风格上越来越接近。
? (5) 从研究主题和应用目的看，定量经济学已融入中国经济各个层面的研究。其中金融领域所占比例最大，大约达到1/3左右。但论文水平和质量与国外SSCI期刊的差距很大。
?成九雁、秦建华，计量经济学在中国发展的轨迹，经济研究，2005年第4期
1-13
? 1.2为什么要学习计量经济学
? 1 经济学学科发展由定性到定量。
?例如，经济学只给出商品价格上涨，会导致该商品需求下降的定性结论。
?而计量经济学则进一步研究商品价格上涨1%，会导致该商品需求下降的百分比的定量结论，例如3%。
? 2 要想定量研究经济现象，就至少要以计量经济学为工具。
工欲善其事，必先利其器。
? 3 经济学学科体系的核心组成部分。
?计量经济学属于西方经济学体系，是欧美等国经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。1998年7月中国教育部确定了计量经济学为高等学校经济学类各专业的八门共同的核心课程之一。
1-14
? 1.3经济计量学方法论（重点）
? 1.3.1以经济理论为指导，找出有关的经济变量
? 1.3.2收集这些经济变量所对应的数据
? 1.3.3设定这些经济变量所对应的数学模型
? 1.3.4设定统计或经济计量模型及其约束条件
? 1.3.5估计经济计量模型参数
? 1.3.6核查模型的适用性：模型设定检验
? 1.3.7检验源自模型的假设
? 1.3.8利用模型进行预测
1-15
? 1.3*经济计量学方法论（##由数据建模的思路）
? 1.3*.1当缺乏经济理论指导时，找到可能有关的经济变量，
研究其关系。重点解决伪回归问题。
? 1.3*.2收集这些经济变量所对应的数据
? 1.3*.3判断每一个数据是否平稳：即是否有单位根，用ADF
检验；p365
? 1.3*.4判断所有的数据是否协整：即同阶单整、残差平稳；
p366
? #1.3*.5还可判断数据是否Granger因果关系（basic econometrics）
? 1.3*.6设定这些经济变量所对应的数学模型
? 1.3*.7设定统计或经济计量模型及其约束条件
? 1.3*.8估计经济计量模型参数
? 1.3*.9核查模型的适用性：模型设定检验
? 1.3*.10检验源自模型的假设
? 1.3*.11利用模型进行预测
1-16
例1-1
Table 1-1 U.S,Civilian Labor Force Participation Rate (CLFPR),Civilian
Unemployment Rate (CUNR),and Real Average Hourly Earnings
(AHE82)* for the years 1980-2002.
1-17
例1-1数据作图，回归直线
Fig 1-1 Regression plot for civilian labor force participation
rate (%) and civilian unemployment rate (%).
1-18
? 1.3.7检验源自模型的假设
?假设检验：检验估计的模型是否具有经济意义，以及估计的结果是否与经济理论相符。
?计量模型的作用：参数估计和假设检验，变量之间的关系以及检验源自经济理论或先验经验的假设。
? 1.3.8利用模型进行预测
?估计的模型可以用于预测、预测误差。
1-19
? 1.4本课程结构
?本课程分四部分
?第一部分概率论与统计学基础
?第二部分线性回归模型
?第三部分实践中的回归分析
? #第四部分经济计量学高级专题（自学）
?具体章次如下。
1-20
?本课程具体内容
?第1章绪论
?第一部分概率论与统计学基础
?第2章统计学回顾I：概率和概率分布
?第3章概率分布的特征
?第4章一些重要的概率分布
?第5章统计推断：估计与假设检验
1-21
?本课程具体内容
?第二部分线性回归模型
?第6章线性回归的基本思想：双变量模型
?第7章双变量模型：假设检验
?第8章多元回归：估计与假设检验
?第9章回归模型的函数形式
?第10章虚拟变量回归模型
1-22
?本课程的具体内容
?第三部分实践中的回归分析
?第11章模型选择：标准与检验
?第12章多重共线性：解释变量相关会有什么后果
?第13章异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果
?第14章自相关：如果误差项相关会有什么结果
? #第四部分经济计量学高级专题（自学）
? #第15章联立方程模型（自学）
? #第16章单方程回归模型的几个专题（自学）
1-23
? 1.5本课程的学习要求
? 1 本课程以微积分、线性代数、概率论与数理统计和经济学等内容为基础。
? 2 本课程突出经济理论和经济现象中的计量经济建模的基本思想，侧重于计量经济学研究对象的理解，重点在于计量的思想、方法和应用。
? 3 可根据自身的数学水平，逐步掌握计量模型中的数学证明。And
God Said,Let there be light,and there was light,---The Genesis
? 4 看书必须动笔。通过课堂练习、提问和课堂讨论等方式，加深理解，并记入平时成绩。要求能够手算一个数据很少的问题，作为感性认识。
1-24
? 1.6学习经济计量学要注意的几个问题
? 1 重点内容：掌握模型建立与修正、约束条件的分析、参数估计与统计推断、结果分析等等内容。即模型在不同约束条件下的解法。
? 2 关于数据：首选官方正式数据。包括统计年鉴、Wind。数据的获得比较困难。一些经济数据网站见教材p11-14。国内见图书馆网站。
? 3 关于软件：各种能够进行数值计算的软件都可以用。软件各有特色。
没有最好的，只有适合的。例如：Matlab、Eviews、Excel、SPSS、
Fortran和VB等等。各个软件都有详细的操作说明书。切记：软件不可滥用。只有在掌握了计量经济学基本思想之后方可使用。
? 4 关于文献的查阅：图书馆中英文网络数据库。鼓励阅读英文文献。
1-25
重点例：问题1.3
Question 1-3 假如你是联邦储备委员会主席的经济顾问，如果联邦储备委员会主席咨询对增加货币供应量以刺激经济增长的建议，你会考虑哪些因素？你如何运用计量经济学的研究方法进行分析？
答：
1.根据经济理论，应该考虑以下各种可能的影响因素：
投资规模、市场利率、汇率、通货膨胀、物价总水平、
失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等。
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1-26
重点例：问题1.3(continued)
Question 1-3 假如你是联邦储备委员会主席的经济顾问，
如果联邦储备委员会主席咨询对增加货币供应量以刺激经济增长的建议，你会考虑哪些因素？你如何运用计量经济学的研究方法进行分析？
答：2 计量经济学的具体分析方法和步骤：
(1)前面已经根据经济理论，找到了各种可能的影响因素；
(2)收集各种可能的影响因素所对应的数据
(3)设定数学模型
(4)设定统计或经济计量模型及其相应的约束条件
(5)估计经济计量模型参数
(6)核查模型的适用性：模型设定检验并修正
(7)检验源自模型的假设
(8)利用模型进行预测
1-27
习题1.6
Table 1-2 Consumer Price Index (CPI,1982-1984 = 100),Standard and
Poor’s Composite Index (S&P 500,1941-1943 = 100),and Three-Month
Treasury Bill Rate (3-m T Bill,%).
1-28
习题1.7
Table 1-3 GM/$ Exchange Rate between German Mark and U.S,Dollar
and the CPI in the United States and Germany,1990-1998.
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The end of Chapter 1
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