计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
?第9章
?回归模型的函数形式
?要点：掌握回归模型中的基本函数形式。重点学习如何将复杂的模型变换为线性回归模型。理解边际效应和弹性效应。
? 9.1 如何度量弹性：双对数模型
? 9.2 比较线性和双对数回归模型
? 9.3 多元对数线性回归模型
? 9.4 如何测度增长率：半对数模型
? 9.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式
? 9.6 倒数模型
? 9.7 多项式回归模型
? 9.8 过原点的回归
? 9.9 关于度量比例和单位的说明
? 9.10 不同函数形式模型比较
? 9.11 总结
? 9.1 如何度量弹性：双对数模型
?定义：（重点）
?边际效应：斜率=dy/dx
?弹性效应：弹性=dlny/dlnx
?双对数模型的假设检验与线性模型相同。
常数弹性模型
Fig 9-1 A constant elasticity model.
例子
Table 9-1 Weekly lotto expenditure (Y) in relation to weekly
personal disposable income (X) ($),(figure at next ppt)
例子
Fig 9-2 Log-linear model of Lotto expenditure.
? 9.2 比较线性和双对数回归模型
?这两个模型选择的几个准则，见教材p184。
? 9.3 多元对数线性回归模型
?见教材p185-188。
?例子：Cobb-Douglas production function
例2：Cobb-Douglas production function
计算结果见教材p186-187
Table 9-2 Real GDP,employment,and real fixed capital,Mexico,
1955-1974.
例3：能源的需求：计算结果见教材p187-188
Table 9-3 Energy demand in OECD countries,1960-1982.
? 9.4 如何测度增长率：半对数模型
? 9.4.1 瞬时增长率与复合增长率
? 9.4.2 线性趋势模型
?例子见下例9-4：美国人口增长率
Table 9-4 Population of United States (millions of people),
1970-1999.
应用半对数模型
Fig 9-3 Semilog model.
? 9.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式
?例子见下
εβα ++= xy ln
线性-对数模型例9-5，计算结果见p192
Table 9-5 Quarterly total personal expenditure and categories
(billions of dollars) 1993-1?1998-3.
? 9.6 倒数模型
?例子见下
εβα +
+=
x
y
1
倒数模型的形状
Fig 9-4 The reciprocal model,Y
i
= B
1
+ B
2
(1/X
i
)
例9-6：美国的Phillips曲线数据
Table 9-6 Year-to-year percentage change in the index of hourly
earnings (Y) and the unemployment rate (%) (X),United States,
1958-1969.
例9-6：美国的Phillips曲线结果
Fig 9-5 The Phillips curve for the United States,1958-1969;
(a) Reciprocal model; (b) linear model.
例9-7：共同基金的管理费数据
Table 9-7 Management fee schedule of a mutual fund.
例9-7：共同基金的管理费数据图
Fig 9-6 Management fees and asset size.
例9-7：共同基金的管理费数据分析结果
Fig 9-7 EVIEWS output of Equation (9.31).
? 9.7 多项式回归模型
?例子见下
εββββ +++++=,..
3
3
2
210
xxxy
多项式回归模型的形状
Fig 9-8 Cost-output relationship.
例9-8：多项式回归模型的数据与形状
Table 9-8 Hypothetical cost-output data.
例9-8：多项式回归模型的计算结果
Fig 9-9 MINITAB output of regression (9.34).
例9-9：吸烟与肺癌，计算结果见教材p198-199
Table 9-9 Cigarette smoking and deaths from various types of cancer.
? 9.8 过原点的回归
?计算公式见p200
?例子见下面ppt
例：习题6.17 (p118)
Table 6-12 Real gross domestic product and civilian
unemployment rate,United States,1970-1999.
0.3960( 3)
(8.7413)
tt
YX
t
∧
=
=?
2
0.0574 0.3986( 3)
(0.5828) ( 8.6538) 0.7350
tt
YX
tr
∧
=
=? =
因为tc=2.045，截距项不显著，故删去。
? 9.9 关于度量比例和单位的说明
?
?例子和说明见p201
例9-10计算结果见p201
Table 9-10 Gross private domestic investment and gross
domestic product,United States,1988-1997.
? 9.10 不同函数形式模型小结
?见下页ppt
不同函数形式模型小结
Table 9-11 Summary of functional forms.
? 9.11 总结
?要点：掌握回归模型中的基本函数形式。重点学习如何将复杂的模型变换为线性回归模型。
问题9.3
Table 9-12 Functional forms of regression models.
习题9.14
Table 9-13 Consumer price index (Y) (1980 = 100) and the money
supply (X) (marks,in billions),Germany 1971-1987.
习题9.17
Table 9-14 GNP and money supply,United States,1973-1987.
附录Figure 9A-1
Exponential and logarithmic functions:
(a) exponential function; (b) logarithmic function.
