12-1
计量经济学课件
-----by Dr,F,F,Gong
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http://blog.sina.com.cn/ffgong
?教材：
? Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rd
edition,McGraw-Hill Company,2006
?中译本：经济计量学精要
?（本课件已改正了其中的错误）
12-2
?第12章
?多重共线性：解释变量相关的后果
?要点：初步掌握多重共线性时的回归模型处理方法。不满足经典的约束条件。
12-3
? 12.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形
? 12.2 接近或者不完全多重共线性的情形
? 12.3 多重共线性的理论后果
? 12.4 多重共线性的实际后果
? 12.5 多重共线性的诊断
? 12.6 多重共线性必定不好吗
? 12.7 一个扩展例子
? 12.8 如何对付多重共线性：补救措施
? 12.9 总结
12-4
? 12.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形
? Perfect multicollinearity
?例子
12-5
例：对新产品的需求数据
Table 12-1 The demand for widgets.
12-6
例：对新产品的需求数据分析1
Fig 12-1 Scattergram between income (X
3
) and price (X
2
).
12-7
? 12.2 接近或者不完全多重共线性的情形
? imperfect multicollinearity
?例子
12-8
例：对新产品的需求数据分析2
Fig 12-2 Earnings (X
4
) and price (X
2
) relationship.
12-9
? 12.3 多重共线性的理论后果
?见教材p270（3个后果）
12-10
? 12.4 多重共线性的实际后果
?见教材p271（7个后果）
12-11
? 12.5 多重共线性的诊断
?见教材p272（5个诊断方法）
12-12
Table 12-2 Testing the significance of R
2
[Equation (8.50)].
12-13
? 12.6 多重共线性必定不好吗
?用于预测则未尝不可。
12-14
? 12.7 一个扩展例子
?多重共线性的诊断见下。
12-15
多重共线性的诊断
Table 12-3 Pairwise correlations between explanatory
variables of equation (12.15).
12-16
多重共线性的诊断
Table 12-4 Auxiliary regressions.
12-17
? 12.8 如何对付多重共线性：补救措施
?多重共线性是样本特征，没有很好的补救方法。
?见教材p277-280
? 12.8.1 从模型中删掉一个变量
? 12.8.2 获取额外的数据或新的样本
? 12.8.3 重新考虑模型
? 12.8.4 先验信息
? 12.8.5 变量变换
? 12.8.6 其他补救措施
12-18
? 12.9 总结
?要点：初步掌握多重共线性时的回归模型处理方法。不满足经典的约束条件。
12-19
习题12.14
Table 12-5 Demand for new passenger cars in the United States,
1971 to 1986.
12-20
习题12.22
Table 12-6 Hypothetical data on consumption expenditure (Y),
weekly income (X
2
),and wealth (X
3
).
12-21
The end of Chapter 12
12-22