10-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
10-2
?第10章
?虚拟变量回归模型
?要点：了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影响的数学表达方式。
10-3
? 10.1 虚拟变量的性质
? 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归
? 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
? 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
? 10.5 比较两个回归
? 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用
? 10.7 因变量也是虚拟变量的情形：(略)
? 10.8 总结
10-4
? 10.1 虚拟变量的性质
?将定性的变量用定量化表示。
?方差分析模型analysis-of-variance model （ANOVA）：
?仅仅包含虚拟变量的回归模型。一般用D表示。
?例子。
10-5
例10-1虚拟变量的回归模型
Table 10-1 Food expenditure in relation to after-tax income,sex,
and age.
10-6
例10-2虚拟变量的回归模型，计算结果见p214
Table 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income and sex.
10-7
例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215
Table 10-3 Union membership in the private sector and right-to-work
laws.
10-8
例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215
Fig 10-1 Unionization in private sector (PVT) versus right-to-
work-law (RWL) states.
10-9
? 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归
? ANCOVA模型：协方差分析模型analysis-of-covariance model
（ANCOVA）。该回归模型中既包含定量变量，又包含定性变量。
?见教材p217-218
?
10-10
例10-1的ANCOVA模型
Fig 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income.
10-11
? 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
?见教材p218-221
?
10-12
例子：数据
Table 10-4 Regional differences in public school teachers’
salaries,1951.
10-13
例子：计算结果
Fig 10-3 Average annual salary (AAS) and per pupil spending
(PPS).
10-14
? 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
?重点：加性、乘性
? 10.4.1 交互影响
? 10.4.2 模型的一般化
?例子见p222
10-15
例10-3 总资助
Table 10-3 Aggregate contributions of U.S,political parties,
1982.
10-16
? 10.5 比较两类回归
?包含加性、乘性的两类回归
?具体形状见下面的ppt
10-17
比较包含加性、乘性的两类回归
Fig 10-4 Comparing two regressions.
10-18
例子：例10-2
Table 10-6 Results of regression (10.23).
10-19
例10-4数据
Table 10-7 Personal savings and disposable personal income,
United States,1970-1995.
10-20
例10-4数据的回归结果
Table 10-8 Regression results of savings-income relations.
10-21
? 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用
?例子见p228
10-22
例10-5 冰箱的销售量与季节性数据
Fig 10-5 Sales of refrigerators,United States,1978:1-1985:4.
10-23
例10-5 冰箱的销售量与季节性计算结果
Table 10-9 Actual,forecast and seasonally-adjusted refrigerator
sales,United States,1978-1985.
10-24
? #10.7 因变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型(LPM)
?略
10-25
例：线性概率模型(LPM)，见教材p230-233
Table 10-10 Linear probability model of mortgage applications.
10-26
? 10.8 总结p233
?要点：了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影响的数学表达方式。
10-27
习题10.9
Table 10-11 Determinants of direct air fares to Cleveland.
10-28
习题10.19
Table 10-12 Dividends and after-tax profits,1999-1?2003-3.
10-29
The end of Chapter 10
10-30
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
permanent email address,ffgong(at)hotmail.com
http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
10-2
?第10章
?虚拟变量回归模型
?要点：了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影响的数学表达方式。
10-3
? 10.1 虚拟变量的性质
? 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归
? 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
? 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
? 10.5 比较两个回归
? 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用
? 10.7 因变量也是虚拟变量的情形：(略)
? 10.8 总结
10-4
? 10.1 虚拟变量的性质
?将定性的变量用定量化表示。
?方差分析模型analysis-of-variance model （ANOVA）：
?仅仅包含虚拟变量的回归模型。一般用D表示。
?例子。
10-5
例10-1虚拟变量的回归模型
Table 10-1 Food expenditure in relation to after-tax income,sex,
and age.
10-6
例10-2虚拟变量的回归模型，计算结果见p214
Table 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income and sex.
10-7
例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215
Table 10-3 Union membership in the private sector and right-to-work
laws.
10-8
例10-2 工会化程度与工作权利法，计算结果见p215
Fig 10-1 Unionization in private sector (PVT) versus right-to-
work-law (RWL) states.
10-9
? 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归
? ANCOVA模型：协方差分析模型analysis-of-covariance model
（ANCOVA）。该回归模型中既包含定量变量，又包含定性变量。
?见教材p217-218
?
10-10
例10-1的ANCOVA模型
Fig 10-2 Food expenditure in relation to after-tax income.
10-11
? 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
?见教材p218-221
?
10-12
例子：数据
Table 10-4 Regional differences in public school teachers’
salaries,1951.
10-13
例子：计算结果
Fig 10-3 Average annual salary (AAS) and per pupil spending
(PPS).
10-14
? 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归
?重点：加性、乘性
? 10.4.1 交互影响
? 10.4.2 模型的一般化
?例子见p222
10-15
例10-3 总资助
Table 10-3 Aggregate contributions of U.S,political parties,
1982.
10-16
? 10.5 比较两类回归
?包含加性、乘性的两类回归
?具体形状见下面的ppt
10-17
比较包含加性、乘性的两类回归
Fig 10-4 Comparing two regressions.
10-18
例子：例10-2
Table 10-6 Results of regression (10.23).
10-19
例10-4数据
Table 10-7 Personal savings and disposable personal income,
United States,1970-1995.
10-20
例10-4数据的回归结果
Table 10-8 Regression results of savings-income relations.
10-21
? 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用
?例子见p228
10-22
例10-5 冰箱的销售量与季节性数据
Fig 10-5 Sales of refrigerators,United States,1978:1-1985:4.
10-23
例10-5 冰箱的销售量与季节性计算结果
Table 10-9 Actual,forecast and seasonally-adjusted refrigerator
sales,United States,1978-1985.
10-24
? #10.7 因变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型(LPM)
?略
10-25
例：线性概率模型(LPM)，见教材p230-233
Table 10-10 Linear probability model of mortgage applications.
10-26
? 10.8 总结p233
?要点：了解虚拟变量回归模型中的基本知识。了解交互影响的数学表达方式。
10-27
习题10.9
Table 10-11 Determinants of direct air fares to Cleveland.
10-28
习题10.19
Table 10-12 Dividends and after-tax profits,1999-1?2003-3.
10-29
The end of Chapter 10
10-30