The end of Chapter 9
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?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
?第9章
?回归模型的函数形式
?要点：掌握回归模型中的基本函数形式。重点学习如何将复杂的模型变换为线性回归模型。理解边际效应和弹性效应。
? 9.1 如何度量弹性：双对数模型
? 9.2 比较线性和双对数回归模型
? 9.3 多元对数线性回归模型
? 9.4 如何测度增长率：半对数模型
? 9.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式
? 9.6 倒数模型
? 9.7 多项式回归模型
? 9.8 过原点的回归
? 9.9 关于度量比例和单位的说明
? 9.10 不同函数形式模型比较
? 9.11 总结
? 9.1 如何度量弹性：双对数模型
?定义：（重点）
?边际效应：斜率=dy/dx
?弹性效应：弹性=dlny/dlnx
?双对数模型的假设检验与线性模型相同。
常数弹性模型
Fig 9-1 A constant elasticity model.
例子
Table 9-1 Weekly lotto expenditure (Y) in relation to weekly
personal disposable income (X) ($),(figure at next ppt)
例子
Fig 9-2 Log-linear model of Lotto expenditure.
? 9.2 比较线性和双对数回归模型
?这两个模型选择的几个准则，见教材p184。
? 9.3 多元对数线性回归模型
?见教材p185-188。
?例子：Cobb-Douglas production function
例2：Cobb-Douglas production function
计算结果见教材p186-187
Table 9-2 Real GDP,employment,and real fixed capital,Mexico,
1955-1974.
例3：能源的需求：计算结果见教材p187-188
Table 9-3 Energy demand in OECD countries,1960-1982.
? 9.4 如何测度增长率：半对数模型
? 9.4.1 瞬时增长率与复合增长率
? 9.4.2 线性趋势模型
?例子见下例9-4：美国人口增长率
Table 9-4 Population of United States (millions of people),
1970-1999.
应用半对数模型
Fig 9-3 Semilog model.
? 9.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式
?例子见下
εβα ++= xy ln
线性-对数模型例9-5，计算结果见p192
Table 9-5 Quarterly total personal expenditure and categories
(billions of dollars) 1993-1?1998-3.
? 9.6 倒数模型
?例子见下
εβα +
+=
x
y
1
倒数模型的形状
Fig 9-4 The reciprocal model,Y
i
= B
1
+ B
2
(1/X
i
)
例9-6：美国的Phillips曲线数据
Table 9-6 Year-to-year percentage change in the index of hourly
earnings (Y) and the unemployment rate (%) (X),United States,
1958-1969.
例9-6：美国的Phillips曲线结果
Fig 9-5 The Phillips curve for the United States,1958-1969;
(a) Reciprocal model; (b) linear model.
例9-7：共同基金的管理费数据
Table 9-7 Management fee schedule of a mutual fund.
例9-7：共同基金的管理费数据图
Fig 9-6 Management fees and asset size.
例9-7：共同基金的管理费数据分析结果
Fig 9-7 EVIEWS output of Equation (9.31).
? 9.7 多项式回归模型
?例子见下
εββββ +++++=,..
3
3
2
210
xxxy
多项式回归模型的形状
Fig 9-8 Cost-output relationship.
例9-8：多项式回归模型的数据与形状
Table 9-8 Hypothetical cost-output data.
例9-8：多项式回归模型的计算结果
Fig 9-9 MINITAB output of regression (9.34).
例9-9：吸烟与肺癌，计算结果见教材p198-199
Table 9-9 Cigarette smoking and deaths from various types of cancer.
? 9.8 过原点的回归
?计算公式见p200
?例子见下面ppt
例：习题6.17 (p118)
Table 6-12 Real gross domestic product and civilian
unemployment rate,United States,1970-1999.
0.3960( 3)
(8.7413)
tt
YX
t
∧
=
=?
2
0.0574 0.3986( 3)
(0.5828) ( 8.6538) 0.7350
tt
YX
tr
∧
=
=? =
因为tc=2.045，截距项不显著，故删去。
? 9.9 关于度量比例和单位的说明
?
?例子和说明见p201
例9-10计算结果见p201
Table 9-10 Gross private domestic investment and gross
domestic product,United States,1988-1997.
? 9.10 不同函数形式模型小结
?见下页ppt
不同函数形式模型小结
Table 9-11 Summary of functional forms.
? 9.11 总结
?要点：掌握回归模型中的基本函数形式。重点学习如何将复杂的模型变换为线性回归模型。
问题9.3
Table 9-12 Functional forms of regression models.
习题9.14
Table 9-13 Consumer price index (Y) (1980 = 100) and the money
supply (X) (marks,in billions),Germany 1971-1987.
习题9.17
Table 9-14 GNP and money supply,United States,1973-1987.
附录Figure 9A-1
Exponential and logarithmic functions:
(a) exponential function; (b) logarithmic function.
The end of Chapter 9
