经济预测与决策方法
第十三章 蒙特卡罗模拟决策法
1、方法简介
蒙特卡罗（ Monte Carlo）是摩纳哥的一个世界著名赌城，但在
统计学中，“蒙特卡罗”已演变成数字模拟试验的专用术语。蒙特
卡罗模拟方法的实质是利用服从某种分布的随机数来模拟现实系统
中可能出现的随机现象。
蒙特卡罗模拟决策有三个主要步骤,
（ 1）确定研究对象的状态概率分布
（ 2）数字模拟
（ 3）统计和决策
经济预测与决策方法
2、应用举例
某厂需要决定是否生产一种外销产品。生产这种产品除物耗、人工成本
外，还需投资 4.5万元的专用设备，而产品能实现多少利润主要受售价、成
本、订货量这三个不确定因素的影响。经调查分析和广泛征求有关专家的意
见后，初步估计售价、成本与订货量可能出现值及其发生概率如表所示。
售价 (元 ) 发生概率 单位成本 (元 ) 发生概率 订货量 (万件 ) 发生概率
6 0.2 5.5 0.2 7.0 0.3
7 0.4 6.0 0.5 7.5 0.6
8 0.4 6.5 0.3 8.0 0.1
发生概率
(售价 ) 对应区间
发生概率
(单位成本 ) 对应区间
发生概率
(订货量 ) 对应区间
0.2 0～ 19 0.2 0～ 19 0.3 0～ 29
0.4 20～ 59 0.5 20～ 59 0.6 30～ 89
0.4 60～ 99 0.3 60～ 99 0.1 90～ 99
利润 (万元 )＝ (售价－成本 )(元 )× 订货量 (万件 ) － 4.5(万元 )
经济预测与决策方法
样本号 随机数 售 价 随机数 成 本 随机数 订货量 利 润
1 70 8 77 6.5 83 7.5 6.75
2 67 8 01 5.5 07 7 13
3 45 7 08 5.5 29 7 6
4 45 7 71 6.5 09 7 -1
5 12 6 81 6.5 70 7.5 -8.25
6 37 7 31 6 93 8 3.5
7 23 7 71 6.5 78 7.5 -0.75
8 66 8 18 5.5 60 7.5 14.25
9 01 6 9 5.5 59 7.5 -0.75
10 85 8 25 6 10 7 9.5
11 82 7 39 6 40 7.5 3
12 81 8 46 6 53 7.5 10.5
13 92 8 49 6 80 7.5 10.5
14 37 7 17 5.5 34 7.5 6.75
15 80 8 46 6 76 7.5 10.5
16 19 6 25 6 65 7.5 -4.5
17 98 8 63 6 83 7.5 10.5
18 39 7 23 6 62 7.5 3
19 08 6 16 5.5 98 8 -0.5
20 40 7 69 6 24 7 2.5
平均利润＝ 4.725
经济预测与决策方法
? ?
? ?
1.00306.0
914088.0
2800.0
..
..
C,R,
914088.0
258285.0,636986.0,104729.0)89.0,89.0,12.1(R,I,
028000.0
258285.0,636986.0,104729.0)0.0,038959.0,30404.0(C,I,
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IR
IC
T
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第十三章 蒙特卡罗模拟决策法
1、方法简介
蒙特卡罗（ Monte Carlo）是摩纳哥的一个世界著名赌城，但在
统计学中，“蒙特卡罗”已演变成数字模拟试验的专用术语。蒙特
卡罗模拟方法的实质是利用服从某种分布的随机数来模拟现实系统
中可能出现的随机现象。
蒙特卡罗模拟决策有三个主要步骤,
（ 1）确定研究对象的状态概率分布
（ 2）数字模拟
（ 3）统计和决策
经济预测与决策方法
2、应用举例
某厂需要决定是否生产一种外销产品。生产这种产品除物耗、人工成本
外，还需投资 4.5万元的专用设备，而产品能实现多少利润主要受售价、成
本、订货量这三个不确定因素的影响。经调查分析和广泛征求有关专家的意
见后，初步估计售价、成本与订货量可能出现值及其发生概率如表所示。
售价 (元 ) 发生概率 单位成本 (元 ) 发生概率 订货量 (万件 ) 发生概率
6 0.2 5.5 0.2 7.0 0.3
7 0.4 6.0 0.5 7.5 0.6
8 0.4 6.5 0.3 8.0 0.1
发生概率
(售价 ) 对应区间
发生概率
(单位成本 ) 对应区间
发生概率
(订货量 ) 对应区间
0.2 0～ 19 0.2 0～ 19 0.3 0～ 29
0.4 20～ 59 0.5 20～ 59 0.6 30～ 89
0.4 60～ 99 0.3 60～ 99 0.1 90～ 99
利润 (万元 )＝ (售价－成本 )(元 )× 订货量 (万件 ) － 4.5(万元 )
经济预测与决策方法
样本号 随机数 售 价 随机数 成 本 随机数 订货量 利 润
1 70 8 77 6.5 83 7.5 6.75
2 67 8 01 5.5 07 7 13
3 45 7 08 5.5 29 7 6
4 45 7 71 6.5 09 7 -1
5 12 6 81 6.5 70 7.5 -8.25
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7 23 7 71 6.5 78 7.5 -0.75
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10 85 8 25 6 10 7 9.5
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14 37 7 17 5.5 34 7.5 6.75
15 80 8 46 6 76 7.5 10.5
16 19 6 25 6 65 7.5 -4.5
17 98 8 63 6 83 7.5 10.5
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19 08 6 16 5.5 98 8 -0.5
20 40 7 69 6 24 7 2.5
平均利润＝ 4.725
经济预测与决策方法
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1.00306.0
914088.0
2800.0
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C,R,
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258285.0,636986.0,104729.0)89.0,89.0,12.1(R,I,
028000.0
258285.0,636986.0,104729.0)0.0,038959.0,30404.0(C,I,
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